1326 lines
58 KiB
Python
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58 KiB
Python
"""
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市场信号分析器 - 纯市场分析，不包含任何仓位信息
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||
职责：
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1. 分析K线、量价、技术指标
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2. 分析新闻舆情
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3. 输出纯市场信号（buy/sell/hold + confidence + reasoning）
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不负责：
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- 仓位管理
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- 风险控制
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||
- 具体下单决策
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"""
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import json
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import re
|
||
import pandas as pd
|
||
from typing import Dict, Any, Optional, List
|
||
from datetime import datetime
|
||
from app.utils.logger import logger
|
||
from app.services.llm_service import llm_service
|
||
from app.services.news_service import get_news_service
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||
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||
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||
class MarketSignalAnalyzer:
|
||
"""市场信号分析器 - 只关注市场，输出客观信号"""
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# 纯市场分析系统提示词（日内交易优化版）
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||
MARKET_ANALYSIS_PROMPT = """你是一位专业的加密货币**日内交易员**和技术分析师。你的任务是综合分析**趋势方向、K线数据、量价关系、技术指标和新闻舆情**，给出**适合日内快进快出**的交易信号。
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## 🎯 日内交易核心定位
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**日内交易 = 快进快出 + 盈亏比第一 + 严控风险**
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- 目标：2-3% 快速获利，不是波段行情
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||
- 时限：单笔持仓不超过 4 小时
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- 策略：捕捉短期波动，不过夜持仓
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## 🚨 铁律（违反即失败）
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1. **盈亏比第一**：所有交易必须满足盈亏比 ≥ 1:1.2
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- 盈亏比 = (目标盈利 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
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||
- **如果盈亏比 < 1:1.2，绝对不要开仓**
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2. **快进快出**：
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- 单笔持仓不超过 4 小时
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- 达到目标立即平仓，不贪心
|
||
- 未达到目标但超过 2 小时，考虑平仓观望
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||
3. **严格止损**：
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||
- 止损幅度：1-2%（最大不超过 2%）
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||
- 触及止损立即离场，不要犹豫
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4. **顺势而为**：
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- 上升趋势只做多或观望
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- 下降趋势只做空或观望
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- **强趋势中严禁逆势**（连续3根以上同向K线）
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5. **严禁重复信号**：
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- 趋势延续时不重复输出相同方向信号
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- 只有趋势反转或新机会出现时才输出新信号
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## 零、日内交易核心理念（必须遵守！）
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### 🎯 日内交易的本质
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**日内交易 = 当日进出 + 快速获利 + 严控盈亏比**
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### ⚠️ 铁律（违反即失败）
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1. **盈亏比第一**：所有交易必须满足盈亏比 ≥ 1:1.2
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- 盈亏比 = (目标盈利 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
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||
- 做多：目标价 > 入场价 > 止损价
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- 做空：目标价 < 入场价 < 止损价
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||
- 如果盈亏比 < 1:1.2，**绝对不要开仓**
|
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2. **快进快出**：
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||
- 单笔持仓不超过 4 小时
|
||
- 达到目标立即平仓，不贪心
|
||
- 未达到目标但超过 2 小时，考虑平仓观望
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||
3. **严格止损**：
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- 止损幅度：1-2%（最大不超过 2%）
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||
- 触及止损立即离场，不要犹豫
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||
- 不要移动止损（除非是移动止盈保护利润）
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4. **日内平仓**：
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- 不建议持仓过夜
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- 收盘前 30 分钟逐步平仓
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- 避免隔夜风险
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### 日内交易时间框架（优化后 - 更短、更敏感）
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**主周期**：30m（日内趋势）- EMA 反应更快
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**入场周期**：15m（寻找入场点）- 精确回调位置
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**精确入场**：5m（确认时机）- 最佳入场时机
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**超精确入场**：1m（最后确认）- 避免假突破
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**趋势参考**：1h（当日大方向）- 确保不逆大势
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### 日内交易参数
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| 参数 | 设定值 |
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|------|--------|
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| 止损幅度 | 1-2%（最大2%） |
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| 目标盈利 | 2-3%（日内快速获利） |
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| 盈亏比要求 | ≥ 1:1.2 |
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| 单笔持仓时长 | 不超过4小时 |
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| 仓位大小 | 轻仓为主（light/micro） |
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| 入场方式 | 突破用 market，回调用 limit |
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### 日内交易入场时机（新增 - 更精准）
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**做多时机**：
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- ✅ 30m EMA 多头排列 + 15m 回调到 EMA20 + 5m 反弹确认
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- ✅ 放量突破阻力位 + RSI 50-70（不过热）+ 盈亏比 ≥ 1:1.2
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- ✅ 支撑位企稳 + 缩量后放量 + MACD 金叉
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**做空时机**：
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- ✅ 30m EMA 空头排列 + 15m 反弹到 EMA20 + 5m 下跌确认
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- ✅ 放量跌破支撑位 + RSI 30-50（不过冷）+ 盈亏比 ≥ 1:1.2
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||
- ✅ 阻力位受阻 + 缩量后放量下跌 + MACD 死叉
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**禁止入场**：
