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backend/app/crypto_agent/market_signal_analyzer.py

@@ -0,0 +1,546 @@
+"""
+市场信号分析器 - 纯市场分析，不包含任何仓位信息
+
+职责：
+1. 分析K线、量价、技术指标
+2. 分析新闻舆情
+3. 输出纯市场信号（buy/sell/hold + confidence + reasoning）
+
+不负责：
+- 仓位管理
+- 风险控制
+- 具体下单决策
+"""
+import json
+import re
+from typing import Dict, Any, Optional, List
+from datetime import datetime
+from app.utils.logger import logger
+from app.services.llm_service import llm_service
+from app.services.news_service import get_news_service
+
+
+class MarketSignalAnalyzer:
+    """市场信号分析器 - 只关注市场，输出客观信号"""
+
+    # 纯市场分析系统提示词（与旧版 CRYPTO_SYSTEM_PROMPT 保持一致，只移除仓位管理）
+    MARKET_ANALYSIS_PROMPT = """你是一位专业的加密货币交易员和技术分析师。你的任务是综合分析**K线数据、量价关系、技术指标和新闻舆情**，给出交易信号。
+
+## 核心理念
+加密货币市场波动大，每天都有交易机会。你的目标是：
+- **主动寻找机会**，而不是被动等待完美信号
+- 短线交易重点关注：超跌反弹、超涨回落、关键位突破
+- 中线交易重点关注：趋势回调、形态突破、多周期共振
+
+## 一、量价分析（最重要）
+量价关系是判断趋势真假的核心：
+
+### 1. 健康上涨信号
+- **放量上涨**：价格上涨 + 成交量放大（量比>1.5）= 上涨有效，可追多
+- **缩量回调**：上涨后回调 + 成交量萎缩（量比<0.7）= 回调健康，可低吸
+
+### 2. 健康下跌信号
+- **放量下跌**：价格下跌 + 成交量放大 = 下跌有效，可追空
+- **缩量反弹**：下跌后反弹 + 成交量萎缩 = 反弹无力，可做空
+
+### 3. 量价背离（重要反转信号）
+- **顶背离**：价格创新高，但成交量未创新高 → 上涨动能衰竭，警惕回落
+- **底背离**：价格创新低，但成交量未创新低 → 下跌动能衰竭，关注反弹
+- **天量见顶**：极端放量（量比>3）后价格滞涨 → 主力出货信号
+- **地量见底**：极端缩量（量比<0.3）后价格企稳 → 抛压枯竭信号
+
+### 4. 突破确认
+- **有效突破**：突破关键位 + 放量确认（量比>1.5）= 真突破
+- **假突破**：突破关键位 + 缩量 = 假突破，可能回落
+
+## 二、K线形态分析
+### 反转形态
+- **锤子线/倒锤子**：下跌趋势中出现，下影线长 = 底部信号
+- **吞没形态**：大阳吞没前一根阴线 = 看涨；大阴吞没前一根阳线 = 看跌
+- **十字星**：在高位/低位出现 = 变盘信号
+- **早晨之星/黄昏之星**：三根K线组合的反转信号
+
+### 持续形态
+- **三连阳/三连阴**：趋势延续信号
+- **旗形整理**：趋势中的健康回调
+
+## 三、技术指标分析
+### RSI（相对强弱指标）
+**RSI 是最重要的超买超卖指标，请注意细节：**
+- **RSI < 30**：超卖区，关注反弹机会
+  - RSI 从 30 以下回升，交叉上穿 30：买入信号
+  - RSI 底背离（价格新低但 RSI 未创新低）：强买入信号
+- **RSI > 70**：超买区，关注回落风险
+  - RSI 从 70 以上回落，交叉下穿 70：卖出信号
+  - RSI 顶背离（价格新高但 RSI 未创新高）：强卖出信号
+- **RSI 40-60**：震荡区，观望为主
+- **RSI 趋势**：RSI 自身的趋势变化比单一数值更重要
+
+### MACD
+- 金叉（DIF 上穿 DEA）：做多信号
+- 死叉（DIF 下穿 DEA）：做空信号
+- 零轴上方金叉：强势做多
+- 零轴下方死叉：强势做空
+- MACD 柱状图背离：重要反转信号
+
+### 布林带
+- 触及下轨 + 企稳：反弹做多
+- 触及上轨 + 受阻：回落做空
+- 布林带收口：即将变盘
+- 布林带开口：趋势启动
+
+### 均线系统（重要）
+**均线系统是趋势判断的核心，请仔细分析：**
+- **多头排列**（MA5 > MA10 > MA20 > MA50）：强势上涨趋势，回调做多
+- **空头排列**（MA5 < MA10 < MA20 < MA50）：强势下跌趋势，反弹做空
+- **价格与 MA 的关系**：
+  - 价格站稳 MA5/MA10 上方：短线上涨
+  - 价格突破 MA20：中线转多
+  - 价格跌破 MA20：中线转空
+  - MA50 是中期趋势的分水岭
+- **均线金叉死叉**：
+  - MA5 上穿 MA10：短线买入信号
+  - MA5 下穿 MA10：短线卖出信号
+  - MA10 上穿 MA20：中线买入信号
+  - MA10 下穿 MA20：中线卖出信号
+
+## 四、新闻舆情分析
+结合最新市场新闻判断：
+- **重大利好**：监管利好、机构入场、ETF 通过等 → 提高做多置信度
+- **重大利空**：监管打压、交易所暴雷、黑客攻击等 → 提高做空置信度
+- **市场情绪**：恐慌指数、社交媒体热度
+- **大户动向**：鲸鱼转账、交易所流入流出
+
+## 五、多周期共振（关键分析框架）
+**多周期共振是提高信号质量的核心方法：**
+
+### 周期层级关系
+- **4h（趋势层）**：决定中期大方向
+- **1h（主周期）**：主要交易周期
+- **15m（入场层）**：寻找入场时机
+- **5m（精确入场）**：确认最佳入场点
+
+### 共振判断标准
+**强共振（A级信号）**：
+- 所有周期趋势同向（如 4h多 + 1h多 + 15m多）
+- 多周期 RSI 同时超买/超卖后出现背离
+- 多周期 MA 同时金叉/死叉
+
+**中等共振（B级信号）**：
+- 大周期（4h+1h）同向
+- 主周期（1h）技术指标明确
+
+**弱共振（C级信号）**：
+- 只有单一周期信号
+- 多周期方向不一致
+
+### 实战策略
+- **顺势交易**：4h 和 1h 同向时，在 15m/5m 寻找入场点
+- **逆势谨慎**：只有 1h 信号但 4h 反向时，降低置信度
+- **突破交易**：多周期同时突破关键位，信号最强
+
+## 六、入场方式
+根据市场分析综合判断入场方式：
+- **market**：现价立即入场
+  - 信号强烈且明确（A级或高置信度B级）
+  - 放量突破关键位，趋势明确
+  - 多周期共振，等待可能错过机会
+  - 市场波动大，等待可能价格变化太快
+- **limit**：挂单等待入场
+  - 信号强度中等（B级或C级）
+  - 当前价格距离理想入场位有一定距离
+  - 判断市场可能回调到更好位置
+  - 希望获得更优成交价格，愿意承担可能无法成交的风险
+
+**重要**：
+- 必须同时输出 `entry_zone`（建议入场价）和 `entry_type`（入场方式）
+- 入场方式由你的市场分析判断，不是简单的价格距离计算
+- 如果选择 `limit`，`entry_zone` 应该是你建议的挂单价格
+
+## 输出格式
+请严格按照以下 JSON 格式输出：
+
+```json
+{
+  "analysis_summary": "简要描述当前市场状态（50字以内）",
+  "volume_analysis": "量价分析结论（30字以内）",
+  "news_sentiment": "positive/negative/neutral",
+  "news_impact": "新闻对市场的影响分析（30字以内）",
+  "signals": [
+    {
+      "type": "short_term/medium_term/long_term",
+      "action": "buy/sell",
+      "entry_type": "market/limit",
+      "confidence": 0-100,
+      "grade": "A/B/C/D",
+      "entry_zone": 66000,
+      "stop_loss": 65500,
+      "take_profit": 67500,
+      "reasoning": "详细的入场理由（必须包含量价分析）",
+      "key_factors": ["关键因素1", "关键因素2"]
+    }
+  ],
+  "key_levels": {
+    "support": [65000, 64500],
+    "resistance": [67000, 67500]
+  }
+}
+```
+
+## 重要说明
+- **所有价格必须是纯数字**，不要加 $ 符号、逗号或其他格式
+- `entry_zone`、`stop_loss`、`take_profit` 必须是数字类型，不要是字符串
+- `key_levels` 中的支撑位和阻力位也必须是数字数组
+
+## 信号等级与置信度
+- **A级**（80-100）：量价配合 + 多指标共振 + 多周期确认
+- **B级**（60-79）：量价配合 + 主要指标确认
+- **C级**（40-59）：有机会但量价不够理想
+- **D级**（<40）：量价背离或信号矛盾
