919 lines
41 KiB
Python
919 lines
41 KiB
Python
"""
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交易决策器 - 基于市场信号和当前状态做出交易决策
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||
职责：
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1. 接收市场信号（不含仓位信息）
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2. 接收当前持仓状态
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||
3. 接收账户状态
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||
4. 做出具体交易决策（开仓/平仓/加仓/减仓/观望）
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||
"""
|
||
import json
|
||
from typing import Dict, Any, Optional, List
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||
from datetime import datetime
|
||
from app.utils.logger import logger
|
||
from app.services.llm_service import llm_service
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||
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||
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||
class TradingDecisionMaker:
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||
"""交易决策器 - 负责仓位管理和风险控制"""
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||
# 交易决策系统提示词
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TRADING_DECISION_PROMPT = """你是一位专业的加密货币交易员。你的核心职责是**仓位管理和风险控制**，而不是盲目开仓。
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## 🎯 核心理念
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**仓位管理优先于开新仓。你的首要任务是管理好现有仓位，而不是不断增加新仓位。**
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## 决策流程（必须按顺序执行）
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### 第一步：检查现有仓位和挂单（最重要！）
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在考虑任何新操作之前，先分析当前状态：
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1. **是否有相同方向的持仓？**
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- 如果有 → 考虑是继续持有、加仓、还是减仓
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- 如果没有 → 进入下一步检查
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2. **是否有反向挂单需要取消？**
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- 如果新信号是 buy → 检查是否有 sell 挂单需要取消
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- 如果新信号是 sell → 检查是否有 buy 挂单需要取消
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3. **是否有同向挂单？**
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- 挂单价格是否合理？是否需要调整？
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- 是否距离新信号价格太近（< 2%）？
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### 第二步：根据现有状态决策
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#### 情况A：有相同方向持仓 + 新信号同向
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**默认选择：HOLD（继续持有）**
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**只有在信号非常强烈时才考虑以下操作：**
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**1. 加仓（ADD）** - 必须同时满足：
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- ✅ 新信号是 **A级**（confidence >= 85）
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- ✅ 当前持仓盈利 >= 2%
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- ✅ 新信号价格距离持仓价格 >= 2%
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- ✅ 趋势在加强（不是延续）
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- ✅ 有足够的可用杠杆空间
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**2. 滚仓（CLOSE + 新开仓）** - 必须同时满足：
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||
- ✅ 新信号是 **A级**（confidence >= 90）
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||
- ✅ 新价格明显更优（距离当前价格 >= 3%）
|
||
- ✅ 可以显著改善风险收益比
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||
- ✅ 交易成本（手续费+滑点）可接受
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**示例**：
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```
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当前：BTC 做多持仓 @ $95,000（盈利+5%）
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新信号：BTC 做多 @ $97,500（A级，90%置信度，趋势加速）
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||
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||
分析：
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- 价格距离 = (97500-95000)/95000 = 2.63% >= 2%
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||
- 持仓盈利 = 5% >= 2%
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||
- 决策：ADD（加仓）
|
||
- 理由：A级信号，趋势加速，持仓盈利中，价格距离合适
|
||
```
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**示例2 - 滚仓**：
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```
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当前：BTC 做多持仓 @ $95,000（浮亏-1%）
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||
新信号：BTC 做多 @ $92,000（A级，95%置信度，强支撑位）
|
||
|
||
分析：
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- 价格距离 = (95000-92000)/95000 = 3.16% >= 3%
|
||
- 新价格在强支撑位，可改善入场成本
|
||
- 决策：CLOSE 当前持仓 + OPEN 新仓位
|
||
- 理由：滚仓至更优价格，改善风险收益比
|
||
```
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||
**❌ 严禁**：
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||
- 价格距离 < 2% 时加仓
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||