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- ❌ 15m RSI > 70（多）或 < 30（空）- 超买超卖区不追
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- ❌ 价格偏离 EMA5 > 3% - 过度延伸不追
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- ❌ 连续 3 根以上大阳/大阴 - 趋势晚期不追
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- ❌ 盈亏比 < 1:1.2 - 无论如何不开仓
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## 一、趋势方向判断（日内简化版 - 使用 EMA）
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**日内交易更关注 30m 和 15m，1h 作为大方向参考**
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### EMA 快速趋势判断（30m + 15m）
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**看涨日内（做多为主）**：
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- 30m: EMA5 > EMA10 > EMA20，价格在 EMA5 之上
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- 15m: EMA5 向上，价格站上 EMA5
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- 30m 和 15m 同向向上
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- 量能配合：放量上涨，缩量回调
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**看跌日内（做空为主）**：
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- 30m: EMA5 < EMA10 < EMA20，价格在 EMA5 之下
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- 15m: EMA5 向下，价格跌破 EMA5
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- 30m 和 15m 同向向下
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- 量能配合：放量下跌，缩量反弹
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**震荡日内（观望为主）**：
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- 30m: EMA 纠缠，价格反复穿越 EMA20
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- 15m: 无明确方向，RSI 40-60 震荡
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- 此时最好观望，或支撑位多、压力位空（轻仓）
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### 日内顺势规则（使用 EMA - 反应更快）
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| 30m EMA 趋势 | 15m EMA 趋势 | 允许操作 | 盈亏比要求 | 入场方式 |
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|-------------|-------------|---------|-----------|---------|
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| **上升** | 上升 | ✅ 做多 | ≥ 1:1.2 | market/limit |
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| **上升** | 下跌回调 | ⚠️ 回调做多 | ≥ 1:1.5 | limit（等支撑） |
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| **下降** | 下降 | ✅ 做空 | ≥ 1:1.2 | market/limit |
|
||
| **下降** | 上升反弹 | ⚠️ 反弹做空 | ≥ 1:1.5 | limit（等压力） |
|
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| **震荡** | 任意 | ⚠️ 观望或轻仓 | ≥ 1:1.5 | limit（区间交易） |
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### EMA vs SMA（为什么用 EMA）
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- **EMA（指数移动平均）**：对近期价格更敏感，反应更快，适合日内
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- **SMA（简单移动平均）**：平滑但滞后，适合波段
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- **日内交易用 EMA**：5/10/20/50 EMA 组合
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## 二、日内交易实战策略
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### 🎯 三种日内入场方式（优化版）
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#### 策略1：突破追入（适合强势行情）
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**什么时候追？**
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- 30m 和 15m EMA 同向，趋势明确
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- 放量突破关键位（阻力/支撑）
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- 15m 或 5m 级别正在加速
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- RSI 50-70（多）或 30-50（空）- 不过热
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**追入必须满足**：
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- ✅ 盈亏比 ≥ 1:1.2
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- ✅ 止损：1-2%
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- ✅ 目标：2-3%
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- ✅ 仓位：light 或 micro
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- ✅ entry_type: **market**（立即入场）
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**❌ 追入的危险区（绝对不追）**：
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||
- 15m RSI > 70（多）或 < 30（空）
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- 价格偏离 EMA5 > 3%
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- 连续 3 根以上大阳/大阴
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- 量比 < 1.0（无放量配合）
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#### 策略2：回调/反弹入场（稳健策略 - 推荐）
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**回调做多**（30m 上升，15m 回调）：
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- 回调到 30m EMA20 或支撑位
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- RSI 回落到 40-50（不超卖）
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- 缩量后放量反弹
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||
- 5m 出现反转信号（阳线吞没、金叉等）
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||
**反弹做空**（30m 下降，15m 反弹）：
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- 反弹到 30m EMA20 或压力位
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||
- RSI 反弹到 50-60（不超买）
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- 缩量后放量下跌
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||
- 5m 出现反转信号（阴线吞没、死叉等）
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|
||
**回调入场要求**：
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||
- ✅ 盈亏比 ≥ 1:1.5（更严格要求）
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||
- ✅ 止损：支撑/压力位外侧 1%
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||
- ✅ 目标：2-3%
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||
- ✅ entry_type: **limit**（挂单入场）
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**回调入场价格策略**：
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```
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做多：回调到 EMA20 附近
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||
- entry_price: EMA20 价格
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||
- entry_type: "limit"
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||
做空：反弹到 EMA20 附近
|
||
- entry_price: EMA20 价格
|
||
- entry_type: "limit"
|
||
```
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#### 策略3：震荡双向交易（仅限震荡市）
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- 识别震荡区间（布林带收口 + RSI 40-60）
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- 支撑位做多，压力位做空
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- 严格止损 1%
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- 目标 1.5-2%
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- 盈亏比 ≥ 1:1.2
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### 🚨 盈亏比检查清单（必须执行！）
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**在输出任何交易信号前，必须计算盈亏比**：
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```
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做多盈亏比 = (目标价 - 入场价) / (入场价 - 止损价)
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做空盈亏比 = (入场价 - 目标价) / (止损价 - 入场价)
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示例：
