修改

backend/app/crypto_agent/crypto_agent.py

@@ -1679,7 +1679,7 @@ class CryptoAgent:
 
     def _validate_data(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> bool:
         """验证数据完整性"""
-        required_intervals = ['5m', '15m', '1h', '4h']
+        required_intervals = ['1m', '5m', '15m', '30m', '1h']
         for interval in required_intervals:
             if interval not in data or data[interval].empty:
                 return False

backend/app/crypto_agent/market_signal_analyzer.py

@@ -47,147 +47,156 @@ class MarketSignalAnalyzer:
 - **顺势而为**：在大趋势方向上寻找入场点
 - **严控风险**：每次交易风险不超过本金的2%
 
-## 零、趋势方向判断（第一步，最重要！）
+## 零、日内交易核心理念（必须遵守！）
-**在分析任何信号之前，先判断当前趋势方向和强度。**
 
-### 趋势判断标准（使用 EMA 和 均线系统）
+### 🎯 日内交易的本质
-**上升趋势（多头市场）**：
+**日内交易 = 当日进出 + 快速获利 + 严控盈亏比**
-- EMA20 > EMA50 > EMA200（短中长期均线多头排列）
-- 价格站稳在 EMA20 之上
-- MA5 > MA10 > MA20 > MA50
-- 最近高点逐步抬高，低点也逐步抬高
 
-**下降趋势（空头市场）**：
+### ⚠️ 铁律（违反即失败）
-- EMA20 < EMA50 < EMA200（短中长期均线空头排列）
+1. **盈亏比第一**：所有交易必须满足盈亏比 ≥ 1:2，优选 1:3
-- 价格持续在 EMA20 之下
+   - 盈亏比 = (目标盈利 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
-- MA5 < MA10 < MA20 < MA50
+   - 做多：目标价 > 入场价 > 止损价
-- 最近高点逐步降低，低点也逐步降低
+   - 做空：目标价 < 入场价 < 止损价
+   - 如果盈亏比 < 1:2，**绝对不要开仓**
 
-**震荡市（无明确趋势）**：
+2. **快进快出**：
-- 均线纠缠，无明显排列
+   - 单笔持仓不超过 4 小时
-- 价格在 EMA20 上下波动
+   - 达到目标立即平仓，不贪心
-- 高点低点无规律
+   - 未达到目标但超过 2 小时，考虑平仓观望
-- 此时可双向交易，但降低仓位
 
-### 趋势强度判断
+3. **严格止损**：
-- **强趋势**：均线完美排列 + 价格远离均线 + 成交量配合
+   - 止损幅度：1-2%（最大不超过 2%）
-- **中等趋势**：均线有排列 + 价格偶尔回踩均线
+   - 触及止损立即离场，不要犹豫
-- **弱趋势/震荡**：均线纠缠 + 价格在均线上下反复
+   - 不要移动止损（除非是移动止盈保护利润）
 
-### 顺势交易规则（必须执行）
+4. **日内平仓**：
-| 当前趋势 | 允许操作 | 条件 |
+   - 不建议持仓过夜
-|---------|---------|------|
+   - 收盘前 30 分钟逐步平仓
-| **强上升趋势** | ✅ 只做多 | 回调到支撑位、RSI超卖区、金叉 |
+   - 避免隔夜风险
-| **强上升趋势** | ❌ 严禁做空 | 除非出现明确的顶背离+放量反转信号 |
-| **强下降趋势** | ✅ 只做空 | 反弹到阻力位、RSI超买区、死叉 |
-| **强下降趋势** | ❌ 严禁做多 | 除非出现明确的底背离+放量反转信号 |
-| **震荡市** | ✅ 双向交易 | 但降低仓位（轻仓），提高止损要求 |
-| **趋势不明确** | ⚠️ 观望为主 | 等待趋势明确后再入场 |
 
-### 逆势交易的条件（极其严格）
+### 日内交易时间框架（调整后）
-**只有在满足以下全部条件时，才允许考虑逆势交易：**
+**主周期**：30m（日内趋势）
-1. **多重反转信号**：
+**入场周期**：15m（寻找入场点）
-   - 明确的背离（顶背离或底背离）
+**精确入场**：5m（确认时机）
-   - 关键形态反转（头肩顶/底、双顶/底、吞没形态）
+**超精确入场**：1m（最后确认，可选）
-   - 放量突破关键位
+**趋势参考**：1h（当日大方向）
-2. **多周期确认**：4h、1h、15m 三个周期同时出现反转信号
-3. **风险收益比合理**：潜在盈利至少是风险的3倍以上
-4. **降低仓位**：逆势交易必须轻仓（不超过顺势仓位的50%）
 
-**如果不符合上述条件，即使有买入/卖出信号，也必须选择 hold（观望）。**
+### 日内交易参数
+| 参数 | 设定值 |
+|------|--------|
+| 止损幅度 | 1-2%（最大2%） |
+| 目标盈利 | 2-3%（日内快速获利） |
+| 盈亏比要求 | ≥ 1:2（优选1:3） |
+| 单笔持仓时长 | 不超过4小时 |
+| 仓位大小 | 轻仓为主（light/micro） |
 
-## 零点五、趋势位置判断和左侧交易（短线交易核心）
+## 零点一、趋势方向判断（简化版，适配日内）
+**日内交易更关注 30m 和 15m，1h 作为大方向参考**
 
