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20 KiB
Python
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20 KiB
Python
"""
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交易决策器 - 基于市场信号和当前状态做出交易决策
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||
职责：
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1. 接收市场信号（不含仓位信息）
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2. 接收当前持仓状态
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3. 接收账户状态
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||
4. 做出具体交易决策（开仓/平仓/加仓/减仓/观望）
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"""
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import json
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from typing import Dict, Any, Optional, List
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from datetime import datetime
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from app.utils.logger import logger
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from app.services.llm_service import llm_service
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||
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||
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||
class TradingDecisionMaker:
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||
"""交易决策器 - 负责仓位管理和风险控制"""
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# 交易决策系统提示词
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TRADING_DECISION_PROMPT = """你是一位专业的加密货币交易员。你的职责是**根据市场信号和当前仓位状态，做出交易决策**。
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## 你的职责
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- 分析市场信号的质量
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- 结合当前持仓评估风险
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- 考虑账户整体状况
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- 做出具体交易决策
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## 输入信息
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你将收到：
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1. 市场信号（方向、强度、理由）
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2. 当前持仓列表
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3. 账户状态（余额、已用保证金、杠杆等）
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## 决策类型
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### 1. 开仓（OPEN）
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**时机**：无持仓或可以加仓时
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**要求**：
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- **A级信号（confidence >= 80）**：可开 heavy/medium/light 仓位
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- **B级信号（60 <= confidence < 80）**：只能开 medium/light 仓位
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- **C级信号（40 <= confidence < 60）**：只能开 light 仓位
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- **D级信号（confidence < 40）**：不开仓，返回 HOLD
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- 账户有足够的可用杠杆空间
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- 风险可控（止损明确）
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### 2. 平仓（CLOSE）
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**时机**：
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- 触发止损/止盈
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- 信号反转
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- 风险过大
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### 3. 加仓（ADD）
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**时机**：
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- 已有盈利持仓
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- 同向新信号
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- 趋势加强
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**价格距离限制（重要）**：
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- 如果已有持仓/挂单的价格与新价格距离 < 1%，**不加仓也不开新仓**
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- 例如：现有 BTC 做多持仓 @ $95,000，新信号 @ $95,500（差距 0.52% < 1%），拒绝开仓
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- 这是为了避免在同一价格区域重复建仓，导致风险过度集中
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- **例外**：如果信号是 A 级（confidence >= 90）且趋势非常强劲，可以考虑放宽到 0.5%
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### 4. 减仓（REDUCE）
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**时机**：
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- 部分止盈
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- 降低风险敞口
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- 不确定增加
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### 5. 观望（HOLD）
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**时机**：
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- 信号不明确
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- 风险过大
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- 可用杠杆空间不足
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- 等待更好时机
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## 仓位管理规则
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### 全仓模式（联合保证金）
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- **最大杠杆 20 倍**：最大仓位金额 = 账户余额 × 20
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- **当前杠杆**：当前杠杆 = 当前持仓价值 / 账户余额
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- **可用杠杆空间百分比**：(最大仓位金额 - 当前持仓价值) / 最大仓位金额 × 100%
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### 仓位大小选择（综合考虑信号质量和可用空间）
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仓位大小由**信号等级**和**可用杠杆空间**共同决定：
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#### 1. 信号等级决定最大仓位上限
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- **A级信号（80-100分）**：可选择 heavy/medium/light
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- **B级信号（60-79分）**：只能选择 medium/light
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- **C级信号（40-59分）**：只能选择 light
|
||
- **D级信号（<40分）**：不开仓，返回 HOLD
|
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||