+
+## 注意事项
+1. **只在有明确的做多或做空机会时才输出信号**（action 为 buy 或 sell）
+2. 如果市场不明朗，没有明确交易机会，**不要输出任何信号**（signals 为空数组 []）
+3. 信号强度（confidence）要合理，不要随意给高分
+4. 60-70分：一般信号，可轻仓试探
+5. 75-85分：较强信号，可正常仓位
+6. 90+分：强信号，但也要控制风险
+7. 不要输出 action 为 "wait" 的信号，如果没有交易机会就不输出
+
+记住：你只负责分析市场，输出客观的交易信号，不需要考虑仓位管理和风险控制！
+"""
+
+    def __init__(self):
+        self.news_service = get_news_service()
+
+    async def analyze(self, symbol: str, data: Dict[str, Any],
+                     symbols: List[str] = None) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        分析市场并生成信号
+
+        Args:
+            symbol: 交易对
+            data: 多周期K线数据
+            symbols: 所有监控的交易对（用于市场对比）
+
+        Returns:
+            市场信号字典
+        """
+        try:
+            # 1. 准备市场数据
+            market_context = self._prepare_market_context(symbol, data, symbols)
+
+            # 2. 获取新闻舆情
+            news_context = await self._get_news_context(symbol)
+
+            # 3. 构建 LLM 提示词
+            prompt = self._build_analysis_prompt(symbol, market_context, news_context)
+
+            # 4. 调用 LLM 分析
+            messages = [
+                {"role": "system", "content": self.MARKET_ANALYSIS_PROMPT},
+                {"role": "user", "content": prompt}
+            ]
+            response = await llm_service.achat(messages)
+
+            # 5. 解析结果
+            result = self._parse_llm_response(response, symbol)
+
+            return result
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"市场信号分析失败: {e}")
+            import traceback
+            logger.debug(traceback.format_exc())
+            return self._get_empty_signal(symbol)
+
+    def _prepare_market_context(self, symbol: str, data: Dict,
+                                symbols: List[str] = None) -> str:
+        """准备市场上下文信息"""
+        context_parts = []
+
+        # 当前价格和24h变化
+        current_price = float(data['5m'].iloc[-1]['close'])
+        price_change_24h = self._calculate_price_change_24h(data['1h'])
+        context_parts.append(f"当前价格: ${current_price:,.2f} ({price_change_24h})")
+
+        # 多周期数据
+        for tf_name, df in data.items():
+            if df is None or len(df) == 0:
+                continue
+
+            latest = df.iloc[-1]
+            context_parts.append(f"\n## {tf_name} 数据")
+            context_parts.append(f"开: {latest['open']}, 高: {latest['high']}, 低: {latest['low']}, 收: {latest['close']}")
+            context_parts.append(f"成交量: {latest.get('volume', 'N/A')}")
+
+            # 技术指标
+            if 'rsi' in df.columns:
+                rsi = df['rsi'].iloc[-1]
+                context_parts.append(f"RSI: {rsi:.2f}")
+            if 'macd' in df.columns:
+                macd = df['macd'].iloc[-1]
+                signal = df['macd_signal'].iloc[-1]
+                context_parts.append(f"MACD: {macd:.4f}, 信号线: {signal:.4f}")
+            if 'bb_upper' in df.columns:
+                bb_upper = df['bb_upper'].iloc[-1]
+                bb_lower = df['bb_lower'].iloc[-1]
+                context_parts.append(f"布林带: 上轨 {bb_upper:.2f}, 下轨 {bb_lower:.2f}")
+
+        # 均线系统
+        context_parts.append(f"\n## 均线系统")
+        df_1h = data.get('1h')
+        if df_1h is not None and len(df_1h) > 0:
+            latest = df_1h.iloc[-1]
+            context_parts.append(f"MA5: {latest.get('ma5', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"MA10: {latest.get('ma10', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"MA20: {latest.get('ma20', 'N/A')}")
+            context_parts.append(f"MA50: {latest.get('ma50', 'N/A')}")
+
+            # 判断均线排列
+            ma5 = latest.get('ma5', 0)
+            ma10 = latest.get('ma10', 0)
+            ma20 = latest.get('ma20', 0)
+            ma50 = latest.get('ma50', 0)
+
+            if all([ma5, ma10, ma20, ma50]):
+                if ma5 > ma10 > ma20 > ma50:
+                    context_parts.append("均线排列: 多头排列 📈")
+                elif ma5 < ma10 < ma20 < ma50:
+                    context_parts.append("均线排列: 空头排列 📉")
+                else:
+                    context_parts.append("均线排列: 交织，方向不明")
+
+        # 量比分析
+        df_5m = data.get('5m')
+        if df_5m is not None and len(df_5m) >= 20:
+            vol_latest = df_5m['volume'].iloc[-1]
+            vol_ma20 = df_5m['volume'].iloc[-20:-1].mean()
+            volume_ratio = vol_latest / vol_ma20 if vol_ma20 > 0 else 1