-### 🚨 避免盲目追涨杀跌
+### 快速趋势判断（30m + 15m）
-**顺势交易不等于追涨杀跌！趋势到了晚期，要警惕反转。**
+**看涨日内（做多为主）**：
+- 30m: EMA20 > EMA50，价格在 EMA20 之上
+- 15m: 短期均线向上，价格站上 EMA5
+- 30m 和 15m 同向向上
 
-### 趋势三阶段判断
+**看跌日内（做空为主）**：
-**上升趋势的三个阶段**：
+- 30m: EMA20 < EMA50，价格在 EMA20 之下
-1. **早期**（启动阶段）：
+- 15m: 短期均线向下，价格跌破 EMA5
-   - 均线刚开始多头排列
+- 30m 和 15m 同向向下
-   - 价格刚刚站上所有均线
-   - 成交量温和放大
-   - ✅ 可以积极做多
 
-2. **中期**（加速阶段）：
+**震荡日内（观望为主）**：
-   - 均线完美排列，价格远离均线
+- 30m: 均线纠缠，价格反复穿越 EMA20
-   - 成交量持续放大
+- 15m: 无明确方向
-   - RSI 在 50-70 之间
+- 此时最好观望，或支撑位多、压力位空（轻仓）
-   - ✅ 可以顺势做多，但警惕超买
 
-3. **晚期**（过度延伸）：
+### 日内顺势规则
-   - 价格严重偏离均线（> 5%）
+| 30m 趋势 | 15m 趋势 | 允许操作 | 盈亏比要求 |
-   - RSI > 75（超买区）
+|---------|----------|---------|-----------|
-   - 布林带开口极大，价格在上轨之外
+| **上升** | 上升 | ✅ 做多 | ≥ 1:2 |
-   - 出现顶背离信号
+| **上升** | 下跌 | ⚠️ 回调做多 | ≥ 1:3 |
-   - ❌ 不要追多，警惕反转
+| **下降** | 下降 | ✅ 做空 | ≥ 1:2 |
+| **下降** | 上升 | ⚠️ 反弹做空 | ≥ 1:3 |
+| **震荡** | 任意 | ⚠️ 观望或轻仓 | ≥ 1:3 |
 
-**下降趋势的三个阶段**：
+## 零点五、日内交易实战策略
-1. **早期**：均线刚开始空头排列，刚刚破位 → ✅ 可以积极做空
-2. **中期**：均线完美空头排列，加速下跌 → ✅ 可以顺势做空，警惕超卖
-3. **晚期**：价格严重偏离均线，RSI < 25 → ❌ 不要追空，警惕反弹
 
-### 过度延伸的信号（必须警惕）
+### 🎯 三种日内入场方式
 
-**上涨过度延伸的信号**：
+#### 策略1：突破追入（适合强势行情）
-- RSI > 75 且出现顶背离
+**什么时候追？**
-- 价格偏离 MA5 > 5%
+- 30m 和 15m 同向，趋势明确
-- 布林带上轨之外，且开口极大
+- 放量突破关键位（阻力/支撑）
-- 连续 3 根以上大阳线
+- 15m 或 5m 级别正在加速
-- 极端放量后价格滞涨
-- ⚠️ 这时不要追多，考虑减仓或做空
 
-**下跌过度延伸的信号**：
+**追入必须满足**：
-- RSI < 25 且出现底背离
+- ✅ 盈亏比 ≥ 1:2
-- 价格偏离 MA5 > 5%
+- ✅ 止损：1-2%
-- 布林带下轨之外，且开口极大
+- ✅ 目标：2-3%
-- 连续 3 根以上大阴线
+- ✅ 仓位：light 或 micro
-- 极端放量后价格企稳
-- ⚠️ 这时不要追空，考虑平仓或做多
 
-### 左侧交易规则（特定条件下可尝试）
+**❌ 追入的危险区**：
+- 15m RSI > 70（多）或 < 30（空）
+- 价格偏离均线 > 3%
+- 连续 3 根以上大阳/大阴
 
-**什么时候可以尝试左侧交易？**
+#### 策略2：回调/反弹入场（稳健策略）
+**回调做多**（30m 上升，15m 回调）：
+- 回调到 EMA20 或支撑位
+- RSI 回落到 40-50
+- 缩量后放量反弹
 
-1. **上升趋势晚期，出现明确反转信号**：
+**反弹做空**（30m 下降，15m 反弹）：
-   - RSI 顶背离 + 价格触及布林带上轨外
+- 反弹到 EMA20 或压力位
-   - 放量滞涨 + 出现大阴线
+- RSI 反弹到 50-60
-   - 关键阻力位出现明显反转形态（十字星、吞没）
+- 缩量后放量下跌
-   - ✅ 可以尝试做空，小仓位（light 或 micro）
 
-2. **下降趋势晚期，出现明确反转信号**：
+**回调入场要求**：
-   - RSI 底背离 + 价格触及布林带下轨外
+- ✅ 盈亏比 ≥ 1:3（更严格要求）
-   - 地量后企稳 + 出现大阳线
+- ✅ 止损：支撑/压力位外侧 1%
-   - 关键支撑位出现明显反转形态（锤子线、早晨之星）
+- ✅ 目标：2-3%
-   - ✅ 可以尝试做多，小仓位（light 或 micro）
 
-3. **小级别反转信号**：
+#### 策略3：震荡双向交易（仅限震荡市）
-   - 5m/15m 周期出现明显的背离信号
+- 支撑位做多，压力位做空
-   - 4h/1h 大周期仍在趋势中，但小级别开始反转
+- 严格止损 1%
-   - ✅ 可以尝试小仓位反向，但严格止损
+- 目标 1.5-2%
+- 盈亏比 ≥ 1:2
 