#### 2. 可用杠杆空间决定是否可开仓
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- **可用空间 >= 10%**：可以开 heavy 仓位
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- **可用空间 >= 5%**：可以开 medium 仓位
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- **可用空间 >= 3%**：可以开 light 仓位
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||
- **可用空间 < 3%**：不新开仓，返回 HOLD
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#### 3. 仓位大小与保证金金额
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- **heavy**：使用保证金 = 账户余额 × 12%
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||
- **medium**：使用保证金 = 账户余额 × 6%
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||
- **light**：使用保证金 = 账户余额 × 3%
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#### 4. 选择逻辑示例
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假设当前可用杠杆空间为 50%：
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- A级信号 → 可以选择 heavy（空间足够，信号质量高）
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- B级信号 → 只能选择 medium/light（信号质量中等）
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||
- C级信号 → 只能选择 light（信号质量一般，保守仓位）
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||
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||
假设当前可用杠杆空间为 4%：
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||
- A级信号 → 只能选择 medium/light（空间不足）
|
||
- B级信号 → 只能选择 light（空间不足）
|
||
- C级信号 → 不开仓（空间不足）
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||
|
||
**重要**：`quantity` 字段输出的是**保证金金额**，不是持仓价值。交易系统会使用杠杆自动计算实际持仓价值。
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||
### 计算示例
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- 账户余额：$10,000
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- 最大仓位金额：$10,000 × 20 = $200,000
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||
- 当前持仓价值：$20,000（当前杠杆 2x）
|
||
- 可用仓位金额：$200,000 - $20,000 = $180,000
|
||
- 可用杠杆空间：$180,000 / $200,000 = 90%
|
||
- 计算公式：保证金金额 = 账户余额 × 使用比例
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||
- heavy：保证金 $10,000 × 12% = $1,200 → 持仓价值 $1,200 × 20 = $24,000
|
||
- medium：保证金 $10,000 × 6% = $600 → 持仓价值 $600 × 20 = $12,000
|
||
- light：保证金 $10,000 × 3% = $300 → 持仓价值 $300 × 20 = $6,000
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### 风险控制
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- 单笔最大亏损不超过账户 2%
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- 止损必须明确
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- 避免过度交易
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- 不追涨杀跌
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## 决策输出格式
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请以 JSON 格式输出：
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```json
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{
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"decision": "OPEN/CLOSE/ADD/REDUCE/HOLD",
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||
"symbol": "BTC/USDT",
|
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"side": "buy/sell",
|
||
"action": "open_long/close_short/add_long/...",
|
||
"position_size": "heavy/medium/light",
|
||
"quantity": 1200,
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||
"confidence": 0-100,
|
||
"reasoning": "简洁的决策理由（1句话，15字以内）",
|
||
"risk_analysis": "核心风险点（1句话，15字以内）",
|
||
"stop_loss": 65500,
|
||
"take_profit": 67500,
|
||
"notes": "其他说明"
|
||
}
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||
```
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## 重要说明
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||
- **所有价格必须是纯数字**，不要加 $ 符号、逗号或其他格式
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- `stop_loss`、`take_profit` 必须是数字类型
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||
- **quantity 是保证金金额（USDT）**，交易系统会使用杠杆计算实际持仓价值
|
||
- **position_size** 和 **quantity** 必须匹配（heavy 对应最大保证金金额）
|
||
- **入场方式由市场信号决定**，你只需要根据市场信号的 `entry_type` 来执行交易
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||
## 输出简洁性要求（重要！）
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||
- **reasoning（决策理由）**：用1句话说清楚决策原因，不超过15个字
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||
- ❌ 错误示例："由于市场信号显示强劲的上升趋势，且当前可用杠杆空间充足，因此决定开仓做多"
|
||
- ✅ 正确示例："A级信号，上升趋势明确，空间充足"
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||
- **risk_analysis（风险分析）**：用1句话指出核心风险，不超过15个字
|
||
- ❌ 错误示例："需要注意市场波动性增加可能带来的潜在亏损风险，同时关注止损位的设置"
|
||
- ✅ 正确示例："关注波动风险，止损设好"
|
||
|
||
## 注意事项
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1. **安全第一**：宁可错过机会，也不要冒过大风险
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||
2. **遵守杠杆限制**：总杠杆永远不超过 20 倍
|
||
3. **理性决策**：不要被 FOMO 情绪左右
|
||
4. **灵活应变**：根据市场变化调整策略
|
||
5. **简洁输出**：决策理由和风险分析必须简明扼要
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||
|
||
记住：你是交易执行者，不是市场分析师。市场分析已经完成了，你只需要根据分析结果和当前状态做出理性的交易决策！
|
||
"""
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||
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||
def __init__(self):
|
||
pass
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||
|
||
async def make_decision(self,
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||
market_signal: Dict[str, Any],
|
||
positions: List[Dict[str, Any]],
|
||
account: Dict[str, Any],
|
||
current_price: float = None) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""
|
||
做出交易决策
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||
|
||
Args:
|
||
market_signal: 市场信号（来自 MarketSignalAnalyzer）
|
||
positions: 当前持仓列表
|
||
account: 账户状态
|
||
current_price: 当前价格（用于判断入场方式）
|
||
|
||
Returns:
|
||
交易决策字典
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||
"""
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||
try:
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||
# 1. 准备决策上下文
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||
decision_context = self._prepare_decision_context(
|
||
market_signal, positions, account, current_price
|
||
)
|
||
|