- 持仓亏损时加仓（摊平成本是坏习惯）
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||
- 信号不是A级时加仓
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||
- 信号不是A级时滚仓
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#### 情况B：有相同方向持仓 + 新信号反向
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||
**优先选择**：
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1. **CLOSE（平仓）** - 如果趋势反转明确
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||
2. **REDUCE（减仓）** - 如果趋势不明但需降低风险
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||
3. **HOLD（观望）** - 如果反转信号不强
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||
|
||
#### 情况C：无持仓 + 有同向挂单
|
||
**默认选择：HOLD（等待挂单成交）**
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||
|
||
**只有在信号非常强烈时才考虑以下操作：**
|
||
|
||
**1. CANCEL_PENDING + 重新挂单** - 必须同时满足：
|
||
- ✅ 新信号是 **A级**（confidence >= 85）
|
||
- ✅ 新价格明显更优（距离 >= 2%）
|
||
- ✅ 可以显著改善风险收益比
|
||
|
||
**2. 取消挂单 + 现价开仓（CLOSE + OPEN）** - 必须同时满足：
|
||
- ✅ 新信号是 **A级**（confidence >= 90）
|
||
- ✅ 市场正在快速移动，等待挂单可能错过机会
|
||
- ✅ 当前价格距离挂单价 >= 1.5%
|
||
|
||
**示例**：
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```
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||
当前：BTC 做多挂单 @ $94,000（未成交）
|
||
新信号：BTC 做多 @ $96,500（A级，90%置信度，突破关键阻力）
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||
|
||
分析：
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||
- 新价格更高，但突破有效，趋势加速
|
||
- 决策：CANCEL_PENDING + 现价开仓
|
||
- 理由：A级突破信号，等待挂单可能错过机会
|
||
```
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||
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||
**❌ 严禁**：
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||
- 信号不是A级时取消挂单
|
||
- 价格距离 < 2% 时重新挂单
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||
- 频繁调整挂单价格
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||
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||
#### 情况D：无持仓 + 有反向挂单
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||
**优先选择**：
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1. **CANCEL_PENDING（取消反向挂单）**
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2. 然后根据新信号决定是否开新仓
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#### 情况E：完全无持仓无挂单
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||
**这时才考虑开新仓（OPEN）**
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### 第三步：开新仓的严格限制
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只有在满足以下所有条件时才开新仓：
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||
- 当前交易对**没有任何持仓和挂单**
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||
- 信号质量足够高（confidence >= 60）
|
||
- 可用杠杆空间充足
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||
- 价格和止损合理
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||
## 🚨 铁律（违反即拒绝）
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### 1. 避免重复开仓
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||
- **同一标的同一方向最多只允许1个持仓 + 1个挂单**
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||
- 如果已有持仓/挂单，不要开新仓，考虑加仓或调整
|
||
- 价格距离 < 2% 时不加仓也不开新仓
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### 2. 趋势与信号一致性
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| 当前趋势 | 信号方向 | 允许操作 |
|
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|---------|---------|---------|
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||
| `uptrend` (上升) | buy (做多) | ✅ 允许 |
|
||
| `uptrend` (上升) | sell (做空) | ❌ 禁止（除非有多重反转信号 + confidence >= 85） |
|
||
| `downtrend` (下降) | sell (做空) | ✅ 允许 |
|
||
| `downtrend` (下降) | buy (做多) | ❌ 禁止（除非有多重反转信号 + confidence >= 85） |
|
||
| `neutral` (震荡) | buy/sell | ✅ 允许但轻仓 |
|
||
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||
### 3. 取消挂单规则
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||
- **只能取消反向挂单**：buy信号取消sell挂单，sell信号取消buy挂单
|
||
- **绝不取消同向挂单**：buy信号不应取消buy挂单
|
||
- **只能取消当前交易对的挂单**：不要取消其他交易对的订单
|
||
|
||
## 仓位大小规则
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||
### 信号等级决定仓位上限
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||
- **A级（80-100分）**：heavy/medium/light 可选
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||
- **B级（60-79分）**：只能 medium/light
|
||
- **C级（40-59分）**：只能 light
|
||
- **D级（<40分）**：不开仓
|
||
|
||
### 趋势强度调整仓位
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||
| 趋势 | 顺势仓位 | 逆势仓位 |
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|-----|---------|---------|
|
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| strong | 100% | 禁止 |
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| medium | 100% | 30% |
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| weak | 70% | 20% |
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||
| neutral | 50% | 50% |
|
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||
### 具体保证金金额
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- **heavy**：账户余额 × 12%
|
||
- **medium**：账户余额 × 6%
|
||
- **light**：账户余额 × 3%
|
||