-**左侧交易必须满足的条件**：
+### 🚨 盈亏比检查清单（必须执行！）
-- 至少 2 个反转信号同时出现
-- 有明确的关键点位支撑/阻力
-- 严格止损（不超过保证金的 1%）
-- 小仓位（light 或 micro）
 
-### 实战示例
+**在输出任何交易信号前，必须计算盈亏比**：
 
-**❌ 错误：盲目追涨**
 ```
-场景：BTC 多头排列，连续上涨 5%
+做多盈亏比 = (目标价 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
-MA 完美多头排列，RSI = 68
+做空盈亏比 = (入场价 - 目标价) / (止损价 - 入场价)
-错误分析：趋势仍在延续，追多
+
-正确分析：价格已偏离 MA5 > 3%，接近过度延伸，观望或小仓位做空
+示例：
+- BTC 入场 65000，止损 64300（-1%），目标 66300（+2%）
+- 盈亏比 = (66300 - 65000) / (65000 - 64300) = 1300 / 700 ≈ 1.86 ✅ 可行
 ```
 
-**✅ 正确：等待反转信号**
+**如果盈亏比 < 1:2，不要输出信号！**
+
+### 日内交易决策流程
+
 ```
-场景：BTC 多头排列，但出现顶背离
+第一步：检查盈亏比
-4h 多头排列，但 RSI 出现顶背离
+├── 盈亏比 < 1:2 → ❌ 不开仓
-15m 价格创新高但 RSI 未创新高
+└── 盈亏比 ≥ 1:2 → 继续检查
-正确分析：趋势可能反转，小仓位尝试做空
+
+第二步：判断趋势方向
+├── 30m 上升 + 15m 上升 → 做多（策略1或2）
+├── 30m 下降 + 15m 下降 → 做空（策略1或2）
+├── 30m 震荡 → 观望或双向轻仓（策略3）
+└── 趋势不明确 → 观望
+
+第三步：选择入场方式
+├── 放量突破 → market 立即入场
+└── 等待回调 → limit 挂单入场
+
+第四步：设置止损止盈
+├── 止损：1-2%（最大不超过 2%）
+├── 目标：2-3%（快速获利）
+└── 验证盈亏比 ≥ 1:2
 ```
 
 ## 一、量价分析（重要）
@@ -247,19 +256,19 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
 - 布林带收口：即将变盘
 - 布林带开口：趋势启动
 
-### 均线系统（趋势判断核心）
+### 均线系统（趋势判断核心 - 使用 EMA）
-- **多头排列**（MA5 > MA10 > MA20 > MA50）：强势上涨趋势，回调做多
+- **多头排列**（EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA50）：强势上涨趋势，回调做多
-- **空头排列**（MA5 < MA10 < MA20 < MA50）：强势下跌趋势，反弹做空
+- **空头排列**（EMA5 < EMA10 < EMA20 < EMA50）：强势下跌趋势，反弹做空
-- **价格与 MA 的关系**：
+- **价格与 EMA 的关系**：
-  - 价格站稳 MA5/MA10 上方：短线上涨
+  - 价格站稳 EMA5/EMA10 上方：短线上涨
-  - 价格突破 MA20：中线转多
+  - 价格突破 EMA20：中线转多
-  - 价格跌破 MA20：中线转空
+  - 价格跌破 EMA20：中线转空
-  - MA50 是中期趋势的分水岭
+  - EMA50 是中期趋势的分水岭
 - **均线金叉死叉**：
-  - MA5 上穿 MA10：短线买入信号
+  - EMA5 上穿 EMA10：短线买入信号
-  - MA5 下穿 MA10：短线卖出信号
+  - EMA5 下穿 EMA10：短线卖出信号
-  - MA10 上穿 MA20：中线买入信号
+  - EMA10 上穿 EMA20：中线买入信号
-  - MA10 下穿 MA20：中线卖出信号
+  - EMA10 下穿 EMA20：中线卖出信号
 
 ## 四、新闻舆情分析
 结合最新市场新闻判断：
@@ -272,28 +281,29 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
 **多周期共振是提高信号质量的核心方法：**
 
 ### 周期层级关系
-- **4h（趋势层）**：决定中期大方向
+- **1h（当日大方向）**：判断当日的主要趋势方向
-- **1h（主周期）**：主要交易周期
+- **30m（日内趋势层）**：决定日内主趋势
 - **15m（入场层）**：寻找入场时机
 - **5m（精确入场）**：确认最佳入场点
+- **1m（超精确）**：最后确认（可选）
 
 ### 共振判断标准
 **强共振（A级信号）**：
-- 所有周期趋势同向（如 4h多 + 1h多 + 15m多）
+- 30m + 15m + 5m 趋势同向（如 30m多 + 15m多 + 5m多）
 - 多周期 RSI 同时超买/超卖后出现背离
-- 多周期 MA 同时金叉/死叉
+- 多周期 EMA 同时金叉/死叉
 