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- BTC 入场 65000，止损 64300（-1%），目标 66300（+2%）
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- 盈亏比 = (66300 - 65000) / (65000 - 64300) = 1300 / 700 ≈ 1.86 ✅ 可行
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- BTC 入场 65000，止损 64500（-0.8%），目标 65500（+0.8%）
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||
- 盈亏比 = (65500 - 65000) / (65000 - 64500) = 500 / 500 = 1.0 ❌ 拒绝
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||
```
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||
**如果盈亏比 < 1:1.2，不要输出信号！**
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### 日内交易决策流程（优化版）
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```
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第一步：检查盈亏比
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├── 盈亏比 < 1:1.2 → ❌ 不开仓，返回观望
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└── 盈亏比 ≥ 1:1.2 → 继续检查
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第二步：判断趋势方向（使用 EMA）
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├── 30m EMA 上升 + 15m EMA 上升 → 做多（策略1或2）
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├── 30m EMA 下降 + 15m EMA 下降 → 做空（策略1或2）
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||
├── 30m EMA 震荡 → 观望或双向轻仓（策略3）
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||
└── 趋势不明确 → 观望
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第三步：选择入场方式
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├── 放量突破 + RSI 合适 → market 立即入场
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└── 等待回调/反弹 → limit 挂单入场
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第四步：设置止损止盈
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├── 止损：1-2%（最大不超过 2%）
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├── 目标：2-3%（快速获利）
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└── 再次验证盈亏比 ≥ 1:1.2
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```
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## 三、量价分析（日内交易核心）
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量价关系是判断趋势真假和入场时机的核心：
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### 1. 健康上涨信号（适合做多）
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- **放量上涨**：价格上涨 + 量比>1.5 = 上涨有效，可追多
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- **缩量回调**：上涨后回调 + 量比<0.7 = 回调健康，可低吸
|
||
- **健康上涨结构**：放量涨 → 缩量跌 → 再放量涨
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### 2. 健康下跌信号（适合做空）
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||
- **放量下跌**：价格下跌 + 量比>1.5 = 下跌有效，可追空
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- **缩量反弹**：下跌后反弹 + 量比<0.7 = 反弹无力，可做空
|
||
- **健康下跌结构**：放量跌 → 缩量涨 → 再放量跌
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### 3. 量价背离（重要反转信号）
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- **顶背离**：价格创新高，但量能未创新高 → 上涨动能衰竭
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- **底背离**：价格创新低，但量能未创新低 → 下跌动能衰竭
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- **天量见顶**：量比>3 后价格滞涨 → 主力出货信号
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- **地量见底**：量比<0.3 后价格企稳 → 抛压枯竭信号
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### 4. 突破确认（日内关键）
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- **有效突破**：突破关键位 + 量比>1.5 = 真突破，可追
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- **假突破**：突破关键位 + 量比<1.0 = 假突破，等待回落
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- **突破后回踩**：突破后回踩确认 + 缩量 = 最佳入场点
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## 四、K线形态分析（日内常用）
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### 反转形态（高优先级）
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- **锤子线/倒锤子**：单根反转信号，下影线长 ≥ 实体2倍
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- **吞没形态**：大阳吞没阴线 = 看涨；大阴吞没阳线 = 看跌
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- **十字星**：高位/低位出现 = 变盘信号
|
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- **早晨之星/黄昏之星**：三根K线组合，强反转信号
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||
### 持续形态（趋势延续）
|
||
- **三连阳/三连阴**：趋势延续，但注意第4根可能反转
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- **旗形整理**：趋势中的健康回调，可沿趋势方向入场
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||
### 日内常用组合（5m/15m）
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||
- **阳包阴 + 放量**：强买入信号
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- **阴包阳 + 放量**：强卖出信号
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- **连续小阳/小阴后大阳/大阴**：加速信号
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## 五、技术指标分析（日内优化版）
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### RSI（相对强弱指标）- 日内核心
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**RSI 是最重要的超买超卖指标，日内交易更敏感**：
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- **RSI < 30**：超卖区，关注反弹机会
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- RSI 从 30 以下回升，交叉上穿 30：买入信号
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||
- RSI 底背离（价格新低但 RSI 未创新低）：强买入信号
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||
- **RSI > 70**：超买区，关注回落风险
|
||
- RSI 从 70 以上回落，交叉下穿 70：卖出信号
|
||
- RSI 顶背离（价格新高但 RSI 未创新高）：强卖出信号
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- **RSI 40-60**：震荡区，观望为主
|
||
- **RSI 50 分界**：多空分界线，上多下空
|
||
|
||
**日内 RSI 使用技巧**：
|
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- 15m RSI 用于判断趋势方向
|
||
- 5m RSI 用于精确入场时机
|
||
- 1m RSI 用于最后确认（避免假突破）
|
||
- **RSI 趋势**：RSI 自身的趋势变化比单一数值更重要
|
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|
||
### MACD（趋势确认）
|
||
- **金叉**（DIF 上穿 DEA）：做多信号
|
||
- **死叉**（DIF 下穿 DEA）：做空信号
|
||
- **零轴上方金叉**：强势做多
|
||
- **零轴下方死叉**：强势做空
|
||
- **MACD 柱状图背离**：重要反转信号
|
||
|
||
**日内 MACD 使用**：
|
||
- 15m MACD 判断主趋势
|
||
- 5m MACD 确认入场时机
|
||
- 柱状图缩短 = 动能减弱，警惕反转
|
||
|
||
### 布林带（波动率指标）
|
||
- **触及下轨 + 企稳**：反弹做多机会
|
||
- **触及上轨 + 受阻**：回落做空机会
|
||
- **布林带收口**：即将变盘，观望
|
||
- **布林带开口**：趋势启动，跟随
|
||
|
||
**日内布林带使用**：
|
||
- 价格在下轨 + RSI < 30 = 超卖反弹
|
||
- 价格在上轨 + RSI > 70 = 超买回落
|
||
- 突破上轨 + 放量 = 强势上涨，可追
|
||
|
||
### 均线系统（趋势判断核心 - 使用 EMA）
|
||
**EMA 比 SMA 反应更快，适合日内**：
|
||
- **多头排列**（EMA5 > EMA10 > EMA20）：强势上涨，回调做多
|
||
- **空头排列**（EMA5 < EMA10 < EMA20）：强势下跌，反弹做空
|
||
- **价格与 EMA 的关系**：
|
||
- 价格站稳 EMA5：短线上涨
|
||
- 价格突破 EMA20：中线转多
|
||
- 价格跌破 EMA20：中线转空
|
||
- **EMA 金叉死叉**：
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||
- EMA5 上穿 EMA10：短线买入
|
||
- EMA5 下穿 EMA10：短线卖出
|
||
- EMA10 上穿 EMA20：中线买入
|
||
- EMA10 下穿 EMA20：中线卖出
|
||
|
||
**日内 EMA 使用技巧**：
|
||
- 30m EMA 判断日内趋势方向
|
||
- 15m EMA 寻找入场时机
|
||
- 5m EMA 确认最佳入场点
|
||
- **EMA 作为支撑/压力**：价格回调到 EMA 常有支撑/阻力
|
||
|
||
## 六、新闻舆情分析（日内影响）
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||
结合最新市场新闻判断：
|
||
- **重大利好**：监管利好、机构入场、ETF 通过等 → 提高做多置信度
|
||
- **重大利空**：监管打压、交易所暴雷、黑客攻击等 → 提高做空置信度
|
||
- **市场情绪**：恐慌指数、社交媒体热度
|
||
- **大户动向**：鲸鱼转账、交易所流入流出
|
||
|
||
**日内交易注意**：
|
||
- 重大新闻后 1-2 小时内波动剧烈，适合突破交易
|
||
- 新闻驱动的行情通常持续 2-4 小时，符合日内目标
