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backend/app/services/paper_trading_service.py

@@ -354,12 +354,13 @@ class PaperTradingService:
 
     def _calculate_dynamic_position(self, position_size: str, symbol: str) -> tuple:
         """
-        根据 LLM 建议的仓位大小计算实际保证金和持仓价值（复利策略）
+        根据 LLM 建议的仓位大小计算实际保证金和持仓价值
 
         计算逻辑：
-        - 可用保证金 = 余额 - (持仓 + 挂单占用保证金)
-        - 根据 position_size 按可用保证金的百分比分配
-        - 持仓价值 = 保证金 × 杠杆
+        - 根据可用保证金的倍数确定持仓价值
+        - micro: 0.8x, light: 1.2x, medium: 2.0x, heavy: 3.0x
+        - 累计持仓价值不超过可用保证金的 15 倍
+        - 保证金 = 持仓价值 / 杠杆
 
         Args:
             position_size: 'heavy' / 'medium' / 'light' / 'micro'
@@ -372,44 +373,57 @@ class PaperTradingService:
         account = self.get_account_status()
         balance = account['current_balance']
         used_margin = account['used_margin']  # 已用保证金（持仓+挂单）
+        total_position_value = account['total_position_value']  # 累计持仓价值
 
-        # 计算可用保证金（复利核心）
-        available_margin = balance - used_margin
+        # 计算可用保证金
+        available_margin = max(0, balance - used_margin)
 
-        if available_margin <= 0:
-            logger.warning(f"可用保证金不足，无法开仓（余额: ${balance:.2f}, 已用: ${used_margin:.2f}）")
+        # 根据 position_size 确定倍数（相对于可用保证金）
+        position_multiplier = {
+            'micro': 0.8,
+            'light': 1.2,
+            'medium': 2.0,
+            'heavy': 3.0
+        }.get(position_size, 1.2)
+
+        # 最大累计持仓价值倍数
+        max_total_multiplier = 15.0
+
+        # 计算目标持仓价值 = 可用保证金 × 倍数
+        target_position_value = available_margin * position_multiplier
+
+        # 计算最大允许的累计持仓价值 = 可用保证金 × 15
+        max_total_position_value = available_margin * max_total_multiplier
+
+        # 可用的剩余持仓价值额度
+        available_position_value = max(0, max_total_position_value - total_position_value)
+
+        # 检查是否超过可用额度
+        if target_position_value > available_position_value:
+            logger.warning(f"目标持仓价值 ${target_position_value:.2f} 超过可用额度 ${available_position_value:.2f}，调整为可用额度")
+            target_position_value = available_position_value
+
+        if target_position_value < 50:
+            logger.warning(f"可用持仓价值不足（${available_position_value:.2f}），无法开仓")
             return 0, 0
 
-        # 根据 position_size 确定保证金比例（按可用保证金百分比）
-        # micro: 5%, light: 10%, medium: 15%, heavy: 20%
-        size_ratio = {
-            'micro': 0.05,
-            'light': 0.10,
-            'medium': 0.15,
-            'heavy': 0.20
-        }.get(position_size, 0.10)
+        # 计算保证金 = 持仓价值 / 杠杆
+        margin = target_position_value / self.leverage
 
-        # 计算目标保证金（直接使用可用保证金的百分比）
-        target_margin = available_margin * size_ratio
-
-        # 设置最小和最大保证金限制
-        min_margin = 50  # 最小保证金 50 USDT（对应 1000 USDT 持仓价值）
-        max_single_margin = balance * 0.25  # 单笔最大不超过余额的 25%
-
-        margin = max(min_margin, min(target_margin, max_single_margin))
-
-        # 确保不超过可用保证金
-        margin = min(margin, available_margin)
+        # 确保不超过可用保证金（理论上不会超过，因为 position_value = available_margin × multiplier）
+        if margin > available_margin:
+            logger.warning(f"计算保证金 ${margin:.2f} 超过可用保证金 ${available_margin:.2f}，调整为可用保证金")
+            margin = available_margin
+            # 重新计算持仓价值
+            target_position_value = margin * self.leverage
 
         # 修正浮点数精度问题，保留 2 位小数
         margin = round(margin, 2)
+        position_value = round(target_position_value, 2)
 
-        # 计算持仓价值（保证金 × 杠杆）
-        position_value = round(margin * self.leverage, 2)
-
-        logger.info(f"动态仓位计算: {position_size} | 余额: ${balance:.2f} | 已用保证金: ${used_margin:.2f} | "
-                   f"可用保证金: ${available_margin:.2f} | 目标保证金: ${margin:.2f} ({size_ratio*100:.0f}%) | "
-                   f"持仓价值: ${position_value:.2f}")
+        logger.info(f"动态仓位计算: {position_size} | 可用保证金: ${available_margin:.2f} | "
+                   f"累计持仓: ${total_position_value:.2f}/${max_total_position_value:.2f} | "
+                   f"目标保证金: ${margin:.2f} | 持仓价值: ${position_value:.2f} ({position_multiplier}x, {self.leverage}x杠杆)")
 
         return margin, position_value