 **中等共振（B级信号）**：
-- 大周期（4h+1h）同向
+- 30m + 15m 同向
-- 主周期（1h）技术指标明确
+- 主周期（15m）技术指标明确
 
 **弱共振（C级信号）**：
 - 只有单一周期信号
 - 多周期方向不一致
 
 ### 实战策略
-- **顺势交易**：4h 和 1h 同向时，在 15m/5m 寻找入场点
+- **顺势交易**：30m 和 15m 同向时，在 5m/1m 寻找入场点
-- **逆势谨慎**：只有 1h 信号但 4h 反向时，降低置信度
+- **逆势谨慎**：只有 15m 信号但 30m 反向时，降低置信度
 - **突破交易**：多周期同时突破关键位，信号最强
 
 ## 六、入场方式
@@ -380,7 +390,7 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
 ### ✅ 允许输出新信号的情况
 只有在以下情况之一时，才输出新的交易信号：
 1. **趋势反转**：上一轮判断的趋势发生了明确反转
-   - 例如：上一轮看多（MA多头排列），现在转为空头排列
+   - 例如：上一轮看多（EMA多头排列），现在转为空头排列
 2. **从观望到机会**：上一轮是观望（无信号），现在出现了明确的交易机会
 3. **上一轮信号已失效**：
    - 价格已触及上一轮的止损或止盈价位
@@ -501,15 +511,15 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
                 bb_lower = df['bb_lower'].iloc[-1]
                 context_parts.append(f"布林带: 上轨 {bb_upper:.2f}, 下轨 {bb_lower:.2f}")
 
-        # 均线系统
+        # 均线系统（使用 30m 作为日内主周期）
-        context_parts.append(f"\n## 均线系统")
+        context_parts.append(f"\n## 均线系统 (30m 日内主趋势)")
-        df_1h = data.get('1h')
+        df_30m = data.get('30m')
-        if df_1h is not None and len(df_1h) > 0:
+        if df_30m is not None and len(df_30m) > 0:
-            latest = df_1h.iloc[-1]
+            latest = df_30m.iloc[-1]
-            context_parts.append(f"MA5: {latest.get('ma5', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"EMA5: {latest.get('ma5', 'N/A')}")
-            context_parts.append(f"MA10: {latest.get('ma10', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"EMA10: {latest.get('ma10', 'N/A')}")
-            context_parts.append(f"MA20: {latest.get('ma20', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"EMA20: {latest.get('ma20', 'N/A')}")
-            context_parts.append(f"MA50: {latest.get('ma50', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"EMA50: {latest.get('ma50', 'N/A')}")
 
             # 判断均线排列
             ma5 = latest.get('ma5', 0)
@@ -519,9 +529,9 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
 
             if all([ma5, ma10, ma20, ma50]):
                 if ma5 > ma10 > ma20 > ma50:
-                    context_parts.append("均线排列: 多头排列 📈")
+                    context_parts.append("均线排列: 多头排列 📈 (EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA50)")
                 elif ma5 < ma10 < ma20 < ma50:
-                    context_parts.append("均线排列: 空头排列 📉")
+                    context_parts.append("均线排列: 空头排列 📉 (EMA5 < EMA10 < EMA20 < EMA50)")
                 else:
                     context_parts.append("均线排列: 交织，方向不明")
 
@@ -583,96 +593,118 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
             return "新闻获取失败"
 
     def _analyze_trend_position(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> str:
-        """分析趋势所处的位置（早期、中期、晚期）"""
+        """分析趋势位置和日内交易机会（使用 EMA）"""
         try:
-            df_1h = data.get('1h')
+            df_30m = data.get('30m')
-            if df_1h is None or len(df_1h) < 50:
+            df_15m = data.get('15m')
+
+            if df_30m is None or len(df_30m) < 50:
                 return ""
 
-            latest = df_1h.iloc[-1]
+            latest_30m = df_30m.iloc[-1]
-            current_price = float(latest['close'])
+            current_price = float(latest_30m['close'])
 
-            # 获取均线
+            # 获取日内级别 EMA（30m）
-            ma5 = latest.get('ma5')
+            ema5_30m = latest_30m.get('ma5')  # 实际是 ema5
-            ma10 = latest.get('ma10')
+            ema10_30m = latest_30m.get('ma10')  # 实际是 ema10
-            ma20 = latest.get('ma20')
+            ema20_30m = latest_30m.get('ma20')  # 实际是 ema20
 
-            if not all([ma5, ma10, ma20]):
+            if not all([ema5_30m, ema10_30m, ema20_30m]):
                 return ""
 