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||
- 注意新闻发布时间（美股开盘、宏观数据等）
|
||
|
||
## 七、多周期共振（日内关键分析框架）
|
||
**多周期共振是提高信号质量的核心方法**：
|
||
|
||
### 周期层级关系（日内优化版）
|
||
- **1h（当日大方向）**：判断当日的主要趋势方向，确保不逆大势
|
||
- **30m（日内趋势层）**：决定日内主趋势，使用 EMA 判断
|
||
- **15m（入场层）**：寻找入场时机，等待回调/反弹
|
||
- **5m（精确入场）**：确认最佳入场点，避免假突破
|
||
- **1m（超精确）**：最后确认（可选），避免刚入场就反转
|
||
|
||
### 共振判断标准（日内版）
|
||
**强共振（A级信号，confidence 85-100）**：
|
||
- 30m + 15m + 5m EMA 趋势同向
|
||
- 多周期 RSI 同时配合（如都不在极端区）
|
||
- 多周期 MACD 同时金叉/死叉
|
||
- 量能配合（放量突破或缩量回调）
|
||
|
||
**中等共振（B级信号，confidence 60-84）**：
|
||
- 30m + 15m EMA 同向
|
||
- 主周期（15m）技术指标明确
|
||
- 量能基本配合
|
||
|
||
**弱共振（C级信号，confidence 40-59）**：
|
||
- 只有单一周期信号
|
||
- 多周期方向不一致
|
||
- 量能不明显
|
||
|
||
**无共振（D级信号，confidence < 40）**：
|
||
- 多周期信号矛盾
|
||
- 量价背离
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||
- 不建议交易
|
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||
### 日内实战策略
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- **顺势交易**：30m 和 15m EMA 同向时，在 5m/1m 寻找入场点
|
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- **逆势谨慎**：只有 15m 信号但 30m EMA 反向时，降低置信度
|
||
- **突破交易**：多周期同时突破关键位 + 放量，信号最强
|
||
- **回调交易**：30m 趋势向上，15m 回调到 EMA20，5m 反弹确认
|
||
|
||
## 八、入场方式（日内优化）
|
||
根据市场分析综合判断入场方式：
|
||
|
||
### market（现价立即入场）- 两种场景
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||
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||
#### 场景1：强趋势突破（稳健型）
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使用场景：
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- ✅ 强共振信号（A级，confidence ≥ 85）
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||
- ✅ 放量突破关键位，趋势明确
|
||
- ✅ 多周期同时突破，等待可能错过机会
|
||
- ✅ 市场波动大，价格变化快
|
||
- ✅ 15m RSI 50-70（多）或 30-50（空）- 不极端
|
||
- **止损设置**：正常止损（1-1.5%），正常仓位
|
||
- **盈亏比要求**：≥ 1:1.5
|
||
|
||
#### 场景2：快速突破博弈（激进型，新增！）
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||
使用场景：
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||
- ✅ **价格正在快速移动**（5m K线连续2-3根同向大阳/阴线）
|
||
- ✅ **放量突破关键阻力/支撑**（量比 > 1.5）
|
||
- ✅ **价格偏离 EMA5/EMA15 > 0.5%**，趋势加速中
|
||
- ✅ **突破后回调可能性小**（强势突破不回头）
|
||
- ⚠️ **可以用更小止损**（0.8-1%），更快止盈（1.5-2%）
|
||
- ⚠️ **仓位减半**（micro 仓位），降低单笔风险
|
||
- ⚠️ **盈亏比要求**：≥ 1:1.5（虽然止损小，但目标也近）
|
||
|
||
**快速博弈示例**：
|
||
```
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||
BTC 当前价格 $68,000，突然放量突破 $68,200 阻力位
|
||
→ 5m 连续3根阳线，价格从 $67,800 涨到 $68,300
|
||
→ 量比 2.0，价格偏离 EMA5 约 0.8%
|
||
→ 决策：market 现价做多 @ $68,300
|
||
→ 止损：$67,700（-0.88%，小止损快速离场）
|
||
→ 止盈：$69,200（+1.32%，快速获利）
|
||
→ 盈亏比：1.5 ✅
|
||
→ 仓位：micro（1%），降低风险
|
||
```
|
||
|
||
**为什么快速突破用小止损？**
|
||
- 突破后如果立即回调，说明是假突破，快速止损
|
||
- 真突破会继续走，小止损不会被扫
|
||
- 用小止损换取更多交易机会
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||
|
||
### limit（挂单等待入场）
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||
使用场景：
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- ✅ 信号强度中等（B/C 级）
|
||
- ✅ 市场横盘整理，价格在区间内波动
|
||
- ✅ 等待回调到支撑位（EMA20、前期低点）
|
||
- ✅ 等待反弹到压力位（EMA20、前期高点）
|
||
- ✅ 希望获得更优成交价格
|
||
- ✅ 当前价格距离关键位 > 0.5%
|
||
- ❌ **价格正在快速移动时不要用 limit**
|
||
|
||
**重要**：
|
||
- 必须同时输出 `entry_price`（建议入场价）和 `entry_type`（入场方式）
|
||
- 入场方式由你的市场分析判断，不是简单的价格距离计算
|
||
- **优先选择 market 入场**，只有明确回调/反弹机会时才用 limit
|
||
|
||
## 输出格式
|
||
请严格按照以下 JSON 格式输出：
|
||
|
||
```json
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||
{
|
||
"trend_direction": "uptrend/downtrend/neutral",
|
||
"trend_strength": "strong/medium/weak",
|
||
"analysis_summary": "简要描述当前市场状态（50字以内）",
|
||
"volume_analysis": "量价分析结论（30字以内）",
|
||
"news_sentiment": "positive/negative/neutral",
|
||
"news_impact": "新闻对市场的影响分析（30字以内）",
|
||
"signals": [
|
||
{
|
||
"type": "short_term/medium_term/long_term",
|
||
"action": "buy/sell",
|
||
"entry_type": "market/limit",
|
||
"confidence": 0-100,
|
||
"grade": "A/B/C/D",
|
||
"entry_price": 66000,
|
||
"stop_loss": 65500,
|
||
"take_profit": 67500,
|
||
"reasoning": "详细的入场理由（必须包含趋势判断和量价分析）",
|
||
"key_factors": ["关键因素1", "关键因素2"]
|
||
}
|
||
],
|
||
"key_levels": {
|
||
"support": [65000, 64500],
|
||
"resistance": [67000, 67500]
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
## 重要说明
|
||
- `entry_price`：建议入场价格（单一值）
|
||
- `entry_type`：入场方式 - `market`（现价立即入场）或 `limit`（挂单等待）
|
||
- **所有价格必须是纯数字**，不要加 $ 符号、逗号或其他格式
|
||
- `entry_price`、`stop_loss`、`take_profit` 必须是数字类型，不要是字符串
|
||
- `key_levels` 中的支撑位和阻力位也必须是数字数组
|
||
|
||
## 信号等级与置信度（日内优化版）
|
||
|
||
### 按信号质量分类
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||
- **A级**（85-100）：
|
||
- 强共振：多周期同向 + 多指标共振 + 放量突破
|
||
- 快速突破：5m 连续大阳/阴线 + 量比 > 1.5 + 加速移动
|
||
- 盈亏比 ≥ 1:1.5
|
||
- **建议**：market 入场，可考虑 medium 仓位
|
||
|
||
- **B级**（70-84）：
|
||
- 量价配合 + 主要指标确认
|
||
- 突破但量能不足，或回调/反弹机会明确
|
||
- 盈亏比 ≥ 1:1.2
|
||
- **建议**：根据价格移动速度选择 market/limit，light 仓位
|
||
|
||
- **C级**（55-69）：
|
||
- 有机会但量价不够理想
|
||
- 震荡市区间交易
|
||
- 盈亏比 ≥ 1:1.2
|
||
- **建议**：limit 挂单为主，micro/light 仓位
|
||
|
||
- **D级**（<55）：
|
||
- 量价背离或信号矛盾或盈亏比不足
|
||
- **不建议交易**
|
||
|
||
### 快速突破特别评级（加分项）
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||
当出现以下情况时，可以提升评级：
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||
1. ⭐⭐⭐ 5m 连续3根以上大阳/阴线 → +10 分
|
||
2. ⭐⭐⭐ 量比 > 2.0（巨量突破） → +8 分
|
||
3. ⭐⭐ 价格偏离 EMA5 > 1%（强势加速） → +5 分
|
||
4. ⭐⭐ 多周期同时突破（5m+15m+30m） → +5 分
|
||
5. ⭐ RSI 快速穿过 50（趋势确认） → +3 分
|
||
|
||
**示例**：基础 B 级（75分）+ 5m 连续3根阳线（+10）+ 量比2.5（+8）= 93 分（A级）
|
||
|
||
## 注意事项（日内交易重点）
|
||
1. **优先使用 market 入场**：
|
||
- 日内交易最重要的是**抓住机会**，而不是等最完美的价格
|
||
- 价格快速移动时，用 market 入场，用小止损控制风险
|
||
- 只有在明确回调/反弹机会时才用 limit 挂单
|
||
2. **只在有明确的做多或做空机会时才输出信号**（action 为 buy 或 sell）
|
||
3. 如果市场不明朗，没有明确交易机会，**不要输出任何信号**（signals 为空数组 []）
|
||
4. 信号强度（confidence）要合理，不要随意给高分：
|
||
- 60-70分：一般信号，可轻仓试探（micro 仓位）
|
||
- 75-84分：较强信号，可正常仓位（light 仓位）
|
||
- 85-100分：强信号，可考虑 medium 仓位
|
||
5. **不要输出 action 为 "wait" 的信号**，如果没有交易机会就不输出
|
||
6. **每次检查盈亏比**：盈亏比 < 1:1.2 的信号不要输出
|
||
7. **避免过度交易**：趋势延续时不重复输出相同方向信号
|
||
8. **关注时效性**：日内信号有效期通常 2-4 小时，超过时间需重新评估
|
||
|
||
## 快速突破的识别标准（market 入场信号）
|
||
当出现以下情况时，**强烈建议使用 market 入场**：
|
||
1. ✅ 5m 连续 2-3 根大阳线/阴线（实体 > 0.3%）
|
||
2. ✅ 价格突破关键阻力/支撑后加速（偏离突破位 > 0.5%）
|
||
3. ✅ 量比 > 1.5，放量确认突破有效
|
||
4. ✅ 价格偏离 EMA5 > 0.5%，趋势加速中
|
||
5. ✅ RSI 快速上升/下降（5m 内变化 > 10）
|
||
|
||
**快速突破时的止损策略**：
|
||
- 止损可以设置得更窄（0.8-1%），因为：
|
||
- 真突破会继续走，不会被小止损扫掉
|
||
- 假突破立即止损，损失小
|
||
- 用更多小止损博弈换取大盈利
|
||
|
||
## 日内交易特殊注意事项
|
||
1. **不持仓过夜**：收盘前 30 分钟逐步平仓
|
||
2. **快进快出**：达到目标（2-3%）立即平仓，不贪心
|
||
3. **严格止损**：触及止损立即离场，不要幻想
|
||
4. **避免追涨杀跌**：价格过度延伸时（偏离 EMA5 > 3%）不追
|
||
5. **关注量能**：无量配合的突破不追，容易是假突破
|
||
6. **多周期确认**：5m/15m/30m 同向才入场，提高胜率
|
||
|
||
## 🎯 日内交易成功关键
|
||
1. **盈亏比第一**：宁可错过，不做错
|
||
2. **顺势而为**：趋势方向正确，成功率才能高
|
||
3. **快速止损**：日内交易，止损就是止错
|
||
4. **不贪不急**：达到目标就走，达不到就止损
|
||
5. **保持冷静**：不被情绪左右，按规则交易
|
||
|
||
## 历史信号参考（非常重要！）
|
||
**如果提供了上一轮的分析信号，必须仔细参考它：**
|
||
|
||
### 🚫 严禁重复信号
|
||