- **micro**：账户余额 × 1.5%
|
||
|
||
## 输出格式
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```json
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||
{
|
||
"decision": "OPEN/CLOSE/ADD/REDUCE/CANCEL_PENDING/HOLD",
|
||
"action": "buy/sell",
|
||
"quantity": 保证金金额（USDT）,
|
||
"entry_price": 入场价格,
|
||
"stop_loss": 止损价格,
|
||
"take_profit": 止盈价格,
|
||
"orders_to_cancel": ["order_id_1"],
|
||
"reasoning": "决策理由（必须说明当前持仓/挂单状态以及为什么选择这个操作）",
|
||
"risk_analysis": "风险分析"
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
## 决策示例
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### 示例1：有持仓 + 同向信号 - 普通情况（HOLD）
|
||
```
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||
当前状态：BTC 做多持仓 @ $95,000（盈利+3%）
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||
新信号：BTC 做多 @ $96,500（confidence 75%，B级）
|
||
|
||
分析：
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||
- 价格距离 = (96500-95000)/95000 = 1.58% < 2%
|
||
- 信号是B级，不是A级
|
||
- 决策：HOLD（继续持有）
|
||
- 理由：价格距离过近且信号不是A级，继续持有即可
|
||
```
|
||
|
||
### 示例2：有持仓 + 同向信号 - A级信号加仓
|
||
```
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||
当前状态：BTC 做多持仓 @ $95,000（盈利+5%）
|
||
新信号：BTC 做多 @ $98,000（confidence 90%，A级，趋势加速）
|
||
|
||
分析：
|
||
- 价格距离 = (98000-95000)/95000 = 3.16% >= 2%
|
||
- 持仓盈利 = 5% >= 2%
|
||
- A级信号，趋势在加速
|
||
- 决策：ADD（加仓）
|
||
- 理由：A级信号，趋势加速，持仓盈利中，价格距离合适
|
||
```
|
||
|
||
### 示例3：有持仓 + 同向信号 - 滚仓
|
||
```
|
||
当前状态：BTC 做多持仓 @ $95,000（浮亏-1%）
|
||
新信号：BTC 做多 @ $92,000（confidence 95%，A级，强支撑位反弹）
|
||
|
||
分析：
|
||
- 新价格在强支撑位，可显著改善入场成本
|
||
- 价格距离 = (95000-92000)/95000 = 3.16% >= 3%
|
||
- A级信号（95%置信度）
|
||
- 决策：CLOSE 当前持仓 + OPEN 新仓位 @ $92,000
|
||
- 理由：滚仓至更优价格，改善风险收益比
|
||
```
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||
|
||
### 示例4：有持仓 + 反向信号
|
||
```
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||
当前状态：BTC 做多持仓 @ $95,000（亏损-1%）
|
||
新信号：BTC 做空 @ $94,500（confidence 85%，趋势反转）
|
||
|
||
分析：
|
||
- 趋势已明确反转
|
||
- 决策：CLOSE（平仓止损）
|
||
- 理由：趋势反转，及时止损
|
||
```
|
||
|
||
### 示例5：有挂单 + 同向信号 - 普通情况（HOLD）
|
||
```
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||
当前状态：BTC 做多挂单 @ $94,500（未成交）
|
||
新信号：BTC 做多 @ $96,000（confidence 70%，B级）
|
||
|
||
分析：
|
||
- 挂单价格更优（$94,500 < $96,000）
|
||
- 信号不是A级
|
||
- 决策：HOLD（等待挂单成交）
|
||
- 理由：已有更优价格的挂单，无需重复操作
|
||
```
|
||
|
||
### 示例6：有挂单 + 同向信号 - A级信号现价入场
|
||
```
|
||
当前状态：BTC 做多挂单 @ $94,000（未成交）
|
||
新信号：BTC 做多 @ $97,000（confidence 92%，A级，突破关键阻力）
|
||
|
||
分析：
|
||
- A级突破信号，市场正在快速移动
|
||
- 等待挂单可能错过机会
|
||
- 当前价格距离挂单价 = (97000-94000)/94000 = 3.19% >= 1.5%
|
||
- 决策：CANCEL_PENDING + OPEN（现价开仓）
|
||
- 理由：A级突破信号，等待挂单可能错过机会
|
||
```
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||
|
||
### 示例7：完全无持仓无挂单
|
||
```
|
||
当前状态：无持仓，无挂单
|
||
新信号：BTC 做多 @ $95,000（confidence 80%，uptrend）
|
||
|
||
分析：
|
||
- 满足开新仓的所有条件
|
||
- 决策：OPEN（开仓）
|
||
- 理由：首次入场，信号质量高，趋势向好
|
||
```
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||
|
||
## 杠杆和风险控制
|
||
- **最大杠杆 20 倍**：最大仓位金额 = 账户余额 × 20
|
||
- **当前杠杆**：当前杠杆 = 当前持仓价值 / 账户余额
|
||
- **可用杠杆空间百分比**：(最大仓位金额 - 当前持仓价值) / 最大仓位金额 × 100%
|
||
- **可用杠杆空间 >= 3%** 才能开新仓
|
||
|
||
## 输出格式要求
|
||
```json
|
||
{
|
||
"decision": "OPEN/CLOSE/ADD/REDUCE/CANCEL_PENDING/HOLD",
|
||
"action": "buy/sell",
|
||
"quantity": 保证金金额（USDT）,
|
||
"entry_price": 入场价格,
|
||
"stop_loss": 止损价格,
|
||
"take_profit": 止盈价格,
|
||
"orders_to_cancel": ["order_id_1"],
|
||
"reasoning": "决策理由（必须说明当前持仓/挂单状态以及为什么选择这个操作）",
|
||
"risk_analysis": "风险分析"
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**注意**：
|
||
- `quantity` 是保证金金额（USDT），交易系统会使用杠杆计算实际持仓价值
|
||
- 如果 decision 是 CANCEL_PENDING，需要提供 orders_to_cancel 字段
|
||
- reasoning 必须说明当前持仓/挂单状态以及为什么选择这个操作
|
||
|
||
## 重要原则
|
||
1. **仓位管理优先**：先管理现有仓位，再考虑开新仓
|
||
2. **避免重复开仓**：同一标的同一方向最多1个持仓 + 1个挂单
|
||
3. **安全第一**：宁可错过机会，也不要冒过大风险
|
||
4. **遵守杠杆限制**：总杠杆永远不超过 20 倍
|
||
5. **理性决策**：不要被 FOMO 情绪左右
|
||
|
||
记住：你是仓位管理者，不是信号执行器。你的首要任务是管理好现有仓位！
|
||
"""
|
||
|
||
def __init__(self):
|
||
pass
|
||
|
||
async def make_decision(self,
|
||
market_signal: Dict[str, Any],
|
||
positions: List[Dict[str, Any]],
|
||
account: Dict[str, Any],
|
||
current_price: float = None,
|
||
pending_orders: List[Dict[str, Any]] = None) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""
|
||
做出交易决策
|
||
|
||
Args:
|
||
market_signal: 市场信号（来自 MarketSignalAnalyzer）
|
||
positions: 当前持仓列表
|
||
account: 账户状态
|
||
current_price: 当前价格（用于判断入场方式）
|
||
pending_orders: 未成交的挂单列表
|
||
|
||
Returns:
|
||
交易决策字典
|
||
"""
|
||
try:
|
||
# 1. 准备决策上下文
|
||
decision_context = self._prepare_decision_context(
|
||
market_signal, positions, account, current_price, pending_orders or []
|
||
)
|
||
|
||
# 2. 构建提示词
|
||
prompt = self._build_decision_prompt(decision_context)
|
||
|
||
# 3. 调用 LLM 做决策
|
||
messages = [
|
||
{"role": "system", "content": self.TRADING_DECISION_PROMPT},
|
||