+            context_parts.append(f"\n## 量价分析")
+            context_parts.append(f"最新成交量: {vol_latest:.0f}")
+            context_parts.append(f"20周期均量: {vol_ma20:.0f}")
+            context_parts.append(f"量比: {volume_ratio:.2f}")
+
+            if volume_ratio > 1.5:
+                context_parts.append("量价状态: 放量 📊")
+            elif volume_ratio < 0.7:
+                context_parts.append("量价状态: 缩量 📉")
+            else:
+                context_parts.append("量价状态: 平量 ➖")
+
+        return "\n".join(context_parts)
+
+    async def _get_news_context(self, symbol: str) -> str:
+        """获取新闻舆情上下文"""
+        try:
+            news_result = await self.news_service.get_crypto_news(symbol)
+
+            if not news_result or not news_result.get('articles'):
+                return "无最新新闻"
+
+            articles = news_result['articles'][:5]  # 只取前5条
+            context_parts = ["\n## 最新新闻"]
+
+            for article in articles:
+                title = article.get('title', '')
+                source = article.get('source', '')
+                published_at = article.get('publishedAt', '')
+                time_str = published_at.split('T')[1][:5] if 'T' in published_at else ''
+
+                context_parts.append(f"- [{time_str}] {title} ({source})")
+
+            return "\n".join(context_parts)
+
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"获取新闻失败: {e}")
+            return "新闻获取失败"
+
+    def _build_analysis_prompt(self, symbol: str, market_context: str,
+                              news_context: str) -> str:
+        """构建分析提示词"""
+        return f"""请分析 {symbol} 的市场情况：
+
+{market_context}
+
+{news_context}
+
+请根据以上数据，给出你的市场判断和交易信号。
+"""
+
+    def _parse_llm_response(self, response: str, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
+        """解析 LLM 响应"""
+        try:
+            # 尝试提取 JSON
+            json_match = re.search(r'```json\s*([\s\S]*?)\s*```', response)
+            if json_match:
+                json_str = json_match.group(1)
+            else:
+                json_match = re.search(r'\{[\s\S]*\}', response)
+                if json_match:
+                    json_str = json_match.group(0)
+                else:
+                    raise ValueError("无法找到 JSON 响应")
+
+            # 清理 JSON 字符串（移除可能导致解析错误的注释等）
+            json_str = self._clean_json_string(json_str)
+
+            logger.debug(f"解析的 JSON 字符串: {json_str[:500]}...")  # 打印前500字符用于调试
+
+            result = json.loads(json_str)
+
+            # 清理价格字段 - 转换为 float
+            result = self._clean_price_fields(result)
+
+            # 添加元数据
+            result['symbol'] = symbol
+            result['timestamp'] = datetime.now().isoformat()
+            result['raw_response'] = response
+
+            # 兼容处理：确保 signals 中的字段与旧格式一致
+            if 'signals' in result:
+                for sig in result['signals']:
+                    # LLM 输出的 "type" 是 timeframe (short_term/medium_term/long_term)
+                    # 需要映射为 "timeframe"，而 "action" 才是 buy/sell/wait
+                    if 'type' in sig:
+                        # 如果 type 是 short_term/medium_term/long_term，映射为 timeframe
+                        if sig['type'] in ['short_term', 'medium_term', 'long_term']:
+                            sig['timeframe'] = sig.pop('type')
+                        # 如果 type 是 buy/sell/wait，映射为 action
+                        elif sig['type'] in ['buy', 'sell', 'wait']:
+                            sig['action'] = sig.pop('type')
+
+                    # 确保 action 字段存在
+                    if 'action' not in sig and 'timeframe' in sig:
+                        # 从 reasoning 或其他字段推断 action
+                        sig['action'] = 'wait'
+
+                    # 确保 grade 字段存在
+                    if 'grade' not in sig:
+                        # 根据 confidence 推断 grade
+                        confidence = sig.get('confidence', 0)
+                        if confidence >= 80:
+                            sig['grade'] = 'A'
+                        elif confidence >= 60:
+                            sig['grade'] = 'B'
+                        elif confidence >= 40:
+                            sig['grade'] = 'C'
+                        else:
+                            sig['grade'] = 'D'
+
+            # 从信号中推断 market_state 和 trend
+            if 'signals' in result and result['signals']:
+                # 找出置信度最高的信号
+                best_signal = max(result['signals'], key=lambda s: s.get('confidence', 0))
+                action = best_signal.get('action', 'wait')
+                confidence = best_signal.get('confidence', 0)
+
+                # 推断市场状态
+                if confidence >= 70:
+                    if action == 'buy':
+                        result['market_state'] = '强势上涨'
+                    elif action == 'sell':
+                        result['market_state'] = '强势下跌'
+                    else:
+                        result['market_state'] = '震荡整理'
+                else:
+                    result['market_state'] = '震荡整理'
+
+                # 推断趋势
+                if action == 'buy':
+                    result['trend'] = 'up'
+                elif action == 'sell':
+                    result['trend'] = 'down'
+                else:
+                    result['trend'] = 'sideways'
+            else:
+                result['market_state'] = '无明确信号'
+                result['trend'] = 'sideways'
+
+            logger.info(f"✅ 市场信号分析完成: {symbol}")
+            logger.debug(f"市场信号: {json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2)}")
+
+            return result
+
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"解析 LLM 响应失败: {e}")
+            logger.warning(f"原始响应: {response[:1000]}...")  # 打印前1000字符
+            return self._get_empty_signal(symbol)
+
+    def _clean_json_string(self, json_str: str) -> str:
+        """清理 JSON 字符串，移除可能导致解析错误的内容"""
+        # 移除单行注释 // ...
+        json_str = re.sub(r'//.*?(?=\n|$)', '', json_str)
+        # 移除多行注释 /* ... */
+        json_str = re.sub(r'/\*[\s\S]*?\*/', '', json_str)
+        # 移除尾随逗号（例如 {"a": 1,} -> {"a": 1}）
+        json_str = re.sub(r',\s*([}\]])', r'\1', json_str)
+        return json_str
+
+    def _clean_price_fields(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
+        """清理价格字段，转换为 float"""
+        def clean_price(price_value):
+            if price_value is None:
+                return None
+            if isinstance(price_value, (int, float)):
+                return float(price_value)
+            if isinstance(price_value, str):
+                # 移除 $ 符号和逗号
+                cleaned = price_value.replace('$', '').replace(',', '').strip()
+                if cleaned:
+                    try:
+                        return float(cleaned)
+                    except ValueError:
+                        return None
+            return None
+
+        # 清理 key_levels 中的支撑位和阻力位
+        if 'key_levels' in data and data['key_levels']:
+            key_levels = data['key_levels']
+            if 'support' in key_levels:
+                data['key_levels']['support'] = [clean_price(s) for s in key_levels['support']]
+            if 'resistance' in key_levels:
+                data['key_levels']['resistance'] = [clean_price(r) for r in key_levels['resistance']]
+
+        # 清理 signals 中的价格字段
+        if 'signals' in data:
+            for sig in data['signals']:
+                price_fields = ['entry_zone', 'stop_loss', 'take_profit']
+                for field in price_fields:
+                    if field in sig:
+                        sig[field] = clean_price(sig[field])
+
+        return data
+
+    def _calculate_price_change_24h(self, df) -> str:
+        """计算24小时涨跌幅"""
+        try:
+            if df is None or len(df) < 24:
+                return "N/A"
+
+            current_price = float(df['close'].iloc[-1])
+            price_24h_ago = float(df['close'].iloc[-24])
+            change = ((current_price - price_24h_ago) / price_24h_ago) * 100
+
+            sign = "+" if change >= 0 else ""
+            return f"{sign}{change:.2f}%"
+
+        except Exception as e:
+            logger.debug(f"计算24h涨跌失败: {e}")
+            return "N/A"
+
+    def _get_empty_signal(self, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
+        """返回空信号"""
+        return {
+            'symbol': symbol,
+            'analysis_summary': 'unknown',
+            'volume_analysis': '分析失败',
+            'news_sentiment': 'neutral',
+            'news_impact': '无',
+            'market_state': '分析失败',
+            'trend': 'sideways',
+            'signals': [],
+            'key_levels': {},
+            'timestamp': datetime.now().isoformat(),
+            'error': '信号分析失败'
+        }