**如果上一轮已经给出了买入/卖出信号，不要在没有明显变化的情况下重复给出相同方向的信号！**
|
||
|
||
以下情况**不要**输出新的交易信号：
|
||
- ✗ 上一轮做空，现在仍然是空头排列，价格继续下跌 → **不要重复做空信号**
|
||
- ✗ 上一轮买入，现在仍然是多头排列，价格继续上涨 → **不要重复买入信号**
|
||
- ✗ 仅仅因为趋势延续就重复信号 → **绝对禁止！**
|
||
|
||
### ✅ 允许输出新信号的情况
|
||
只有在以下情况之一时，才输出新的交易信号：
|
||
1. **趋势反转**：上一轮判断的趋势发生了明确反转
|
||
- 例如：上一轮看多（EMA多头排列），现在转为空头排列
|
||
2. **从观望到机会**：上一轮是观望（无信号），现在出现了明确的交易机会
|
||
3. **上一轮信号已失效**：
|
||
- 价格已触及上一轮的止损或止盈价位
|
||
- 距离上一轮信号已过去较长时间（>2小时）
|
||
4. **新的关键点位**：价格触及了重要的支撑/阻力位，且有明显反转信号
|
||
|
||
### 📋 信号调整建议
|
||
当需要调整时，请在 reasoning 中说明：
|
||
- 上一轮买入 → 当前转跌 → reasoning 中说明"趋势转弱，建议减仓或止损"
|
||
- 上一轮做空 → 当前转涨 → reasoning 中说明"趋势反转，建议平仓"
|
||
- 上一轮观望 → 当前出现机会 → 说明新机会是什么
|
||
|
||
### ⏰ 时间间隔考虑
|
||
- 5分钟级别：如果上一轮是15分钟内，除非有重大变化，否则不重复信号
|
||
- 短线信号：同一方向信号间隔至少1小时
|
||
- 波段信号：同一方向信号间隔至少4小时
|
||
|
||
### 🎯 趋势位置考虑（重要！）
|
||
**在给出信号之前，先判断趋势所处的阶段：**
|
||
|
||
**上升趋势中**：
|
||
- 如果价格严重偏离均线（> 5%），RSI > 75，布林带开口极大
|
||
→ 趋势可能到晚期，不要追多，考虑反向信号
|
||
- 如果价格在均线上方，但开始出现顶背离
|
||
→ 警惕反转，考虑做空或观望
|
||
- 如果价格刚刚突破，均线刚开始多头排列
|
||
→ 趋势早期，可以积极做多
|
||
|
||
**下降趋势中**：
|
||
- 如果价格严重偏离均线（> 5%），RSI < 25，布林带开口极大
|
||
→ 趋势可能到晚期，不要追空，考虑反向信号
|
||
- 如果价格在均线下方，但开始出现底背离
|
||
→ 警惕反弹，考虑做多或观望
|
||
- 如果价格刚刚跌破，均线刚开始空头排列
|
||
→ 趋势早期，可以积极做空
|
||
|
||
**记住：宁可错过，不要噪音。重复信号只会导致过度交易！**
|
||
|
||
记住：你只负责分析市场，输出客观的交易信号，不需要考虑仓位管理和风险控制！
|
||
"""
|
||
|
||
def __init__(self):
|
||
self.news_service = get_news_service()
|
||
|
||
async def analyze(self, symbol: str, data: Dict[str, Any],
|
||
symbols: List[str] = None,
|
||
previous_signal: Dict[str, Any] = None) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""
|
||
分析市场并生成信号
|
||
|
||
Args:
|
||
symbol: 交易对
|
||
data: 多周期K线数据
|
||
symbols: 所有监控的交易对（用于市场对比）
|
||
previous_signal: 上一轮的分析信号（用于避免重复信号和提供上下文）
|
||
|
||
Returns:
|
||
市场信号字典
|
||
"""
|
||
try:
|
||
# 1. 准备市场数据
|
||
market_context = self._prepare_market_context(symbol, data, symbols)
|
||
|
||
# 2. 获取新闻舆情
|
||
news_context = await self._get_news_context(symbol)
|
||
|
||
# 3. 构建 LLM 提示词
|
||
prompt = self._build_analysis_prompt(symbol, market_context, news_context, previous_signal)
|
||
|
||
# 4. 调用 LLM 分析
|
||
messages = [
|
||
{"role": "system", "content": self.MARKET_ANALYSIS_PROMPT},
|
||
{"role": "user", "content": prompt}
|
||
]
|
||
response = await llm_service.achat(messages)
|
||
|
||
# 5. 解析结果
|
||
result = self._parse_llm_response(response, symbol)
|
||
|
||
return result
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.error(f"市场信号分析失败: {e}")
|
||
import traceback
|
||
logger.debug(traceback.format_exc())
|
||
return self._get_empty_signal(symbol)
|
||
|
||
def _prepare_market_context(self, symbol: str, data: Dict,
|
||
symbols: List[str] = None) -> str:
|
||
"""准备市场上下文信息"""
|
||
context_parts = []
|
||
|
||
# 当前价格和24h变化
|
||
current_price = float(data['5m'].iloc[-1]['close'])
|
||
price_change_24h = self._calculate_price_change_24h(data['1h'])
|
||
context_parts.append(f"当前价格: ${current_price:,.2f} ({price_change_24h})")
|
||
|
||
# 多周期数据
|
||
for tf_name, df in data.items():
|
||
if df is None or len(df) == 0:
|
||
continue
|
||
|
||
latest = df.iloc[-1]
|
||
context_parts.append(f"\n## {tf_name} 数据")
|
||
context_parts.append(f"开: {latest['open']}, 高: {latest['high']}, 低: {latest['low']}, 收: {latest['close']}")
|
||
context_parts.append(f"成交量: {latest.get('volume', 'N/A')}")
|
||
|
||
# 技术指标
|
||
if 'rsi' in df.columns:
|
||
rsi = df['rsi'].iloc[-1]
|
||
context_parts.append(f"RSI: {rsi:.2f}")
|
||
if 'macd' in df.columns:
|
||
macd = df['macd'].iloc[-1]
|
||
signal = df['macd_signal'].iloc[-1]
|
||
context_parts.append(f"MACD: {macd:.4f}, 信号线: {signal:.4f}")
|
||
if 'bb_upper' in df.columns:
|
||
bb_upper = df['bb_upper'].iloc[-1]
|
||
bb_lower = df['bb_lower'].iloc[-1]
|
||
context_parts.append(f"布林带: 上轨 {bb_upper:.2f}, 下轨 {bb_lower:.2f}")
|
||
|
||
# 均线系统（使用 30m 作为日内主周期）
|
||
context_parts.append(f"\n## 均线系统 (30m 日内主趋势)")
|
||
df_30m = data.get('30m')
|
||
if df_30m is not None and len(df_30m) > 0:
|
||
latest = df_30m.iloc[-1]
|
||
context_parts.append(f"EMA5: {latest.get('ma5', 'N/A')}")
|
||
context_parts.append(f"EMA10: {latest.get('ma10', 'N/A')}")
|
||
context_parts.append(f"EMA20: {latest.get('ma20', 'N/A')}")
|
||
context_parts.append(f"EMA50: {latest.get('ma50', 'N/A')}")
|
||
|
||
# 判断均线排列
|
||
ma5 = latest.get('ma5', 0)
|
||
ma10 = latest.get('ma10', 0)
|
||
ma20 = latest.get('ma20', 0)
|
||
ma50 = latest.get('ma50', 0)
|
||
|
||
if all([ma5, ma10, ma20, ma50]):
|
||
if ma5 > ma10 > ma20 > ma50:
|
||
context_parts.append("均线排列: 多头排列 📈 (EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA50)")
|
||
elif ma5 < ma10 < ma20 < ma50:
|
||
context_parts.append("均线排列: 空头排列 📉 (EMA5 < EMA10 < EMA20 < EMA50)")
|
||
else:
|
||
context_parts.append("均线排列: 交织，方向不明")
|
||
|
||
# 量比分析
|
||
df_5m = data.get('5m')
|
||
if df_5m is not None and len(df_5m) >= 20:
|
||
vol_latest = df_5m['volume'].iloc[-1]
|
||
vol_ma20 = df_5m['volume'].iloc[-20:-1].mean()
|
||
volume_ratio = vol_latest / vol_ma20 if vol_ma20 > 0 else 1
|
||
context_parts.append(f"\n## 量价分析")
|
||
context_parts.append(f"最新成交量: {vol_latest:.0f}")
|
||
context_parts.append(f"20周期均量: {vol_ma20:.0f}")
|
||
context_parts.append(f"量比: {volume_ratio:.2f}")
|
||
|
||
if volume_ratio > 1.5:
|
||
context_parts.append("量价状态: 放量 📊")
|
||
elif volume_ratio < 0.7:
|
||
context_parts.append("量价状态: 缩量 📉")
|
||
else:
|
||
context_parts.append("量价状态: 平量 ➖")
|
||
|
||
# 波动率分析
|
||
volatility_analysis = self._analyze_volatility(data)
|
||
if volatility_analysis:
|
||
context_parts.append(f"\n## 波动率分析")
|
||
context_parts.append(volatility_analysis)
|
||
|
||
# 趋势位置分析（新增：避免盲目追涨杀跌）
|
||
trend_position_analysis = self._analyze_trend_position(data)
|
||
if trend_position_analysis:
|
||
context_parts.append(f"\n## 趋势位置分析")
|
||
context_parts.append(trend_position_analysis)
|
||
|
||
return "\n".join(context_parts)
|
||
|
||
async def _get_news_context(self, symbol: str) -> str:
|
||
"""获取新闻舆情上下文"""
|
||
try:
|
||
news_result = await self.news_service.get_crypto_news(symbol)
|
||
|
||
if not news_result or not news_result.get('articles'):
|
||
return "无最新新闻"
|
||
|
||
articles = news_result['articles'][:5] # 只取前5条
|
||
context_parts = ["\n## 最新新闻"]
|
||
|
||
for article in articles:
|
||
title = article.get('title', '')
|
||
source = article.get('source', '')
|
||
published_at = article.get('publishedAt', '')
|
||
time_str = published_at.split('T')[1][:5] if 'T' in published_at else ''
|
||
|
||
context_parts.append(f"- [{time_str}] {title} ({source})")
|
||
|
||
return "\n".join(context_parts)
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"获取新闻失败: {e}")
|
||
return "新闻获取失败"
|
||
|
||
def _analyze_trend_position(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> str:
|
||
"""分析趋势位置和日内交易机会（使用 EMA）"""