{"role": "user", "content": prompt}
|
||
]
|
||
response = await llm_service.achat(messages)
|
||
|
||
# 4. 解析结果
|
||
result = self._parse_decision_response(response, market_signal['symbol'])
|
||
|
||
# 5. 验证决策安全性
|
||
result = self._validate_decision(
|
||
result, positions, account,
|
||
pending_orders=pending_orders or [],
|
||
market_signal=market_signal
|
||
)
|
||
|
||
return result
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.error(f"交易决策失败: {e}")
|
||
import traceback
|
||
logger.debug(traceback.format_exc())
|
||
return self._get_hold_decision(market_signal['symbol'], "决策系统异常")
|
||
|
||
def _prepare_decision_context(self,
|
||
market_signal: Dict[str, Any],
|
||
positions: List[Dict[str, Any]],
|
||
account: Dict[str, Any],
|
||
current_price: float = None,
|
||
pending_orders: List[Dict[str, Any]] = None) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""准备决策上下文"""
|
||
context = {
|
||
'symbol': market_signal.get('symbol'),
|
||
'market_state': market_signal.get('market_state'),
|
||
'trend': market_signal.get('trend'),
|
||
'trend_direction': market_signal.get('trend_direction'), # 新增：趋势方向
|
||
'trend_strength': market_signal.get('trend_strength'), # 新增：趋势强度
|
||
'signals': market_signal.get('signals', []),
|
||
'key_levels': market_signal.get('key_levels', {}),
|
||
'positions': positions,
|
||
'pending_orders': pending_orders or [], # 新增：挂单列表
|
||
'account': account,
|
||
'current_price': current_price
|
||
}
|
||
|
||
# 计算账户状态
|
||
balance = float(account.get('current_balance', 0))
|
||
total_position_value = float(account.get('total_position_value', 0))
|
||
used_margin = float(account.get('used_margin', 0))
|
||
|
||
# 当前杠杆（全仓模式）
|
||
max_leverage = 20
|
||
max_position_value = balance * max_leverage # 最大仓位金额
|
||
current_leverage = (total_position_value / balance) if balance > 0 else 0
|
||
available_position_value = max(0, max_position_value - total_position_value) # 剩余可用仓位金额
|
||
available_leverage_percent = (available_position_value / max_position_value * 100) if max_position_value > 0 else 0 # 可用杠杆空间百分比
|
||
|
||
context['leverage_info'] = {
|
||
'balance': balance,
|
||
'current_leverage': current_leverage,
|
||
'total_position_value': total_position_value,
|
||
'max_position_value': max_position_value,
|
||
'available_position_value': available_position_value,
|
||
'available_leverage_percent': available_leverage_percent,
|
||
'max_leverage': max_leverage
|
||
}
|
||
|
||
# 价格距离检查信息（用于 LLM 判断）
|
||
context['price_distance_check'] = {
|
||
'enabled': True,
|
||
'min_distance_percent': 2.0, # 最小价格距离 2%
|
||
'no_exception': True # 没有例外情况
|
||
}
|
||
|
||
return context
|
||
|
||
def _build_decision_prompt(self, context: Dict[str, Any]) -> str:
|
||
"""构建决策提示词"""
|
||
prompt_parts = []
|
||
|
||
# ============================================================
|
||
# 第一步：仓位管理决策流程摘要（最优先！）
|
||
# ============================================================
|
||
prompt_parts.append("="*60)
|
||
prompt_parts.append("## 🎯 仓位管理决策流程（按顺序执行）")
|
||
prompt_parts.append("="*60)
|
||
|
||
positions = context.get('positions', [])
|
||
pending_orders = context.get('pending_orders', [])
|
||
signals = context.get('signals', [])
|
||
|
||
# 分析当前状态
|
||
has_positions = len([p for p in positions if p.get('symbol') == context['symbol']]) > 0
|
||
has_pending = len([o for o in pending_orders if o.get('symbol') == context['symbol']]) > 0
|
||
|
||
# 检查是否有强烈信号
|
||
strong_signals = [s for s in signals if s.get('confidence', 0) >= 85]
|
||
has_strong_signal = len(strong_signals) > 0
|
||
|
||
if has_positions:
|
||
prompt_parts.append("📊 当前状态：**有持仓**")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("决策优先级：")
|
||
prompt_parts.append("1️⃣ 首先检查是否需要平仓/减仓（信号反向或趋势减弱）")
|
||
if has_strong_signal:
|
||
prompt_parts.append("2️⃣ 然后检查是否需要加仓/滚仓（**有A级信号**，价格距离 >= 2%）")
|
||
prompt_parts.append(" ⭐ A级信号（confidence >= 85）可考虑加仓或滚仓")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("2️⃣ 然后检查是否需要加仓（价格距离 >= 2%，盈利 >= 2%）")
|
||
prompt_parts.append(" ⚠️ 当前信号不是A级，不建议加仓")
|
||
prompt_parts.append("3️⃣ ❌ 不要开新仓（已有持仓时优先管理现有仓位）")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("⚠️ 严禁重复开仓！在有持仓时只选择 HOLD/ADD/CLOSE/REDUCE")
|
||
|
||
elif has_pending:
|
||
prompt_parts.append("📝 当前状态：**有挂单，无持仓**")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("决策优先级：")
|
||
prompt_parts.append("1️⃣ 首先检查是否需要取消挂单（信号反向或价格不优）")
|
||
if has_strong_signal:
|
||
prompt_parts.append("2️⃣ 然后检查是否需要调整挂单或现价入场（**有A级信号**）")
|
||
prompt_parts.append(" ⭐ A级信号（confidence >= 85）可考虑取消挂单现价入场")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("2️⃣ 然后检查是否需要调整挂单价格")
|
||
prompt_parts.append(" ⚠️ 当前信号不是A级，不建议调整挂单")
|
||
prompt_parts.append("3️⃣ ❌ 不要开新仓（已有挂单时等待成交或调整）")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("⚠️ 严禁重复挂单！在有挂单时只选择 HOLD/CANCEL_PENDING")