-            # 计算价格偏离度
+            # 判断日内趋势（30m EMA 为主）
-            deviation_ma5 = abs(current_price - ma5) / ma5 * 100
+            if ema5_30m > ema10_30m > ema20_30m:
-            deviation_ma20 = abs(current_price - ma20) / ma20 * 100
+                intraday_trend = "上升"
-
+                intraday_emoji = "📈"
-            # 获取 RSI
+            elif ema5_30m < ema10_30m < ema20_30m:
-            rsi = latest.get('rsi', 50)
+                intraday_trend = "下跌"
-
+                intraday_emoji = "📉"
-            # 获取布林带
-            bb_upper = latest.get('bb_upper')
-            bb_lower = latest.get('bb_lower')
-
-            analysis = []
-
-            # 判断趋势方向
-            if ma5 > ma10 > ma20:
-                trend = "上涨"
-                # 判断是否过度延伸
-                overextended_signals = []
-
-                if deviation_ma5 > 5:
-                    overextended_signals.append(f"价格偏离 MA5 > 5% ({deviation_ma5:.1f}%)")
-
-                if rsi > 75:
-                    overextended_signals.append(f"RSI 超买 ({rsi:.0f})")
-
-                if bb_upper and current_price > bb_upper:
-                    overextended_signals.append("价格突破布林带上轨")
-
-                if overextended_signals:
-                    analysis.append(f"⚠️ 警告：{trend}趋势可能过度延伸")
-                    for signal in overextended_signals:
-                        analysis.append(f"   - {signal}")
-                    analysis.append(f"   → 不要追{trend}，警惕反转")
-
-                elif deviation_ma5 > 3 or rsi > 65:
-                    analysis.append(f"📍 位置：{trend}趋势中期")
-                    analysis.append(f"   → 价格偏离 MA5 {deviation_ma5:.1f}%，RSI {rsi:.0f}")
-                    analysis.append(f"   → 可以顺势{trend}，但警惕超买")
-
-                else:
-                    analysis.append(f"✅ 位置：{trend}趋势早期")
-                    analysis.append(f"   → 可以积极{trend}")
-
-            elif ma5 < ma10 < ma20:
-                trend = "下跌"
-                overextended_signals = []
-
-                if deviation_ma5 > 5:
-                    overextended_signals.append(f"价格偏离 MA5 > 5% ({deviation_ma5:.1f}%)")
-
-                if rsi < 25:
-                    overextended_signals.append(f"RSI 超卖 ({rsi:.0f})")
-
-                if bb_lower and current_price < bb_lower:
-                    overextended_signals.append("价格跌破布林带下轨")
-
-                if overextended_signals:
-                    analysis.append(f"⚠️ 警告：{trend}趋势可能过度延伸")
-                    for signal in overextended_signals:
-                        analysis.append(f"   - {signal}")
-                    analysis.append(f"   → 不要追{trend}，警惕反弹")
-
-                elif deviation_ma5 > 3 or rsi < 35:
-                    analysis.append(f"📍 位置：{trend}趋势中期")
-                    analysis.append(f"   → 价格偏离 MA5 {deviation_ma5:.1f}%，RSI {rsi:.0f}")
-                    analysis.append(f"   → 可以顺势{trend}，但警惕超卖")
-
-                else:
-                    analysis.append(f"✅ 位置：{trend}趋势早期")
-                    analysis.append(f"   → 可以积极{trend}")
-
             else:
-                analysis.append("➖ 位置：震荡市")
+                intraday_trend = "震荡"
+                intraday_emoji = "➖"
+
+            analysis = [f"日内趋势(30m EMA): {intraday_emoji} {intraday_trend}"]
+
+            # 检查15分钟级别入场时机
+            if df_15m is not None and len(df_15m) >= 20:
+                latest_15m = df_15m.iloc[-1]
+                rsi_15m = latest_15m.get('rsi', 50)
+                ema5_15m = latest_15m.get('ma5')  # 实际是 ema5
+                ema20_15m = latest_15m.get('ma20')  # 实际是 ema20
+
+                # 检查短期动能
+                if len(df_15m) >= 5:
+                    recent_closes = df_15m['close'].iloc[-5:].values
+                    is_accelerating = all(recent_closes[i] > recent_closes[i-1] for i in range(1, 5))
+                else:
+                    is_accelerating = False
+
+                # 计算价格偏离
+                if ema5_15m and ema20_15m:
+                    deviation_ema5_15m = abs(current_price - ema5_15m) / ema5_15m * 100
+                    distance_to_ema20 = abs(current_price - ema20_15m) / ema20_15m * 100
+                else:
+                    deviation_ema5_15m = 0
+                    distance_to_ema20 = 0
+
+                # 检查成交量
+                df_5m = data.get('5m')
+                volume_ratio = 1
+                if df_5m is not None and len(df_5m) >= 20:
+                    vol_latest = df_5m['volume'].iloc[-1]
+                    vol_ma20 = df_5m['volume'].iloc[-20:-1].mean()
+                    volume_ratio = vol_latest / vol_ma20 if vol_ma20 > 0 else 1
+
+                # 日内过度延伸检查（EMA 反应更快，阈值更严格）
+                is_overextended = (
+                    (rsi_15m > 70 and intraday_trend == "上升") or
+                    (rsi_15m < 30 and intraday_trend == "下跌") or
+                    deviation_ema5_15m > 3
+                )
+
+                if intraday_trend == "上升":
+                    if is_accelerating and volume_ratio > 1.3 and not is_overextended:
+                        analysis.append(f"15m: 正在加速上涨，放量突破")
+                        analysis.append(f"   → 日内追多（止损1-2%，目标2-3%）")
+                        analysis.append(f"   → 盈亏比要求 >= 1:2")
+                    elif distance_to_ema20 < 1 and deviation_ema5_15m > 1.5:
+                        analysis.append(f"15m: 回调到 EMA20 支撑位")
+                        analysis.append(f"   → 支撑位做多反弹（EMA20: ${ema20_15m:.0f}）")
+                        analysis.append(f"   → 止损1%，目标2-3%，盈亏比 >= 1:3")
+                    elif is_overextended:
+                        analysis.append(f"⚠️ 15m 过度延伸: RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
+                        analysis.append(f"   → 不要追多，等待回调")
+                    else:
+                        analysis.append(f"15m: 上涨中，可以轻仓做多")
+                        analysis.append(f"   → RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
+
+                elif intraday_trend == "下跌":
+                    if is_accelerating and volume_ratio > 1.3 and not is_overextended:
+                        analysis.append(f"15m: 正在加速下跌，放量跌破")
+                        analysis.append(f"   → 日内追空（止损1-2%，目标2-3%）")
+                        analysis.append(f"   → 盈亏比要求 >= 1:2")
+                    elif distance_to_ema20 < 1 and deviation_ema5_15m > 1.5:
+                        analysis.append(f"15m: 反弹到 EMA20 压力位")
+                        analysis.append(f"   → 压力位做空回调（EMA20: ${ema20_15m:.0f}）")
+                        analysis.append(f"   → 止损1%，目标2-3%，盈亏比 >= 1:3")
+                    elif is_overextended:
+                        analysis.append(f"⚠️ 15m 过度延伸: RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
+                        analysis.append(f"   → 不要追空，等待反弹")
+                    else:
+                        analysis.append(f"15m: 下跌中，可以轻仓做空")
+                        analysis.append(f"   → RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
+
+                else:
+                    analysis.append(f"15m: 震荡，观望或双向轻仓")
+                    analysis.append(f"   → 支撑位多，压力位空，盈亏比 >= 1:3")
+
+            # 日内交易要点
+            analysis.append(f"\n💡 日内交易要点:")
+            analysis.append(f"- 使用 EMA（指数移动平均）反应更快")
+            analysis.append(f"- 盈亏比第一: 必须 >= 1:2，优选 1:3")
+            analysis.append(f"- 快进快出: 持仓不超过4小时")
+            analysis.append(f"- 严格止损: 1-2%（最大2%）")
+            analysis.append(f"- 目标盈利: 2-3%（快速获利）")
 