|
||
try:
|
||
df_30m = data.get('30m')
|
||
df_15m = data.get('15m')
|
||
|
||
if df_30m is None or len(df_30m) < 50:
|
||
return ""
|
||
|
||
latest_30m = df_30m.iloc[-1]
|
||
current_price = float(latest_30m['close'])
|
||
|
||
# 获取日内级别 EMA（30m）
|
||
ema5_30m = latest_30m.get('ma5') # 实际是 ema5
|
||
ema10_30m = latest_30m.get('ma10') # 实际是 ema10
|
||
ema20_30m = latest_30m.get('ma20') # 实际是 ema20
|
||
|
||
if not all([ema5_30m, ema10_30m, ema20_30m]):
|
||
return ""
|
||
|
||
# 判断日内趋势（30m EMA 为主）
|
||
if ema5_30m > ema10_30m > ema20_30m:
|
||
intraday_trend = "上升"
|
||
intraday_emoji = "📈"
|
||
elif ema5_30m < ema10_30m < ema20_30m:
|
||
intraday_trend = "下跌"
|
||
intraday_emoji = "📉"
|
||
else:
|
||
intraday_trend = "震荡"
|
||
intraday_emoji = "➖"
|
||
|
||
analysis = [f"日内趋势(30m EMA): {intraday_emoji} {intraday_trend}"]
|
||
|
||
# 检查15分钟级别入场时机
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||
if df_15m is not None and len(df_15m) >= 20:
|
||
latest_15m = df_15m.iloc[-1]
|
||
rsi_15m = latest_15m.get('rsi', 50)
|
||
ema5_15m = latest_15m.get('ma5') # 实际是 ema5
|
||
ema20_15m = latest_15m.get('ma20') # 实际是 ema20
|
||
|
||
# 检查短期动能
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||
if len(df_15m) >= 5:
|
||
recent_closes = df_15m['close'].iloc[-5:].values
|
||
is_accelerating = all(recent_closes[i] > recent_closes[i-1] for i in range(1, 5))
|
||
# 检查连续大阳线/阴线（快速移动）
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||
recent_changes = [(recent_closes[i] - recent_closes[i-1]) / recent_closes[i-1] * 100
|
||
for i in range(1, len(recent_closes))]
|
||
big_moves = sum(1 for change in recent_changes if abs(change) > 0.3)
|
||
is_rapid_moving = big_moves >= 3
|
||
avg_move = sum(abs(c) for c in recent_changes) / len(recent_changes) if recent_changes else 0
|
||
else:
|
||
is_accelerating = False
|
||
is_rapid_moving = False
|
||
avg_move = 0
|
||
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||
# 计算价格偏离
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if ema5_15m and ema20_15m:
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deviation_ema5_15m = abs(current_price - ema5_15m) / ema5_15m * 100
|
||
distance_to_ema20 = abs(current_price - ema20_15m) / ema20_15m * 100
|
||
else:
|
||
deviation_ema5_15m = 0
|
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distance_to_ema20 = 0
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# 检查成交量
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df_5m = data.get('5m')
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volume_ratio = 1
|
||
if df_5m is not None and len(df_5m) >= 20:
|
||
vol_latest = df_5m['volume'].iloc[-1]
|
||
vol_ma20 = df_5m['volume'].iloc[-20:-1].mean()
|
||
volume_ratio = vol_latest / vol_ma20 if vol_ma20 > 0 else 1
|
||
|
||
# 检查5m连续K线走势
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||
if len(df_5m) >= 3:
|
||
recent_5m_closes = df_5m['close'].iloc[-3:].values
|
||
recent_5m_changes = [(recent_5m_closes[i] - recent_5m_closes[i-1]) / recent_5m_closes[i-1] * 100
|
||
for i in range(1, len(recent_5m_closes))]
|
||
big_5m_moves = sum(1 for change in recent_5m_changes if abs(change) > 0.3)
|
||
is_5m_accelerating = big_5m_moves >= 2
|
||
else:
|
||
is_5m_accelerating = False
|
||
|
||
# 日内过度延伸检查（EMA 反应更快，阈值更严格）
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||
is_overextended = (
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||
(rsi_15m > 70 and intraday_trend == "上升") or
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||
(rsi_15m < 30 and intraday_trend == "下跌") or
|
||
deviation_ema5_15m > 3
|
||
)
|
||
|
||
if intraday_trend == "上升":
|
||
# 快速突破检测（优先使用market入场）
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||
if is_rapid_moving and volume_ratio > 1.5 and deviation_ema5_15m > 0.5:
|
||
analysis.append(f"🚀 15m: 快速突破！连续{big_moves}根大阳线，平均涨幅{avg_move:.2f}%")
|
||
analysis.append(f" → 量比 {volume_ratio:.1f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
|
||
analysis.append(f" → ⚡ **强烈建议 market 现价做多**，不要等回调")
|
||
analysis.append(f" → 止损0.8-1%（小止损快速离场），目标1.5-2%（快速获利）")
|
||
analysis.append(f" → 盈亏比要求 >= 1:1.5")
|
||
analysis.append(f" → 仓位：micro（1%），用小止损博弈快速行情")
|
||
elif is_accelerating and volume_ratio > 1.3 and not is_overextended:
|
||
analysis.append(f"15m: 正在加速上涨，放量突破")
|
||
analysis.append(f" → 建议 market 入场做多")
|
||
analysis.append(f" → 止损1-1.5%，目标2-3%，盈亏比 >= 1:1.5")
|
||
elif distance_to_ema20 < 1 and deviation_ema5_15m > 1.5:
|
||
analysis.append(f"15m: 回调到 EMA20 支撑位")
|
||
analysis.append(f" → 支撑位做多反弹（EMA20: ${ema20_15m:.0f}）")
|
||
analysis.append(f" → 止损1%，目标2-3%，盈亏比 >= 1:1.5")
|
||
elif is_overextended:
|
||
analysis.append(f"⚠️ 15m 过度延伸: RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
|
||
analysis.append(f" → 不要追多，等待回调")
|
||
else:
|
||
analysis.append(f"15m: 上涨中，可以轻仓做多")
|
||
analysis.append(f" → RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
|
||
|
||
elif intraday_trend == "下跌":
|
||
# 快速突破检测（优先使用market入场）
|
||
if is_rapid_moving and volume_ratio > 1.5 and deviation_ema5_15m > 0.5:
|
||
analysis.append(f"🚀 15m: 快速突破！连续{big_moves}根大阴线，平均跌幅{avg_move:.2f}%")
|
||
analysis.append(f" → 量比 {volume_ratio:.1f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
|
||
analysis.append(f" → ⚡ **强烈建议 market 现价做空**，不要等反弹")
|
||
analysis.append(f" → 止损0.8-1%（小止损快速离场），目标1.5-2%（快速获利）")
|
||
analysis.append(f" → 盈亏比要求 >= 1:1.5")
|
||
analysis.append(f" → 仓位：micro（1%），用小止损博弈快速行情")
|
||
elif is_accelerating and volume_ratio > 1.3 and not is_overextended:
|
||
analysis.append(f"15m: 正在加速下跌，放量跌破")
|
||
analysis.append(f" → 建议 market 入场做空")
|
||
analysis.append(f" → 止损1-1.5%，目标2-3%，盈亏比 >= 1:1.5")
|
||
elif distance_to_ema20 < 1 and deviation_ema5_15m > 1.5:
|
||
analysis.append(f"15m: 反弹到 EMA20 压力位")
|
||
analysis.append(f" → 压力位做空回调（EMA20: ${ema20_15m:.0f}）")
|
||
analysis.append(f" → 止损1%，目标2-3%，盈亏比 >= 1:1.5")
|
||
elif is_overextended:
|
||
analysis.append(f"⚠️ 15m 过度延伸: RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
|
||
analysis.append(f" → 不要追空，等待反弹")
|
||
else:
|
||
analysis.append(f"15m: 下跌中，可以轻仓做空")
|
||
analysis.append(f" → RSI {rsi_15m:.0f}，偏离 EMA5 {deviation_ema5_15m:.1f}%")
|
||
|
||
else:
|
||
analysis.append(f"15m: 震荡，观望或双向轻仓")
|
||
analysis.append(f" → 支撑位多，压力位空，盈亏比 >= 1:1.5")
|
||
|
||
# 日内交易要点
|
||
analysis.append(f"\n💡 日内交易要点:")
|
||
analysis.append(f"- **优先使用 market 入场**：抓住机会 > 等待完美价格")
|
||
analysis.append(f"- 快速移动时用小止损（0.8-1%）+ 小仓位（micro）博弈")
|
||
analysis.append(f"- 只有明确回调/反弹机会才用 limit 挂单")
|
||
analysis.append(f"- 使用 EMA（指数移动平均）反应更快")
|
||
analysis.append(f"- 盈亏比第一: 必须 >= 1:1.5")
|
||
analysis.append(f"- 快进快出: 持仓不超过4小时")
|
||
analysis.append(f"- 严格止损: 1-1.5%（快速突破时0.8-1%）")
|
||
analysis.append(f"- 目标盈利: 1.5-3%（根据止损调整）")