|
||
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("✨ 当前状态：**完全无持仓无挂单**")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("决策优先级：")
|
||
prompt_parts.append("1️⃣ 这时才考虑开新仓（OPEN）")
|
||
prompt_parts.append("2️⃣ 必须满足所有开仓条件（信号质量、杠杆空间、价格合理）")
|
||
if not has_strong_signal:
|
||
prompt_parts.append(" ⚠️ 当前信号不是A级，建议轻仓")
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("✅ 可以开新仓，但必须谨慎评估")
|
||
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
prompt_parts.append("="*60)
|
||
prompt_parts.append("")
|
||
|
||
# 市场信号
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||
prompt_parts.append(f"## 市场信号")
|
||
prompt_parts.append(f"交易对: {context['symbol']}")
|
||
prompt_parts.append(f"市场状态: {context.get('market_state')}")
|
||
|
||
# 趋势信息（新增）
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||
trend_direction = context.get('trend_direction', 'neutral')
|
||
trend_strength = context.get('trend_strength', 'weak')
|
||
direction_text = {'uptrend': '📈 上升趋势', 'downtrend': '📉 下降趋势', 'neutral': '➖ 震荡'}.get(trend_direction, trend_direction)
|
||
strength_text = {'strong': '强势', 'medium': '中等', 'weak': '弱势'}.get(trend_strength, trend_strength)
|
||
prompt_parts.append(f"趋势: {direction_text} ({strength_text})")
|
||
|
||
# 当前价格（如果有）
|
||
current_price = context.get('current_price')
|
||
if current_price:
|
||
prompt_parts.append(f"当前价格: ${current_price:,.2f}")
|
||
|
||
# 信号列表
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||
signals = context.get('signals', [])
|
||
if signals:
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 信号列表")
|
||
for i, sig in enumerate(signals, 1):
|
||
# timeframe 是 short_term/medium_term/long_term
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||
timeframe = sig.get('timeframe', 'N/A')
|
||
action = sig.get('action', 'N/A')
|
||
prompt_parts.append(f"{i}. {timeframe} | {action}")
|
||
prompt_parts.append(f" 信心度: {sig.get('confidence', 0)}")
|
||
|
||
# 添加入场价格信息
|
||
entry_zone = sig.get('entry_zone')
|
||
if entry_zone:
|
||
prompt_parts.append(f" 建议入场价: ${entry_zone:,.2f}")
|
||
|
||
prompt_parts.append(f" 理由: {sig.get('reasoning', 'N/A')}")
|
||
|
||
# 趋势一致性检查（新增）
|
||
trend_direction = context.get('trend_direction', 'neutral')
|
||
trend_strength = context.get('trend_strength', 'weak')
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 🚨 趋势一致性检查（第一优先级）")
|
||
|
||
for i, sig in enumerate(signals, 1):
|
||
action = sig.get('action', 'hold')
|
||
is_aligned = (trend_direction == 'uptrend' and action == 'buy') or \
|
||
(trend_direction == 'downtrend' and action == 'sell') or \
|
||
(trend_direction == 'neutral')
|
||
|
||
if is_aligned:
|
||
prompt_parts.append(f"✅ 信号#{i} ({action}) 与趋势 ({trend_direction}) 一致 → 可正常开仓")
|
||
else:
|
||
# 逆势信号
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||
if trend_strength == 'strong':
|
||
prompt_parts.append(f"❌ 信号#{i} ({action}) 与强趋势 ({trend_direction}) 相反 → **严禁逆势，返回 HOLD**")
|
||
elif trend_strength == 'medium':
|
||
confidence = sig.get('confidence', 0)
|
||
if confidence >= 85:
|
||
prompt_parts.append(f"⚠️ 信号#{i} ({action}) 与中等趋势相反，但 confidence={confidence}>=85 → 可谨慎 micro 仓位")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append(f"❌ 信号#{i} ({action}) 与中等趋势相反，confidence不足 → 返回 HOLD")
|
||
else: # weak or neutral
|
||
confidence = sig.get('confidence', 0)
|
||
if confidence >= 85:
|
||
prompt_parts.append(f"⚠️ 信号#{i} ({action}) 与弱趋势相反，但 confidence={confidence}>=85 → 可 micro 仓位")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append(f"❌ 信号#{i} ({action}) 与弱趋势相反，confidence不足 → 返回 HOLD")
|
||
|
||
# 关键价位
|
||
key_levels = context.get('key_levels', {})
|
||
if key_levels:
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 关键价位")
|
||
if key_levels.get('support'):
|
||
# 提取数字并格式化
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||
import re
|
||
def extract_num(val):
|
||
if isinstance(val, (int, float)):
|
||
return float(val)
|
||
if isinstance(val, str):
|
||
match = re.search(r'[\d,]+\.?\d*', val.replace(',', ''))
|
||
if match:
|
||
return float(match.group())
|
||
return None
|
||
|
||
supports = [extract_num(s) for s in key_levels['support'][:3]]
|
||
supports_str = ', '.join([f"${s:,.2f}" for s in supports if s is not None])
|
||
prompt_parts.append(f"支撑位: {supports_str}")
|
||
if key_levels.get('resistance'):
|
||
import re
|
||
def extract_num(val):
|
||
if isinstance(val, (int, float)):
|
||
return float(val)
|
||
if isinstance(val, str):
|
||
match = re.search(r'[\d,]+\.?\d*', val.replace(',', ''))
|
||
if match:
|
||
return float(match.group())
|
||
return None
|
||
|
||
resistances = [extract_num(r) for r in key_levels['resistance'][:3]]
|
||
resistances_str = ', '.join([f"${r:,.2f}" for r in resistances if r is not None])
|
||
prompt_parts.append(f"阻力位: {resistances_str}")