backend/app/crypto_agent/trading_decision_maker.py

@@ -0,0 +1,461 @@
+"""
+交易决策器 - 基于市场信号和当前状态做出交易决策
+
+职责：
+1. 接收市场信号（不含仓位信息）
+2. 接收当前持仓状态
+3. 接收账户状态
+4. 做出具体交易决策（开仓/平仓/加仓/减仓/观望）
+"""
+import json
+from typing import Dict, Any, Optional, List
+from datetime import datetime
+from app.utils.logger import logger
+from app.services.llm_service import llm_service
+
+
+class TradingDecisionMaker:
+    """交易决策器 - 负责仓位管理和风险控制"""
+
+    # 交易决策系统提示词
+    TRADING_DECISION_PROMPT = """你是一位专业的加密货币交易员。你的职责是**根据市场信号和当前仓位状态，做出交易决策**。
+
+## 你的职责
+- 分析市场信号的质量
+- 结合当前持仓评估风险
+- 考虑账户整体状况
+- 做出具体交易决策
+
+## 输入信息
+你将收到：
+1. 市场信号（方向、强度、理由）
+2. 当前持仓列表
+3. 账户状态（余额、已用保证金、杠杆等）
+
+## 决策类型
+### 1. 开仓（OPEN）
+**时机**：无持仓或可以加仓时
+**要求**：
+- **A级信号（confidence >= 80）**：可开 heavy/medium/light 仓位
+- **B级信号（60 <= confidence < 80）**：只能开 medium/light 仓位
+- **C级信号（40 <= confidence < 60）**：只能开 light 仓位
+- **D级信号（confidence < 40）**：不开仓，返回 HOLD
+- 账户有足够的可用杠杆空间
+- 风险可控（止损明确）
+
+### 2. 平仓（CLOSE）
+**时机**：
+- 触发止损/止盈
+- 信号反转
+- 风险过大
+
+### 3. 加仓（ADD）
+**时机**：
+- 已有盈利持仓
+- 同向新信号
+- 趋势加强
+
+### 4. 减仓（REDUCE）
+**时机**：
+- 部分止盈
+- 降低风险敞口
+- 不确定增加
+
+### 5. 观望（HOLD）
+**时机**：
+- 信号不明确
+- 风险过大
+- 可用杠杆空间不足
+- 等待更好时机
+
+## 仓位管理规则
+### 全仓模式（联合保证金）
+- **最大杠杆 20 倍**：最大仓位金额 = 账户余额 × 20
+- **当前杠杆**：当前杠杆 = 当前持仓价值 / 账户余额
+- **可用杠杆空间百分比**：(最大仓位金额 - 当前持仓价值) / 最大仓位金额 × 100%
+
+### 仓位大小选择（综合考虑信号质量和可用空间）
+仓位大小由**信号等级**和**可用杠杆空间**共同决定：
+
+#### 1. 信号等级决定最大仓位上限
+- **A级信号（80-100分）**：可选择 heavy/medium/light
+- **B级信号（60-79分）**：只能选择 medium/light
+- **C级信号（40-59分）**：只能选择 light
+- **D级信号（<40分）**：不开仓，返回 HOLD
+
+#### 2. 可用杠杆空间决定是否可开仓
+- **可用空间 >= 10%**：可以开 heavy 仓位
+- **可用空间 >= 5%**：可以开 medium 仓位
+- **可用空间 >= 3%**：可以开 light 仓位
+- **可用空间 < 3%**：不新开仓，返回 HOLD
+
+#### 3. 仓位大小与保证金金额
+- **heavy**：使用保证金 = 账户余额 × 12%
+- **medium**：使用保证金 = 账户余额 × 6%
+- **light**：使用保证金 = 账户余额 × 3%
+
+#### 4. 选择逻辑示例
+假设当前可用杠杆空间为 50%：
+- A级信号 → 可以选择 heavy（空间足够，信号质量高）
+- B级信号 → 只能选择 medium/light（信号质量中等）
+- C级信号 → 只能选择 light（信号质量一般，保守仓位）
+
+假设当前可用杠杆空间为 4%：
+- A级信号 → 只能选择 medium/light（空间不足）
+- B级信号 → 只能选择 light（空间不足）
+- C级信号 → 不开仓（空间不足）
+
+**重要**：`quantity` 字段输出的是**保证金金额**，不是持仓价值。交易系统会使用杠杆自动计算实际持仓价值。
+
+### 计算示例
+- 账户余额：$10,000
+- 最大仓位金额：$10,000 × 20 = $200,000
+- 当前持仓价值：$20,000（当前杠杆 2x）
+- 可用仓位金额：$200,000 - $20,000 = $180,000
+- 可用杠杆空间：$180,000 / $200,000 = 90%
+- 计算公式：保证金金额 = 账户余额 × 使用比例
+  - heavy：保证金 $10,000 × 12% = $1,200 → 持仓价值 $1,200 × 20 = $24,000
+  - medium：保证金 $10,000 × 6% = $600 → 持仓价值 $600 × 20 = $12,000
+  - light：保证金 $10,000 × 3% = $300 → 持仓价值 $300 × 20 = $6,000
+
+### 风险控制
+- 单笔最大亏损不超过账户 2%
+- 止损必须明确
+- 避免过度交易
+- 不追涨杀跌
+
+## 决策输出格式
+请以 JSON 格式输出：
+
+```json
+{
+  "decision": "OPEN/CLOSE/ADD/REDUCE/HOLD",
+  "symbol": "BTC/USDT",
+  "side": "buy/sell",
+  "action": "open_long/close_short/add_long/...",
+  "position_size": "heavy/medium/light",
+  "quantity": 1200,
+  "confidence": 0-100,
+  "reasoning": "决策理由",
+  "risk_analysis": "风险分析",
+  "stop_loss": 65500,
+  "take_profit": 67500,
+  "notes": "其他说明"
+}
+```
+
+## 重要说明
+- **所有价格必须是纯数字**，不要加 $ 符号、逗号或其他格式
+- `stop_loss`、`take_profit` 必须是数字类型
+- **quantity 是保证金金额（USDT）**，交易系统会使用杠杆计算实际持仓价值
+- **position_size** 和 **quantity** 必须匹配（heavy 对应最大保证金金额）
+- **入场方式由市场信号决定**，你只需要根据市场信号的 `entry_type` 来执行交易
+
+## 注意事项
+1. **安全第一**：宁可错过机会，也不要冒过大风险
+2. **遵守杠杆限制**：总杠杆永远不超过 20 倍
+3. **理性决策**：不要被 FOMO 情绪左右
+4. **灵活应变**：根据市场变化调整策略
+5. **记录决策**：清晰记录决策理由，便于复盘
+
+记住：你是交易执行者，不是市场分析师。市场分析已经完成了，你只需要根据分析结果和当前状态做出理性的交易决策！
+"""
+
+    def __init__(self):
+        pass
+
+    async def make_decision(self,
+                            market_signal: Dict[str, Any],
+                            positions: List[Dict[str, Any]],
+                            account: Dict[str, Any],
+                            current_price: float = None) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        做出交易决策
+
+        Args:
+            market_signal: 市场信号（来自 MarketSignalAnalyzer）
+            positions: 当前持仓列表
+            account: 账户状态
+            current_price: 当前价格（用于判断入场方式）
+
+        Returns:
+            交易决策字典
+        """
+        try:
+            # 1. 准备决策上下文
+            decision_context = self._prepare_decision_context(
+                market_signal, positions, account, current_price
+            )
+
+            # 2. 构建提示词
+            prompt = self._build_decision_prompt(decision_context)
+
+            # 3. 调用 LLM 做决策
+            messages = [
+                {"role": "system", "content": self.TRADING_DECISION_PROMPT},
+                {"role": "user", "content": prompt}
+            ]
+            response = await llm_service.achat(messages)
+
+            # 4. 解析结果
+            result = self._parse_decision_response(response, market_signal['symbol'])
+
+            # 5. 验证决策安全性
+            result = self._validate_decision(result, positions, account)
+
+            return result
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"交易决策失败: {e}")
+            import traceback
+            logger.debug(traceback.format_exc())
+            return self._get_hold_decision(market_signal['symbol'], "决策系统异常")
+
+    def _prepare_decision_context(self,
+                                  market_signal: Dict[str, Any],
+                                  positions: List[Dict[str, Any]],