             return "\n".join(analysis) if analysis else ""
 
@@ -1008,15 +1040,15 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
         }
 
     def _analyze_volatility(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> str:
-        """分析波动率变化"""
+        """分析波动率变化（使用 30m 作为日内主周期）"""
-        df = data.get('1h')
+        df = data.get('30m')
         if df is None or len(df) < 24 or 'atr' not in df.columns:
             return ""
 
         lines = []
 
         # ATR 变化趋势
-        recent_atr = df['atr'].iloc[-6:].mean()  # 最近 6 根
+        recent_atr = df['atr'].iloc[-6:].mean()  # 最近 6 根（3小时）
         older_atr = df['atr'].iloc[-12:-6].mean()  # 之前 6 根
 
         if pd.isna(recent_atr) or pd.isna(older_atr) or older_atr == 0:
@@ -1028,12 +1060,12 @@ MA 完美多头排列，RSI = 68
         current_price = float(df['close'].iloc[-1])
         atr_percent = current_atr / current_price * 100
 
-        lines.append(f"当前 ATR: ${current_atr:.2f} ({atr_percent:.2f}%)")
+        lines.append(f"当前 ATR (30m): ${current_atr:.2f} ({atr_percent:.2f}%)")
 
         if atr_change > 20:
-            lines.append(f"**波动率扩张**: ATR 上升 {atr_change:.0f}%，趋势可能启动")
+            lines.append(f"**波动率扩张**: ATR 上升 {atr_change:.0f}%，日内趋势可能启动")
         elif atr_change < -20:
-            lines.append(f"**波动率收缩**: ATR 下降 {abs(atr_change):.0f}%，可能即将突破")
+            lines.append(f"**波动率收缩**: ATR 下降 {abs(atr_change):.0f}%，可能即将变盘")
         else:
             lines.append(f"波动率稳定: ATR 变化 {atr_change:+.0f}%")
 

backend/app/crypto_agent/trading_decision_maker.py

@@ -21,7 +21,32 @@ class TradingDecisionMaker:
     TRADING_DECISION_PROMPT = """你是一位专业的加密货币交易员。你的核心职责是**仓位管理和风险控制**，而不是盲目开仓。
 
 ## 🎯 核心理念
-**仓位管理优先于开新仓。你的首要任务是管理好现有仓位，而不是不断增加新仓位。**
+**日内交易：快进快出 + 盈亏比第一 + 严控风险**
+
+### 🚨 盈亏比铁律（违反即拒绝）
+**所有交易必须满足盈亏比 ≥ 1:2，优选 1:3**
+
+```
+盈亏比 = (目标盈利 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
+
+做多：盈亏比 = (止盈价 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
+做空：盈亏比 = (入场价 - 止盈价) / (止损价 - 入场价)
+
+示例：
+- BTC 做多：入场 65000，止损 64300（-1%），止盈 66300（+2%）
+- 盈亏比 = (66300 - 65000) / (65000 - 64300) = 1300 / 700 ≈ 1.86 ✅
+
+如果盈亏比 < 1:2，绝对不要开仓！
+```
+
+### 日内交易参数
+| 参数 | 设定值 |
+|------|--------|
+| 止损幅度 | 1-2%（最大2%） |
+| 目标盈利 | 2-3%（日内快速获利） |
+| 盈亏比要求 | ≥ 1:2（优选1:3） |
+| 单笔持仓时长 | 不超过4小时 |
+| 仓位大小 | 轻仓为主（light/micro） |
 
 ## 决策流程（必须按顺序执行）
 
@@ -704,6 +729,57 @@ class TradingDecisionMaker:
                         except (ValueError, TypeError):
                             pass
 