|
||
|
||
# 当前持仓
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||
positions = context.get('positions', [])
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 当前持仓")
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||
if positions:
|
||
for pos in positions:
|
||
if pos.get('holding', 0) > 0:
|
||
prompt_parts.append(f"- {pos.get('symbol')}: {pos.get('side')} {pos.get('holding')} USDT")
|
||
prompt_parts.append(f" 开仓价: ${pos.get('entry_price')}")
|
||
prompt_parts.append(f" 止损: ${pos.get('stop_loss')}")
|
||
prompt_parts.append(f" 止盈: ${pos.get('take_profit')}")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("无持仓")
|
||
|
||
# 当前挂单
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||
pending_orders = context.get('pending_orders', [])
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 当前挂单（仅 {context['symbol']} 的挂单）")
|
||
if pending_orders:
|
||
prompt_parts.append(f"⚠️ 重要：以下挂单都属于当前交易对 {context['symbol']}，取消订单时只能选择这些订单ID")
|
||
prompt_parts.append(f"⚠️ 取消规则：做空信号时只能取消做多(🟢long)挂单，做多信号时只能取消做空(🔴short)挂单")
|
||
|
||
# 分类统计挂单方向
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||
long_orders = [o for o in pending_orders if o.get('side') == 'long']
|
||
short_orders = [o for o in pending_orders if o.get('side') == 'short']
|
||
|
||
# 如果只有同向挂单，明确提示LLM
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||
signals = context.get('signals', [])
|
||
if signals:
|
||
main_action = signals[0].get('action', 'hold') if signals else 'hold'
|
||
if main_action == 'sell' and not long_orders:
|
||
prompt_parts.append(f"📌 注意：当前只有做空挂单，与做空信号同向，无需取消！")
|
||
elif main_action == 'buy' and not short_orders:
|
||
prompt_parts.append(f"📌 注意：当前只有做多挂单，与做多信号同向，无需取消！")
|
||
|
||
for order in pending_orders:
|
||
side_icon = "🟢" if order.get('side') == 'long' else "🔴"
|
||
entry_type = "现价单" if order.get('entry_type') == 'market' else "挂单"
|
||
side_text = "做多" if order.get('side') == 'long' else "做空"
|
||
prompt_parts.append(f"- {side_icon} {order.get('symbol')}: {side_text}({order.get('side')}) | {entry_type}")
|
||
prompt_parts.append(f" 挂单价: ${order.get('entry_price')} | 数量: {order.get('quantity')} USDT")
|
||
prompt_parts.append(f" 订单ID: {order.get('order_id')}")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("无挂单")
|
||
|
||
# 账户状态
|
||
account = context.get('account', {})
|
||
lev_info = context.get('leverage_info', {})
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 账户状态")
|
||
prompt_parts.append(f"余额: ${account.get('current_balance', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"可用: ${account.get('available', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"已用保证金: ${account.get('used_margin', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"持仓价值: ${account.get('total_position_value', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 杠杆信息")
|
||
prompt_parts.append(f"当前杠杆: {lev_info.get('current_leverage', 0):.1f}x")
|
||
prompt_parts.append(f"最大仓位金额: ${lev_info.get('max_position_value', 0):,.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"可用仓位金额: ${lev_info.get('available_position_value', 0):,.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"可用杠杆空间: {lev_info.get('available_leverage_percent', 0):.1f}%")
|
||
prompt_parts.append(f"最大杠杆限制: {lev_info.get('max_leverage', 20)}x")
|
||
|
||
# 价格距离检查规则
|
||
price_check = context.get('price_distance_check', {})
|
||
if price_check.get('enabled'):
|
||
min_distance = price_check.get('min_distance_percent', 2)
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 价格距离限制（必须遵守）")
|
||
prompt_parts.append(f"⚠️ 重要：如果有相同方向的持仓/挂单，价格距离必须 >= {min_distance}%")
|
||
prompt_parts.append(f"- 低于此距离不开新仓，避免风险过度集中")
|
||
prompt_parts.append(f"- 此规则**没有例外**，无论信号等级多高都必须遵守")
|
||
|
||
# 计算并显示当前价格距离
|
||
current_price = context.get('current_price')
|
||
signals = context.get('signals', [])
|
||
positions = context.get('positions', [])
|
||
pending_orders = context.get('pending_orders', [])
|
||
|
||
if signals and current_price:
|
||
for sig in signals:
|
||
sig_action = sig.get('action')
|
||
sig_entry = sig.get('entry_zone')
|
||
|
||
if sig_action and sig_entry:
|
||
try:
|
||
sig_entry = float(sig_entry)
|
||
prompt_parts.append(f"\n当前信号 {sig_action} @ ${sig_entry:,.2f} 的价格距离检查:")
|
||
|
||
# 检查持仓
|
||
for pos in positions:
|
||
if pos.get('symbol') == context['symbol']:
|
||
pos_side = pos.get('side')
|
||
if (sig_action == 'buy' and pos_side == 'long') or (sig_action == 'sell' and pos_side == 'short'):
|
||
pos_entry = float(pos.get('entry_price', 0))
|
||
distance = abs(sig_entry - pos_entry) / pos_entry * 100
|
||
status = "✅ 通过" if distance >= min_distance else f"❌ 拒绝 (距离 {distance:.2f}% < {min_distance}%)"
|
||
prompt_parts.append(f" - 持仓 {pos_side} @ ${pos_entry:,.2f}: 距离 {distance:.2f}% {status}")
|
||
|
||