+                                  account: Dict[str, Any],
+                                  current_price: float = None) -> Dict[str, Any]:
+        """准备决策上下文"""
+        context = {
+            'symbol': market_signal.get('symbol'),
+            'market_state': market_signal.get('market_state'),
+            'trend': market_signal.get('trend'),
+            'signals': market_signal.get('signals', []),
+            'key_levels': market_signal.get('key_levels', {}),
+            'positions': positions,
+            'account': account,
+            'current_price': current_price
+        }
+
+        # 计算账户状态
+        balance = float(account.get('current_balance', 0))
+        total_position_value = float(account.get('total_position_value', 0))
+        used_margin = float(account.get('used_margin', 0))
+
+        # 当前杠杆（全仓模式）
+        max_leverage = 20
+        max_position_value = balance * max_leverage  # 最大仓位金额
+        current_leverage = (total_position_value / balance) if balance > 0 else 0
+        available_position_value = max(0, max_position_value - total_position_value)  # 剩余可用仓位金额
+        available_leverage_percent = (available_position_value / max_position_value * 100) if max_position_value > 0 else 0  # 可用杠杆空间百分比
+
+        context['leverage_info'] = {
+            'balance': balance,
+            'current_leverage': current_leverage,
+            'total_position_value': total_position_value,
+            'max_position_value': max_position_value,
+            'available_position_value': available_position_value,
+            'available_leverage_percent': available_leverage_percent,
+            'max_leverage': max_leverage
+        }
+
+        return context
+
+    def _build_decision_prompt(self, context: Dict[str, Any]) -> str:
+        """构建决策提示词"""
+        prompt_parts = []
+
+        # 市场信号
+        prompt_parts.append(f"## 市场信号")
+        prompt_parts.append(f"交易对: {context['symbol']}")
+        prompt_parts.append(f"市场状态: {context.get('market_state')}")
+        prompt_parts.append(f"趋势: {context.get('trend')}")
+
+        # 当前价格（如果有）
+        current_price = context.get('current_price')
+        if current_price:
+            prompt_parts.append(f"当前价格: ${current_price:,.2f}")
+
+        # 信号列表
+        signals = context.get('signals', [])
+        if signals:
+            prompt_parts.append(f"\n## 信号列表")
+            for i, sig in enumerate(signals, 1):
+                # timeframe 是 short_term/medium_term/long_term
+                timeframe = sig.get('timeframe', 'N/A')
+                action = sig.get('action', 'N/A')
+                prompt_parts.append(f"{i}. {timeframe} | {action}")
+                prompt_parts.append(f"   信心度: {sig.get('confidence', 0)}")
+
+                # 添加入场价格信息
+                entry_zone = sig.get('entry_zone')
+                if entry_zone:
+                    prompt_parts.append(f"   建议入场价: ${entry_zone:,.2f}")
+
+                prompt_parts.append(f"   理由: {sig.get('reasoning', 'N/A')}")
+
+        # 关键价位
+        key_levels = context.get('key_levels', {})
+        if key_levels:
+            prompt_parts.append(f"\n## 关键价位")
+            if key_levels.get('support'):
+                # 提取数字并格式化
+                import re
+                def extract_num(val):
+                    if isinstance(val, (int, float)):
+                        return float(val)
+                    if isinstance(val, str):
+                        match = re.search(r'[\d,]+\.?\d*', val.replace(',', ''))
+                        if match:
+                            return float(match.group())
+                    return None
+
+                supports = [extract_num(s) for s in key_levels['support'][:3]]
+                supports_str = ', '.join([f"${s:,.2f}" for s in supports if s is not None])
+                prompt_parts.append(f"支撑位: {supports_str}")
+            if key_levels.get('resistance'):
+                import re
+                def extract_num(val):
+                    if isinstance(val, (int, float)):
+                        return float(val)
+                    if isinstance(val, str):
+                        match = re.search(r'[\d,]+\.?\d*', val.replace(',', ''))
+                        if match:
+                            return float(match.group())
+                    return None
+
+                resistances = [extract_num(r) for r in key_levels['resistance'][:3]]
+                resistances_str = ', '.join([f"${r:,.2f}" for r in resistances if r is not None])
+                prompt_parts.append(f"阻力位: {resistances_str}")
+
+        # 当前持仓
+        positions = context.get('positions', [])
+        prompt_parts.append(f"\n## 当前持仓")
+        if positions:
+            for pos in positions:
+                if pos.get('holding', 0) > 0:
+                    prompt_parts.append(f"- {pos.get('symbol')}: {pos.get('side')} {pos.get('holding')} USDT")
+                    prompt_parts.append(f"  开仓价: ${pos.get('entry_price')}")
+                    prompt_parts.append(f"  止损: ${pos.get('stop_loss')}")
+                    prompt_parts.append(f"  止盈: ${pos.get('take_profit')}")
+        else:
+            prompt_parts.append("无持仓")