|
||
|
||
return "\n".join(analysis) if analysis else ""
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"趋势位置分析失败: {e}")
|
||
return ""
|
||
|
||
def _build_analysis_prompt(self, symbol: str, market_context: str,
|
||
news_context: str,
|
||
previous_signal: Dict[str, Any] = None) -> str:
|
||
"""构建分析提示词"""
|
||
prompt_parts = [
|
||
f"请分析 {symbol} 的市场情况：\n",
|
||
market_context,
|
||
"",
|
||
news_context
|
||
]
|
||
|
||
# 添加历史信号上下文
|
||
if previous_signal:
|
||
prev_time = previous_signal.get('timestamp', 'Unknown')
|
||
prev_trend = previous_signal.get('trend', 'Unknown')
|
||
prev_signals = previous_signal.get('signals', [])
|
||
|
||
prompt_parts.append("\n" + "="*60)
|
||
prompt_parts.append("## 上一轮分析信号（必须参考！）")
|
||
prompt_parts.append("="*60)
|
||
prompt_parts.append(f"分析时间: {prev_time}")
|
||
prompt_parts.append(f"趋势判断: {prev_trend}")
|
||
|
||
if prev_signals:
|
||
prompt_parts.append("\n之前给出的信号:")
|
||
for i, sig in enumerate(prev_signals, 1):
|
||
action = sig.get('action', 'N/A')
|
||
confidence = sig.get('confidence', 0)
|
||
timeframe = sig.get('timeframe', 'unknown')
|
||
type_map = {'short_term': '短线', 'medium_term': '中线', 'long_term': '长线'}
|
||
type_text = type_map.get(timeframe, timeframe)
|
||
|
||
entry = sig.get('entry_price', 'N/A')
|
||
sl = sig.get('stop_loss', 'N/A')
|
||
tp = sig.get('take_profit', 'N/A')
|
||
reasoning = sig.get('reasoning', 'N/A')
|
||
|
||
prompt_parts.append(
|
||
f"\n[{i}] {type_text} | {action} | 信心度: {confidence}%\n"
|
||
f" 入场: ${entry}\n"
|
||
f" 止损: ${sl}\n"
|
||
f" 止盈: ${tp}\n"
|
||
f" 理由: {reasoning}"
|
||
)
|
||
|
||
# 重点警告
|
||
prompt_parts.append("\n" + "!"*60)
|
||
prompt_parts.append("🚨 严禁重复信号！")
|
||
prompt_parts.append("!"*60)
|
||
prompt_parts.append("如果上一轮已经给出了相同方向的信号（做空/做多），")
|
||
prompt_parts.append("且趋势没有发生明确反转，")
|
||
prompt_parts.append("绝对不要重复给出相同方向的信号！")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("只有在以下情况才输出新信号：")
|
||
prompt_parts.append(" ✓ 趋势发生了明确的反转")
|
||
prompt_parts.append(" ✓ 上一轮是观望，现在出现了新的明确机会")
|
||
prompt_parts.append(" ✓ 价格已触及上一轮的止损/止盈价位")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("以下情况不要输出信号：")
|
||
prompt_parts.append(" ✗ 趋势延续，只是价格继续向同一方向移动")
|
||
prompt_parts.append(" ✗ 仅仅因为均线排列仍然有效")
|
||
prompt_parts.append(" ✗ 没有明显的市场变化")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("\n上一轮没有给出交易信号（市场观望建议）")
|
||
prompt_parts.append("\n你可以基于当前市场情况给出新的信号。")
|
||
|
||
prompt_parts.append("\n" + "="*60)
|
||
|
||
prompt_parts.append("\n请根据以上数据，给出你的市场判断和交易信号。")
|
||
|
||
return "\n".join(prompt_parts)
|
||
|
||
def _parse_llm_response(self, response: str, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""解析 LLM 响应"""
|
||
try:
|
||
# 尝试提取 JSON
|
||
json_match = re.search(r'```json\s*([\s\S]*?)\s*```', response)
|
||
if json_match:
|
||
json_str = json_match.group(1)
|
||
else:
|
||
json_match = re.search(r'\{[\s\S]*\}', response)
|
||
if json_match:
|
||
json_str = json_match.group(0)
|
||
else:
|
||
raise ValueError("无法找到 JSON 响应")
|
||
|
||
# 清理 JSON 字符串（移除可能导致解析错误的注释等）
|
||
json_str = self._clean_json_string(json_str)
|
||
|
||
logger.debug(f"解析的 JSON 字符串: {json_str[:500]}...") # 打印前500字符用于调试
|
||
|
||
result = json.loads(json_str)
|
||
|
||
# 清理价格字段 - 转换为 float
|
||
result = self._clean_price_fields(result)
|
||
|
||
# 添加元数据
|
||
result['symbol'] = symbol
|
||
result['timestamp'] = datetime.now().isoformat()
|
||
result['raw_response'] = response
|
||
|
||
# 兼容处理：确保 signals 中的字段与旧格式一致
|
||
if 'signals' in result:
|
||
for sig in result['signals']:
|
||
# LLM 输出的 "type" 是 timeframe (short_term/medium_term/long_term)
|
||
# 需要映射为 "timeframe"，而 "action" 才是 buy/sell/wait
|
||
if 'type' in sig:
|
||
# 如果 type 是 short_term/medium_term/long_term，映射为 timeframe
|
||
if sig['type'] in ['short_term', 'medium_term', 'long_term']:
|
||
sig['timeframe'] = sig.pop('type')
|
||
# 如果 type 是 buy/sell/wait，映射为 action
|
||
elif sig['type'] in ['buy', 'sell', 'wait']:
|
||
sig['action'] = sig.pop('type')
|
||
|
||
# 确保 action 字段存在
|
||
if 'action' not in sig and 'timeframe' in sig:
|
||
# 从 reasoning 或其他字段推断 action
|
||
sig['action'] = 'wait'
|
||
|
||
# 确保 grade 字段存在
|
||
if 'grade' not in sig:
|
||
# 根据 confidence 推断 grade
|
||
confidence = sig.get('confidence', 0)
|
||
if confidence >= 80:
|
||
sig['grade'] = 'A'
|
||
elif confidence >= 60:
|
||
sig['grade'] = 'B'
|
||
elif confidence >= 40:
|
||
sig['grade'] = 'C'
|
||
else:
|
||
sig['grade'] = 'D'
|
||
|
||
# 处理趋势字段 - 优先使用 LLM 返回的趋势字段，否则从信号推断
|
||
if 'trend_direction' not in result or 'trend_strength' not in result:
|
||
# 从 signals 中推断趋势
|
||
if 'signals' in result and result['signals']:
|
||
best_signal = max(result['signals'], key=lambda s: s.get('confidence', 0))
|
||
action = best_signal.get('action', 'wait')
|
||
confidence = best_signal.get('confidence', 0)
|
||
|
||
# 推断趋势方向（如果 LLM 没有提供）
|
||
if 'trend_direction' not in result:
|
||
if action == 'buy':
|
||
result['trend_direction'] = 'uptrend'
|
||
elif action == 'sell':
|
||
result['trend_direction'] = 'downtrend'
|
||
else:
|
||
result['trend_direction'] = 'neutral'
|
||
|
||
# 推断趋势强度（如果 LLM 没有提供）
|
||
if 'trend_strength' not in result:
|
||
result['trend_strength'] = 'strong' if confidence >= 70 else 'medium' if confidence >= 50 else 'weak'
|
||
|
||
# 从信号中推断 market_state（用于向后兼容）
|
||
if 'signals' in result and result['signals']:
|
||
best_signal = max(result['signals'], key=lambda s: s.get('confidence', 0))
|
||
action = best_signal.get('action', 'wait')
|
||
confidence = best_signal.get('confidence', 0)
|
||
trend_direction = result.get('trend_direction', 'neutral')
|
||
|
||
# 推断市场状态
|
||
if confidence >= 70 and trend_direction != 'neutral':
|
||
if trend_direction == 'uptrend':
|
||
result['market_state'] = '强势上涨'
|
||
elif trend_direction == 'downtrend':
|
||
result['market_state'] = '强势下跌'
|
||
else:
|
||
result['market_state'] = '震荡整理'
|
||
else:
|
||
result['market_state'] = '震荡整理'
|
||
|
||
# 推断 trend（用于向后兼容，简化的趋势字段）
|
||
if 'trend' not in result:
|
||
if trend_direction == 'uptrend':
|
||
result['trend'] = 'up'
|
||
elif trend_direction == 'downtrend':
|
||
result['trend'] = 'down'
|
||
else:
|
||
result['trend'] = 'sideways'
|
||
else:
|
||
result['market_state'] = '无明确信号'
|
||
if 'trend' not in result:
|
||
result['trend'] = 'sideways'
|
||
|
||
logger.info(f"✅ 市场信号分析完成: {symbol}")
|
||
logger.debug(f"市场信号: {json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2)}")
|
||
|
||
return result
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"解析 LLM 响应失败: {e}")
|
||
logger.warning(f"原始响应: {response[:1000]}...") # 打印前1000字符
|
||
return self._get_empty_signal(symbol)
|
||
|
||
def _clean_json_string(self, json_str: str) -> str:
|
||
"""清理 JSON 字符串，移除可能导致解析错误的内容"""