# 检查挂单
|
||
for order in pending_orders:
|
||
if order.get('symbol') == context['symbol']:
|
||
order_side = order.get('side')
|
||
if (sig_action == 'buy' and order_side == 'long') or (sig_action == 'sell' and order_side == 'short'):
|
||
order_entry = float(order.get('entry_price', 0))
|
||
distance = abs(sig_entry - order_entry) / order_entry * 100
|
||
status = "✅ 通过" if distance >= min_distance else f"❌ 拒绝 (距离 {distance:.2f}% < {min_distance}%)"
|
||
prompt_parts.append(f" - 挂单 {order_side} @ ${order_entry:,.2f}: 距离 {distance:.2f}% {status}")
|
||
|
||
except (ValueError, TypeError):
|
||
pass
|
||
|
||
prompt_parts.append(f"\n请根据以上信息，做出交易决策。")
|
||
|
||
return "\n".join(prompt_parts)
|
||
|
||
def _parse_decision_response(self, response: str, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""解析决策响应"""
|
||
try:
|
||
import re
|
||
|
||
# 尝试提取 JSON
|
||
json_match = re.search(r'```json\s*([\s\S]*?)\s*```', response)
|
||
if json_match:
|
||
json_str = json_match.group(1)
|
||
else:
|
||
json_match = re.search(r'\{[\s\S]*\}', response)
|
||
if json_match:
|
||
json_str = json_match.group(0)
|
||
else:
|
||
raise ValueError("无法找到 JSON 响应")
|
||
|
||
# 清理 JSON 字符串
|
||
json_str = self._clean_json_string(json_str)
|
||
|
||
result = json.loads(json_str)
|
||
|
||
# 清理价格字段 - 转换为 float
|
||
result = self._clean_price_fields(result)
|
||
|
||
# 添加元数据
|
||
result['symbol'] = symbol
|
||
result['timestamp'] = datetime.now().isoformat()
|
||
result['raw_response'] = response
|
||
|
||
logger.info(f"✅ 交易决策完成: {symbol} | {result.get('decision', 'HOLD')}")
|
||
|
||
return result
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"解析决策响应失败: {e}")
|
||
logger.warning(f"原始响应: {response[:1000]}...") # 打印前1000字符
|
||
return self._get_hold_decision(symbol, "解析失败，默认观望")
|
||
|
||
def _clean_price_fields(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""清理价格字段，转换为 float"""
|
||
def clean_price(price_value):
|
||
if price_value is None:
|
||
return None
|
||
if isinstance(price_value, (int, float)):
|
||
return float(price_value)
|
||
if isinstance(price_value, str):
|
||
# 移除 $ 符号和逗号
|
||
cleaned = price_value.replace('$', '').replace(',', '').strip()
|
||
if cleaned:
|
||
try:
|
||
return float(cleaned)
|
||
except ValueError:
|
||
return None
|
||
return None
|
||
|
||
# 清理顶层价格字段
|
||
price_fields = ['stop_loss', 'take_profit', 'quantity']
|
||
for field in price_fields:
|
||
if field in data:
|
||
data[field] = clean_price(data[field])
|
||
|
||
# 验证止损止盈价格的合理性
|
||
data = self._validate_price_fields(data)
|
||
|
||
return data
|
||
|
||
def _validate_price_fields(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""验证止损止盈价格的合理性，拒绝明显错误的值"""
|
||
entry = data.get('entry_zone')
|
||
stop_loss = data.get('stop_loss')
|
||
take_profit = data.get('take_profit')
|
||
action = data.get('decision', '') # OPEN/CLOSE/HOLD
|
||
|
||
if not entry or entry <= 0:
|
||
return data
|
||
|
||
# 判断是做多还是做空
|
||
is_long = action == 'OPEN' and data.get('action') == 'buy'
|
||
is_short = action == 'OPEN' and data.get('action') == 'sell'
|
||
|
||
# 检查止损价格是否合理（偏离入场价不超过 50%）
|
||
MAX_REASONABLE_DEVIATION = 0.50 # 50%
|
||
|
||
if stop_loss is not None:
|
||
deviation = abs(stop_loss - entry) / entry
|
||
# 如果止损价格偏离入场价超过 50%，认为是错误的
|
||
if deviation > MAX_REASONABLE_DEVIATION:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 止损价格不合理: entry={entry}, stop_loss={stop_loss}, 偏离={deviation*100:.1f}%，已忽略")
|
||
data['stop_loss'] = None
|
||
else:
|
||
# 做多：止损应该低于入场价
|
||
if is_long and stop_loss >= entry:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 做多止损错误: entry={entry}, stop_loss={stop_loss} 应该 < entry，已忽略")
|
||
data['stop_loss'] = None
|
||
# 做空：止损应该高于入场价
|
||
elif is_short and stop_loss <= entry:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 做空止损错误: entry={entry}, stop_loss={stop_loss} 应该 > entry，已忽略")
|
||
data['stop_loss'] = None
|
||
|
||
if take_profit is not None:
|
||
deviation = abs(take_profit - entry) / entry
|
||
# 如果止盈价格偏离入场价超过 50%，认为是错误的
|
||
if deviation > MAX_REASONABLE_DEVIATION:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 止盈价格不合理: entry={entry}, take_profit={take_profit}, 偏离={deviation*100:.1f}%，已忽略")
|
||
data['take_profit'] = None
|
||
else:
|
||
# 做多：止盈应该高于入场价
|
||
if is_long and take_profit <= entry:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 做多止盈错误: entry={entry}, take_profit={take_profit} 应该 > entry，已忽略")
|
||
data['take_profit'] = None
|
||
# 做空：止盈应该低于入场价
|
||
elif is_short and take_profit >= entry:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 做空止盈错误: entry={entry}, take_profit={take_profit} 应该 < entry，已忽略")
|
||
data['take_profit'] = None
|
||
|
||
return data
|
||
|
||
def _clean_json_string(self, json_str: str) -> str:
|
||
"""清理 JSON 字符串，移除可能导致解析错误的内容"""