+        # 盈亏比检查规则（新增）
+        prompt_parts.append(f"\n## 盈亏比检查（日内交易铁律）")
+        prompt_parts.append(f"⚠️ 所有交易必须满足盈亏比 >= 1:2，优选 1:3")
+        prompt_parts.append(f"")
+        prompt_parts.append(f"盈亏比计算公式：")
+        prompt_parts.append(f"  做多盈亏比 = (止盈价 - 入场价) / (入场价 - 止损价)")
+        prompt_parts.append(f"  做空盈亏比 = (入场价 - 止盈价) / (止损价 - 入场价)")
+        prompt_parts.append(f"")
+        prompt_parts.append(f"⚠️ 如果盈亏比 < 1:2，**不要开仓（返回 HOLD）**")
+
+        # 计算并显示盈亏比
+        signals = context.get('signals', [])
+        if signals:
+            for sig in signals:
+                action = sig.get('action')
+                entry = sig.get('entry_zone')
+                stop_loss = sig.get('stop_loss')
+                take_profit = sig.get('take_profit')
+
+                if action and entry and stop_loss and take_profit:
+                    try:
+                        entry = float(entry)
+                        stop_loss = float(stop_loss)
+                        take_profit = float(take_profit)
+
+                        if action == 'buy':
+                            risk_ratio = entry - stop_loss
+                            reward_ratio = take_profit - entry
+                        elif action == 'sell':
+                            risk_ratio = stop_loss - entry
+                            reward_ratio = entry - take_profit
+                        else:
+                            continue
+
+                        if risk_ratio > 0 and reward_ratio > 0:
+                            rr_ratio = reward_ratio / risk_ratio
+                            rr_percent = (risk_ratio / entry) * 100
+
+                            if rr_ratio >= 2.0:
+                                status = f"✅ 通过 (1:{rr_ratio:.1f})"
+                            else:
+                                status = f"❌ 拒绝 (1:{rr_ratio:.1f} < 1:2)"
+
+                            prompt_parts.append(f"\n信号 {action} @ ${entry:,.2f}:")
+                            prompt_parts.append(f"  - 止损: ${stop_loss:,.2f} (风险 {risk_ratio:.0f} / {rr_percent:.1f}%)")
+                            prompt_parts.append(f"  - 止盈: ${take_profit:,.2f} (盈利 {reward_ratio:.0f})")
+                            prompt_parts.append(f"  - 盈亏比: 1:{rr_ratio:.2f} {status}")
+
+                    except (ValueError, TypeError, ZeroDivisionError):
+                        pass
+
         prompt_parts.append(f"\n请根据以上信息，做出交易决策。")
 
         return "\n".join(prompt_parts)
@@ -861,6 +937,62 @@ class TradingDecisionMaker:
                     f"超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})"
                 )
 
+            # 盈亏比检查：所有交易必须满足盈亏比 >= 1:2
+            action = decision.get('action', '')
+            entry_price = decision.get('entry_price')
+            stop_loss = decision.get('stop_loss')
+            take_profit = decision.get('take_profit')
+
+            if action and entry_price and stop_loss and take_profit:
+                try:
+                    entry_price = float(entry_price)
+                    stop_loss = float(stop_loss)
+                    take_profit = float(take_profit)
+
+                    # 计算盈亏比
+                    if action == 'buy':
+                        risk = entry_price - stop_loss
+                        reward = take_profit - entry_price
+                    elif action == 'sell':
+                        risk = stop_loss - entry_price
+                        reward = entry_price - take_profit
+                    else:
+                        risk = 0
+                        reward = 0
+
+                    # 验证价格方向正确性
+                    if action == 'buy':
+                        if stop_loss >= entry_price:
+                            logger.warning(f"⚠️  决策被拒绝: 做多止损错误 (entry={entry_price}, stop_loss={stop_loss} 应该 < entry)")
+                            return self._get_hold_decision(decision['symbol'], f"做多止损价格错误")
+                        if take_profit <= entry_price:
+                            logger.warning(f"⚠️  决策被拒绝: 做多止盈错误 (entry={entry_price}, take_profit={take_profit} 应该 > entry)")
+                            return self._get_hold_decision(decision['symbol'], f"做多止盈价格错误")
+                    elif action == 'sell':
+                        if stop_loss <= entry_price:
+                            logger.warning(f"⚠️  决策被拒绝: 做空止损错误 (entry={entry_price}, stop_loss={stop_loss} 应该 > entry)")
+                            return self._get_hold_decision(decision['symbol'], f"做空止损价格错误")
+                        if take_profit >= entry_price:
+                            logger.warning(f"⚠️  决策被拒绝: 做空止盈错误 (entry={entry_price}, take_profit={take_profit} 应该 < entry)")
+                            return self._get_hold_decision(decision['symbol'], f"做空止盈价格错误")
+
+                    # 检查盈亏比
+                    if risk > 0 and reward > 0:
+                        rr_ratio = reward / risk
+                        min_rr_ratio = 2.0  # 最小盈亏比 1:2
+
+                        if rr_ratio < min_rr_ratio:
+                            logger.warning(f"⚠️  决策被拒绝: 盈亏比不足 (1:{rr_ratio:.2f} < 1:{min_rr_ratio:.0f})")
+                            logger.warning(f"    entry={entry_price}, stop_loss={stop_loss}, take_profit={take_profit}")
+                            logger.warning(f"    风险={risk:.0f}, 盈利={reward:.0f}, 盈亏比=1:{rr_ratio:.2f}")
+                            return self._get_hold_decision(
+                                decision['symbol'],
+                                f"盈亏比不足 (1:{rr_ratio:.2f} < 1:{min_rr_ratio:.0f})"
+                            )
+
+                except (ValueError, TypeError, ZeroDivisionError) as e:
+                    logger.warning(f"盈亏比检查失败: {e}")
+
             # 价格距离检查：相同方向相同标的的挂单，价格距离 < 2% 时不加仓/开仓
             action = decision.get('action', '')
             new_entry_price = decision.get('entry_price')