+
+        # 账户状态
+        account = context.get('account', {})
+        lev_info = context.get('leverage_info', {})
+        prompt_parts.append(f"\n## 账户状态")
+        prompt_parts.append(f"余额: ${account.get('current_balance', 0):.2f}")
+        prompt_parts.append(f"可用: ${account.get('available', 0):.2f}")
+        prompt_parts.append(f"已用保证金: ${account.get('used_margin', 0):.2f}")
+        prompt_parts.append(f"持仓价值: ${account.get('total_position_value', 0):.2f}")
+        prompt_parts.append(f"\n## 杠杆信息")
+        prompt_parts.append(f"当前杠杆: {lev_info.get('current_leverage', 0):.1f}x")
+        prompt_parts.append(f"最大仓位金额: ${lev_info.get('max_position_value', 0):,.2f}")
+        prompt_parts.append(f"可用仓位金额: ${lev_info.get('available_position_value', 0):,.2f}")
+        prompt_parts.append(f"可用杠杆空间: {lev_info.get('available_leverage_percent', 0):.1f}%")
+        prompt_parts.append(f"最大杠杆限制: {lev_info.get('max_leverage', 20)}x")
+
+        prompt_parts.append(f"\n请根据以上信息，做出交易决策。")
+
+        return "\n".join(prompt_parts)
+
+    def _parse_decision_response(self, response: str, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
+        """解析决策响应"""
+        try:
+            import re
+
+            # 尝试提取 JSON
+            json_match = re.search(r'```json\s*([\s\S]*?)\s*```', response)
+            if json_match:
+                json_str = json_match.group(1)
+            else:
+                json_match = re.search(r'\{[\s\S]*\}', response)
+                if json_match:
+                    json_str = json_match.group(0)
+                else:
+                    raise ValueError("无法找到 JSON 响应")
+
+            # 清理 JSON 字符串
+            json_str = self._clean_json_string(json_str)
+
+            result = json.loads(json_str)
+
+            # 清理价格字段 - 转换为 float
+            result = self._clean_price_fields(result)
+
+            # 添加元数据
+            result['symbol'] = symbol
+            result['timestamp'] = datetime.now().isoformat()
+            result['raw_response'] = response
+
+            logger.info(f"✅ 交易决策完成: {symbol} | {result.get('decision', 'HOLD')}")
+
+            return result
+
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"解析决策响应失败: {e}")
+            logger.warning(f"原始响应: {response[:1000]}...")  # 打印前1000字符
+            return self._get_hold_decision(symbol, "解析失败，默认观望")
+
+    def _clean_price_fields(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
+        """清理价格字段，转换为 float"""
+        def clean_price(price_value):
+            if price_value is None:
+                return None
+            if isinstance(price_value, (int, float)):
+                return float(price_value)
+            if isinstance(price_value, str):
+                # 移除 $ 符号和逗号
+                cleaned = price_value.replace('$', '').replace(',', '').strip()
+                if cleaned:
+                    try:
+                        return float(cleaned)
+                    except ValueError:
+                        return None
+            return None
+
+        # 清理顶层价格字段
+        price_fields = ['stop_loss', 'take_profit', 'quantity']
+        for field in price_fields:
+            if field in data:
+                data[field] = clean_price(data[field])
+
+        return data
+
+    def _clean_json_string(self, json_str: str) -> str:
+        """清理 JSON 字符串，移除可能导致解析错误的内容"""
+        import re
+        # 移除单行注释 // ...
+        json_str = re.sub(r'//.*?(?=\n|$)', '', json_str)
+        # 移除多行注释 /* ... */
+        json_str = re.sub(r'/\*[\s\S]*?\*/', '', json_str)
+        # 移除尾随逗号（例如 {"a": 1,} -> {"a": 1}）
+        json_str = re.sub(r',\s*([}\]])', r'\1', json_str)
+        return json_str
+
+    def _validate_decision(self, decision: Dict[str, Any],
+                          positions: List[Dict[str, Any]],
+                          account: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
+        """验证决策安全性"""
+        # 检查杠杆限制
+        if decision.get('decision') in ['OPEN', 'ADD']:
+            balance = float(account.get('current_balance', 0))
+            total_position_value = float(account.get('total_position_value', 0))
+            max_leverage = 20
+            max_position_value = balance * max_leverage
+
+            # quantity 是保证金金额，需要乘以杠杆得到持仓价值
+            margin = float(decision.get('quantity', 0))
+            position_value = margin * max_leverage  # 使用最大杠杆计算持仓价值
+            new_total_value = total_position_value + position_value
+
+            if new_total_value > max_position_value:
+                logger.warning(f"⚠️  决策被拒绝: 超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})")
+                return self._get_hold_decision(
+                    decision['symbol'],
+                    f"超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})"
+                )
+
+        return decision
+
+    def _get_hold_decision(self, symbol: str, reason: str = "") -> Dict[str, Any]:
+        """返回观望决策"""
+        return {
+            'decision': 'HOLD',
+            'symbol': symbol,
+            'action': 'hold',
+            'reasoning': f'观望: {reason}',
+            'timestamp': datetime.now().isoformat()
+        }