|
||
import re
|
||
# 移除单行注释 // ...
|
||
json_str = re.sub(r'//.*?(?=\n|$)', '', json_str)
|
||
# 移除多行注释 /* ... */
|
||
json_str = re.sub(r'/\*[\s\S]*?\*/', '', json_str)
|
||
# 移除尾随逗号（例如 {"a": 1,} -> {"a": 1}）
|
||
json_str = re.sub(r',\s*([}\]])', r'\1', json_str)
|
||
return json_str
|
||
|
||
def _validate_decision(self, decision: Dict[str, Any],
|
||
positions: List[Dict[str, Any]],
|
||
account: Dict[str, Any],
|
||
pending_orders: List[Dict[str, Any]] = None,
|
||
market_signal: Dict[str, Any] = None) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""验证决策安全性"""
|
||
# 检查杠杆限制
|
||
if decision.get('decision') in ['OPEN', 'ADD']:
|
||
balance = float(account.get('current_balance', 0))
|
||
total_position_value = float(account.get('total_position_value', 0))
|
||
max_leverage = 20
|
||
max_position_value = balance * max_leverage
|
||
|
||
# quantity 是保证金金额，需要乘以杠杆得到持仓价值
|
||
margin = float(decision.get('quantity', 0))
|
||
position_value = margin * max_leverage # 使用最大杠杆计算持仓价值
|
||
new_total_value = total_position_value + position_value
|
||
|
||
if new_total_value > max_position_value:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 决策被拒绝: 超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})")
|
||
return self._get_hold_decision(
|
||
decision['symbol'],
|
||
f"超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})"
|
||
)
|
||
|
||
# 价格距离检查：相同方向相同标的的挂单，价格距离 < 2% 时不加仓/开仓
|
||
action = decision.get('action', '')
|
||
new_entry_price = decision.get('entry_price')
|
||
|
||
if action and new_entry_price:
|
||
try:
|
||
new_entry_price = float(new_entry_price)
|
||
min_distance_percent = 2.0
|
||
|
||
# 检查持仓
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for pos in positions or []:
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if pos.get('symbol') == decision.get('symbol'):
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pos_side = pos.get('side', '') # 'long' or 'short'
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pos_entry = float(pos.get('entry_price', 0))
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# 相同方向的持仓
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if (action == 'buy' and pos_side == 'long') or (action == 'sell' and pos_side == 'short'):
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distance_percent = abs(new_entry_price - pos_entry) / pos_entry * 100
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if distance_percent < min_distance_percent:
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logger.warning(f"⚠️ 决策被拒绝: 价格距离过近 (新价格 ${new_entry_price:,.2f} vs 持仓 ${pos_entry:,.2f}, 距离 {distance_percent:.2f}% < {min_distance_percent}%)")
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return self._get_hold_decision(
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decision['symbol'],
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f"价格距离持仓过近 (新价格 ${new_entry_price:,.2f} vs 持仓 ${pos_entry:,.2f}, 距离 {distance_percent:.2f}% < {min_distance_percent}%)"
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||
)
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# 检查挂单
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for order in pending_orders or []:
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if order.get('symbol') == decision.get('symbol'):
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order_side = order.get('side', '')
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||
order_entry = float(order.get('entry_price', 0))
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||
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||
# 相同方向的挂单
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if (action == 'buy' and order_side == 'long') or (action == 'sell' and order_side == 'short'):
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distance_percent = abs(new_entry_price - order_entry) / order_entry * 100
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||
if distance_percent < min_distance_percent:
|
||
logger.warning(f"⚠️ 决策被拒绝: 价格距离过近 (新价格 ${new_entry_price:,.2f} vs 挂单 ${order_entry:,.2f}, 距离 {distance_percent:.2f}% < {min_distance_percent}%)")
|
||
return self._get_hold_decision(
|
||
decision['symbol'],
|
||
f"价格距离挂单过近 (新价格 ${new_entry_price:,.2f} vs 挂单 ${order_entry:,.2f}, 距离 {distance_percent:.2f}% < {min_distance_percent}%)"
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||
)
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except (ValueError, TypeError) as e:
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logger.warning(f"价格距离检查失败: {e}")
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return decision
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def _get_hold_decision(self, symbol: str, reason: str = "") -> Dict[str, Any]:
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"""返回观望决策"""
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return {
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'decision': 'HOLD',
|
||
'symbol': symbol,
|
||
'action': 'hold',
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||
'reasoning': f'观望: {reason}',
|
||
'timestamp': datetime.now().isoformat()
|
||
}
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