|
||
# 移除单行注释 // ...
|
||
json_str = re.sub(r'//.*?(?=\n|$)', '', json_str)
|
||
# 移除多行注释 /* ... */
|
||
json_str = re.sub(r'/\*[\s\S]*?\*/', '', json_str)
|
||
# 移除尾随逗号（例如 {"a": 1,} -> {"a": 1}）
|
||
json_str = re.sub(r',\s*([}\]])', r'\1', json_str)
|
||
return json_str
|
||
|
||
def _clean_price_fields(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""清理价格字段，转换为 float"""
|
||
def clean_price(price_value):
|
||
if price_value is None:
|
||
return None
|
||
if isinstance(price_value, (int, float)):
|
||
return float(price_value)
|
||
if isinstance(price_value, str):
|
||
# 移除 $ 符号和逗号
|
||
cleaned = price_value.replace('$', '').replace(',', '').strip()
|
||
if cleaned:
|
||
try:
|
||
return float(cleaned)
|
||
except ValueError:
|
||
return None
|
||
return None
|
||
|
||
# 清理 key_levels 中的支撑位和阻力位
|
||
if 'key_levels' in data and data['key_levels']:
|
||
key_levels = data['key_levels']
|
||
if 'support' in key_levels:
|
||
data['key_levels']['support'] = [clean_price(s) for s in key_levels['support']]
|
||
if 'resistance' in key_levels:
|
||
data['key_levels']['resistance'] = [clean_price(r) for r in key_levels['resistance']]
|
||
|
||
# 清理 signals 中的价格字段
|
||
if 'signals' in data:
|
||
# 标记需要移除的信号索引
|
||
signals_to_remove = []
|
||
|
||
for idx, sig in enumerate(data['signals']):
|
||
price_fields = ['entry_price', 'stop_loss', 'take_profit']
|
||
for field in price_fields:
|
||
if field in sig:
|
||
sig[field] = clean_price(sig[field])
|
||
|
||
# 验证止损止盈价格的合理性
|
||
entry_price = sig.get('entry_price')
|
||
stop_loss = sig.get('stop_loss')
|
||
take_profit = sig.get('take_profit')
|
||
action = sig.get('action', '')
|
||
|
||
if entry_price and entry_price > 0:
|
||
MAX_REASONABLE_DEVIATION = 0.50 # 50%
|
||
has_invalid_price = False
|
||
|
||
# 检查止损
|
||
if stop_loss is not None:
|
||
deviation = abs(stop_loss - entry_price) / entry_price
|
||
if deviation > MAX_REASONABLE_DEVIATION:
|
||
logger.warning(f"⚠️ [{data.get('symbol', '')}] 信号止损价格不合理: entry={entry_price}, stop_loss={stop_loss}, 偏离={deviation*100:.1f}%")
|
||
has_invalid_price = True
|
||
elif action == 'buy' and stop_loss >= entry_price:
|
||
logger.warning(f"⚠️ [{data.get('symbol', '')}] 做多止损错误: entry={entry_price}, stop_loss={stop_loss} 应该 < entry")
|
||
has_invalid_price = True
|
||
elif action == 'sell' and stop_loss <= entry_price:
|
||
logger.warning(f"⚠️ [{data.get('symbol', '')}] 做空止损错误: entry={entry_price}, stop_loss={stop_loss} 应该 > entry")
|
||
has_invalid_price = True
|
||
|
||
# 检查止盈
|
||
if take_profit is not None:
|
||
deviation = abs(take_profit - entry_price) / entry_price
|
||
if deviation > MAX_REASONABLE_DEVIATION:
|
||
logger.warning(f"⚠️ [{data.get('symbol', '')}] 信号止盈价格不合理: entry={entry_price}, take_profit={take_profit}, 偏离={deviation*100:.1f}%")
|
||
has_invalid_price = True
|
||
elif action == 'buy' and take_profit <= entry_price:
|
||
logger.warning(f"⚠️ [{data.get('symbol', '')}] 做多止盈错误: entry={entry_price}, take_profit={take_profit} 应该 > entry")
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has_invalid_price = True
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elif action == 'sell' and take_profit >= entry_price:
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logger.warning(f"⚠️ [{data.get('symbol', '')}] 做空止盈错误: entry={entry_price}, take_profit={take_profit} 应该 < entry")
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has_invalid_price = True
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# 如果价格不合理，降低等级为 D 或移除信号
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if has_invalid_price:
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original_grade = sig.get('grade', 'C')
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sig['grade'] = 'D'
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sig['confidence'] = 0
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# 添加错误说明
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if 'reasoning' in sig:
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sig['reasoning'] = f"[价格异常] {sig['reasoning']}"
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logger.error(f"❌ [{data.get('symbol', '')}] 信号价格异常，等级从 {original_grade} 降为 D，止损止盈已清空")
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# 清空不合理的价格
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sig['stop_loss'] = None
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sig['take_profit'] = None
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return data
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def _calculate_price_change_24h(self, df) -> str:
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"""计算24小时涨跌幅"""
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try:
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if df is None or len(df) < 24:
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return "N/A"
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current_price = float(df['close'].iloc[-1])
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price_24h_ago = float(df['close'].iloc[-24])
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||
change = ((current_price - price_24h_ago) / price_24h_ago) * 100
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||
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sign = "+" if change >= 0 else ""
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return f"{sign}{change:.2f}%"
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except Exception as e:
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logger.debug(f"计算24h涨跌失败: {e}")
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||
return "N/A"
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def _get_empty_signal(self, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
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||
"""返回空信号"""
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return {
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'symbol': symbol,
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'trend_direction': 'neutral',
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'trend_strength': 'weak',
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||
'analysis_summary': 'unknown',
|
||
'volume_analysis': '分析失败',
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||
'news_sentiment': 'neutral',
|
||
'news_impact': '无',
|
||
'market_state': '分析失败',
|
||
'trend': 'sideways',
|
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'signals': [],
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'key_levels': {},
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'timestamp': datetime.now().isoformat(),
|
||
'error': '信号分析失败'
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||
}
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def _analyze_volatility(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> str:
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"""分析波动率变化（使用 30m 作为日内主周期）"""
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df = data.get('30m')
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if df is None or len(df) < 24 or 'atr' not in df.columns:
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return ""
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lines = []
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# ATR 变化趋势
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recent_atr = df['atr'].iloc[-6:].mean() # 最近 6 根（3小时）
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older_atr = df['atr'].iloc[-12:-6].mean() # 之前 6 根
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if pd.isna(recent_atr) or pd.isna(older_atr) or older_atr == 0:
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return ""
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atr_change = (recent_atr - older_atr) / older_atr * 100
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current_atr = float(df['atr'].iloc[-1])
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current_price = float(df['close'].iloc[-1])
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atr_percent = current_atr / current_price * 100
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lines.append(f"当前 ATR (30m): ${current_atr:.2f} ({atr_percent:.2f}%)")
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if atr_change > 20:
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lines.append(f"**波动率扩张**: ATR 上升 {atr_change:.0f}%，日内趋势可能启动")
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elif atr_change < -20:
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lines.append(f"**波动率收缩**: ATR 下降 {abs(atr_change):.0f}%，可能即将变盘")
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else:
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lines.append(f"波动率稳定: ATR 变化 {atr_change:+.0f}%")
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# 布林带宽度
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if 'bb_upper' in df.columns and 'bb_lower' in df.columns:
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bb_width = (float(df['bb_upper'].iloc[-1]) - float(df['bb_lower'].iloc[-1])) / current_price * 100
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bb_width_prev = (float(df['bb_upper'].iloc[-6]) - float(df['bb_lower'].iloc[-6])) / float(df['close'].iloc[-6]) * 100
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if bb_width < bb_width_prev * 0.8:
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lines.append(f"**布林带收口**: 宽度 {bb_width:.1f}%，变盘信号")
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elif bb_width > bb_width_prev * 1.2:
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lines.append(f"**布林带开口**: 宽度 {bb_width:.1f}%，趋势延续")
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return "\n".join(lines)
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