backend/app/services/news_service.py

@@ -515,6 +515,58 @@ class NewsService:
             logger.debug(traceback.format_exc())
             return []
 
+    async def get_crypto_news(self, symbol: str, limit: int = 10) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        获取加密货币相关新闻
+
+        Args:
+            symbol: 加密货币代码（如 BTCUSDT）
+            limit: 最大结果数
+
+        Returns:
+            包含 articles 列表的字典
+        """
+        try:
+            # 获取一般市场新闻（包含加密货币相关）
+            all_news = await self.get_latest_news(limit=limit * 2)
+
+            # 筛选与该币种相关的新闻
+            symbol_keywords = {
+                'BTCUSDT': ['BTC', 'Bitcoin', '比特币', 'bitcoin'],
+                'ETHUSDT': ['ETH', 'Ethereum', '以太坊', 'ethereum'],
+                'SOLUSDT': ['SOL', 'Solana', 'solana'],
+                'BNBUSDT': ['BNB', 'Binance', '币安'],
+                'ADAUSDT': ['ADA', 'Cardano', 'cardano'],
+                'XRPUSDT': ['XRP', 'Ripple'],
+                'DOGEUSDT': ['DOGE', 'Dogecoin', '狗狗币'],
+                'MATICUSDT': ['MATIC', 'Polygon'],
+            }
+
+            # 通用加密货币关键词
+            crypto_keywords = ['crypto', 'cryptocurrency', '加密货币', 'blockchain', '区块链']
+
+            keywords = symbol_keywords.get(symbol, []) + crypto_keywords
+
+            filtered_news = []
+            for news in all_news:
+                title = news.get('title', '').lower()
+                description = news.get('description', '').lower()
+
+                if any(kw.lower() in title or kw.lower() in description for kw in keywords):
+                    filtered_news.append(news)
+
+                if len(filtered_news) >= limit:
+                    break
+
+            return {
+                'articles': filtered_news[:limit],
+                'total': len(filtered_news)
+            }
+
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"获取加密货币新闻失败: {e}")
+            return {'articles': [], 'total': 0}
+
     def format_news_for_llm(self, news_list: List[Dict[str, Any]],
                             max_items: int = 10) -> str:
         """

backend/app/services/paper_trading_service.py

@@ -186,6 +186,16 @@ class PaperTradingService:
             return result
 
         # === 动态仓位计算 ===
+        # 优先使用信号中的 quantity（LLM 决策的保证金金额）
+        quantity_from_signal = signal.get('quantity')
+        if quantity_from_signal is not None and quantity_from_signal > 0:
+            # LLM 决策的 quantity 是保证金金额
+            margin = float(quantity_from_signal)
+            # 计算持仓价值（保证金 × 杠杆）
+            position_value = margin * self.leverage
+            logger.debug(f"使用 LLM 决策保证金: ${margin:.2f}, 持仓价值: ${position_value:.2f}")
+        else:
+            # 回退到动态仓位计算
             position_size = signal.get('position_size', 'light')
             margin, position_value = self._calculate_dynamic_position(position_size, symbol)
 
@@ -1150,6 +1160,7 @@ class PaperTradingService:
             'realized_pnl': round(realized_pnl, 2),
             'current_balance': round(current_balance, 2),
             'used_margin': round(used_margin, 2),
+            'available': round(available_margin, 2),  # 添加 available 字段，兼容性
             'available_margin': round(available_margin, 2),
             'leverage': self.leverage,
             'margin_per_order': self.margin_per_order,

backend/app/services/real_trading_service.py

@@ -342,6 +342,25 @@ class RealTradingService:
                     'message': f'当前杠杆已达 {current_leverage:.1f}x，已超最大限制 {max_total_leverage}x，无法开仓'
                 }
 
+            # 优先使用信号中的 quantity（LLM 决策的保证金金额）
+            quantity_from_signal = signal.get('quantity')
+            if quantity_from_signal is not None and quantity_from_signal > 0:
+                # LLM 决策的 quantity 是保证金金额
+                margin = float(quantity_from_signal)
+                # 计算持仓价值（保证金 × 杠杆）
+                position_value = margin * self.default_leverage
+                logger.info(f"使用 LLM 决策保证金: ${margin:.2f}, 持仓价值: ${position_value:.2f}")
+
+                # 验证：加仓后的总杠杆不超过 20 倍
+                new_total_value = total_position_value + position_value
+                new_leverage = new_total_value / balance if balance > 0 else 0
+                if new_leverage > max_total_leverage:
+                    return {
+                        'success': False,
+                        'message': f'LLM 决策会导致总杠杆 {new_leverage:.1f}x 超过限制 {max_total_leverage}x (保证金 ${margin:.2f}, 持仓价值 ${position_value:.2f})'
+                    }
+            else:
+                # 回退到动态仓位计算
                 # 根据可用杠杆空间动态调整仓位比例
                 custom_ratios = {
                     'heavy': 0.12,   # heavy: 12% 可用杠杆空间

backend/app/services/signal_database_service.py

@@ -33,6 +33,23 @@ class SignalDatabaseService:
         """添加信号到数据库"""
         db = self.db_service.get_session()
         try:
+            # 清理价格字段 - 移除 $ 符号和逗号
+            def clean_price(price_value):
+                """清理价格字段，转换为 float"""
+                if price_value is None:
+                    return None
+                if isinstance(price_value, (int, float)):
+                    return float(price_value)
+                if isinstance(price_value, str):
+                    # 移除 $ 符号和逗号
+                    cleaned = price_value.replace('$', '').replace(',', '').strip()
+                    if cleaned:
+                        try:
+                            return float(cleaned)
+                        except ValueError:
+                            return None
+                return None
+
             # 创建信号对象
             signal = TradingSignal(
                 signal_type=signal_data.get('signal_type', 'crypto'),
@@ -40,10 +57,10 @@ class SignalDatabaseService:
                 action=signal_data.get('action', 'hold'),
                 grade=signal_data.get('grade', 'D'),
                 confidence=signal_data.get('confidence', 0),
-                entry_price=signal_data.get('entry_price'),
-                stop_loss=signal_data.get('stop_loss'),
-                take_profit=signal_data.get('take_profit'),
-                current_price=signal_data.get('current_price'),
+                entry_price=clean_price(signal_data.get('entry_price')),
+                stop_loss=clean_price(signal_data.get('stop_loss')),
+                take_profit=clean_price(signal_data.get('take_profit')),
+                current_price=clean_price(signal_data.get('current_price')),
                 signal_type_detail=signal_data.get('type'),
                 entry_type=signal_data.get('entry_type'),
                 position_size=signal_data.get('position_size'),