backend/app/services/binance_service.py

@@ -83,14 +83,15 @@ class BinanceService:
         # 1h: 300根 = 12.5天（中线分析）
         # 4h: 200根 = 33.3天（趋势分析）
         limits = {
+            '1m': 200,
             '5m': 200,
             '15m': 200,
-            '1h': 300,
+            '30m': 200,
-            '4h': 200
+            '1h': 300
         }
 
         data = {}
-        for interval in ['5m', '15m', '1h', '4h']:
+        for interval in ['1m', '5m', '15m', '30m', '1h']:
             df = self.get_klines(symbol, interval, limit=limits.get(interval, 100))
             if not df.empty:
                 df = self.calculate_indicators(df, interval)  # 传递 interval 参数
@@ -139,23 +140,30 @@ class BinanceService:
             return df
 
         # 根据周期调整 MA 参数
-        # 短周期（5m, 15m）使用较短的 MA，长周期使用较长的 MA
+        # 短周期（1m, 5m, 15m）使用较短的 MA，长周期使用较长的 MA
         ma_config = {
+            '1m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
             '5m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
             '15m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
+            '30m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
             '1h': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
-            '4h': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
         }
 
         config = ma_config.get(interval, ma_config['1h'])
 
-        # 移动平均线（统一命名，便于 LLM 分析）
+        # EMA（日内交易使用 EMA 反应更快）
-        df['ma5'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_short'])
+        df['ema5'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_short'])
-        df['ma10'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_mid'])
+        df['ema10'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_mid'])
-        df['ma20'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_long'])
+        df['ema20'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_long'])
-        df['ma50'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_extra'])
+        df['ema50'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_extra'])
 
-        # EMA
+        # 兼容：保留 ma5/ma10/ma20/ma50 作为 EMA 的别名
+        df['ma5'] = df['ema5']
+        df['ma10'] = df['ema10']
+        df['ma20'] = df['ema20']
+        df['ma50'] = df['ema50']
+
+        # MACD EMA（保持不变）
         df['ema12'] = self._calculate_ema(df['close'], 12)
         df['ema26'] = self._calculate_ema(df['close'], 26)
 

backend/app/services/bitget_service.py

@@ -14,10 +14,11 @@ class BitgetService:
 
     # K线周期映射 - 注意 Bitget 使用大写 H
     INTERVALS = {
+        '1m': '1m',
         '5m': '5m',
         '15m': '15m',
+        '30m': '30m',
         '1h': '1H',   # Bitget 大写
-        '4h': '4H'    # Bitget 大写
     }
 
     # Bitget API 基础 URL
@@ -103,22 +104,24 @@ class BitgetService:
             category: 产品类型，默认 USDT-FUTURES
 
         Returns:
-            包含 5m, 15m, 1h, 4h 数据的字典
+            包含 1m, 5m, 15m, 30m, 1h 数据的字典
         """
         # 不同周期使用不同的数据量，平衡分析深度和性能
+        # 1m: 200根 = 3.3小时（超短线精确入场）
         # 5m: 200根 = 16.7小时（日内分析）
         # 15m: 200根 = 2.1天（短线分析）
-        # 1h: 300根 = 12.5天（中线分析）
+        # 30m: 200根 = 4.2天（日内趋势）
-        # 4h: 200根 = 33.3天（趋势分析）
+        # 1h: 300根 = 12.5天（日内主趋势）
         limits = {
+            '1m': 200,
             '5m': 200,
             '15m': 200,
-            '1h': 300,
+            '30m': 200,
-            '4h': 200
+            '1h': 300
         }
 
         data = {}
-        for interval in ['5m', '15m', '1h', '4h']:
+        for interval in ['1m', '5m', '15m', '30m', '1h']:
             df = self.get_klines(symbol, interval, limit=limits.get(interval, 100),
                                  category=category)
             if not df.empty:
@@ -175,21 +178,28 @@ class BitgetService:
 
         # 根据周期调整 MA 参数
         ma_config = {
+            '1m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
             '5m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
             '15m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
+            '30m': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
             '1h': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
-            '4h': {'ma_short': 5, 'ma_mid': 10, 'ma_long': 20, 'ma_extra': 50},
         }
 
         config = ma_config.get(interval, ma_config['1h'])
 
-        # 移动平均线
+        # EMA（日内交易使用 EMA 反应更快）
-        df['ma5'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_short'])
+        df['ema5'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_short'])
-        df['ma10'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_mid'])
+        df['ema10'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_mid'])
-        df['ma20'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_long'])
+        df['ema20'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_long'])
-        df['ma50'] = self._calculate_ma(df['close'], config['ma_extra'])
+        df['ema50'] = self._calculate_ema(df['close'], config['ma_extra'])
 
-        # EMA
+        # 兼容：保留 ma5/ma10/ma20/ma50 作为 EMA 的别名
+        df['ma5'] = df['ema5']
+        df['ma10'] = df['ema10']
+        df['ma20'] = df['ema20']
+        df['ma50'] = df['ema50']
+
+        # MACD EMA（保持不变）
         df['ema12'] = self._calculate_ema(df['close'], 12)
         df['ema26'] = self._calculate_ema(df['close'], 26)