||
# 2. 构建提示词
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||
prompt = self._build_decision_prompt(decision_context)
|
||
|
||
# 3. 调用 LLM 做决策
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||
messages = [
|
||
{"role": "system", "content": self.TRADING_DECISION_PROMPT},
|
||
{"role": "user", "content": prompt}
|
||
]
|
||
response = await llm_service.achat(messages)
|
||
|
||
# 4. 解析结果
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||
result = self._parse_decision_response(response, market_signal['symbol'])
|
||
|
||
# 5. 验证决策安全性
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||
result = self._validate_decision(result, positions, account)
|
||
|
||
return result
|
||
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||
except Exception as e:
|
||
logger.error(f"交易决策失败: {e}")
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||
import traceback
|
||
logger.debug(traceback.format_exc())
|
||
return self._get_hold_decision(market_signal['symbol'], "决策系统异常")
|
||
|
||
def _prepare_decision_context(self,
|
||
market_signal: Dict[str, Any],
|
||
positions: List[Dict[str, Any]],
|
||
account: Dict[str, Any],
|
||
current_price: float = None) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""准备决策上下文"""
|
||
context = {
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||
'symbol': market_signal.get('symbol'),
|
||
'market_state': market_signal.get('market_state'),
|
||
'trend': market_signal.get('trend'),
|
||
'signals': market_signal.get('signals', []),
|
||
'key_levels': market_signal.get('key_levels', {}),
|
||
'positions': positions,
|
||
'account': account,
|
||
'current_price': current_price
|
||
}
|
||
|
||
# 计算账户状态
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||
balance = float(account.get('current_balance', 0))
|
||
total_position_value = float(account.get('total_position_value', 0))
|
||
used_margin = float(account.get('used_margin', 0))
|
||
|
||
# 当前杠杆（全仓模式）
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||
max_leverage = 20
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||
max_position_value = balance * max_leverage # 最大仓位金额
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||
current_leverage = (total_position_value / balance) if balance > 0 else 0
|
||
available_position_value = max(0, max_position_value - total_position_value) # 剩余可用仓位金额
|
||
available_leverage_percent = (available_position_value / max_position_value * 100) if max_position_value > 0 else 0 # 可用杠杆空间百分比
|
||
|
||
context['leverage_info'] = {
|
||
'balance': balance,
|
||
'current_leverage': current_leverage,
|
||
'total_position_value': total_position_value,
|
||
'max_position_value': max_position_value,
|
||
'available_position_value': available_position_value,
|
||
'available_leverage_percent': available_leverage_percent,
|
||
'max_leverage': max_leverage
|
||
}
|
||
|
||
# 价格距离检查信息（用于 LLM 判断）
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||
context['price_distance_check'] = {
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||
'enabled': True,
|
||
'min_distance_percent': 1.0, # 最小价格距离 1%
|
||
'exception_threshold': 90 # A 级信号且 confidence >= 90 时可放宽到 0.5%
|
||
}
|
||
|
||
return context
|
||
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||
def _build_decision_prompt(self, context: Dict[str, Any]) -> str:
|
||
"""构建决策提示词"""
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||
prompt_parts = []
|
||
|
||
# 市场信号
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||
prompt_parts.append(f"## 市场信号")
|
||
prompt_parts.append(f"交易对: {context['symbol']}")
|
||
prompt_parts.append(f"市场状态: {context.get('market_state')}")
|
||
prompt_parts.append(f"趋势: {context.get('trend')}")
|
||
|
||
# 当前价格（如果有）
|
||
current_price = context.get('current_price')
|
||
if current_price:
|
||
prompt_parts.append(f"当前价格: ${current_price:,.2f}")
|
||
|
||
# 信号列表
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||
signals = context.get('signals', [])
|
||
if signals:
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 信号列表")
|
||
for i, sig in enumerate(signals, 1):
|
||
# timeframe 是 short_term/medium_term/long_term
|
||
timeframe = sig.get('timeframe', 'N/A')
|
||
action = sig.get('action', 'N/A')
|
||
prompt_parts.append(f"{i}. {timeframe} | {action}")
|
||
prompt_parts.append(f" 信心度: {sig.get('confidence', 0)}")
|
||
|
||
# 添加入场价格信息
|
||
entry_zone = sig.get('entry_zone')
|
||
if entry_zone:
|
||
prompt_parts.append(f" 建议入场价: ${entry_zone:,.2f}")
|
||
|
||
prompt_parts.append(f" 理由: {sig.get('reasoning', 'N/A')}")
|
||
|
||
# 关键价位
|
||
key_levels = context.get('key_levels', {})
|
||
if key_levels:
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 关键价位")
|
||
if key_levels.get('support'):
|
||
# 提取数字并格式化
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||
import re
|
||
def extract_num(val):
|
||
if isinstance(val, (int, float)):
|
||
return float(val)
|
||
if isinstance(val, str):
|
||
match = re.search(r'[\d,]+\.?\d*', val.replace(',', ''))
|
||
if match:
|
||
return float(match.group())
|
||
return None
|
||
|
||
supports = [extract_num(s) for s in key_levels['support'][:3]]
|
||
supports_str = ', '.join([f"${s:,.2f}" for s in supports if s is not None])
|
||
prompt_parts.append(f"支撑位: {supports_str}")
|
||
if key_levels.get('resistance'):
|
||
import re
|
||
def extract_num(val):
|
||
if isinstance(val, (int, float)):
|
||
return float(val)
|
||
if isinstance(val, str):
|
||
match = re.search(r'[\d,]+\.?\d*', val.replace(',', ''))
|
||
if match:
|
||
return float(match.group())
|
||
return None
|
||
|
||
resistances = [extract_num(r) for r in key_levels['resistance'][:3]]
|
||
resistances_str = ', '.join([f"${r:,.2f}" for r in resistances if r is not None])
|
||
prompt_parts.append(f"阻力位: {resistances_str}")
|
||
|
||
# 当前持仓
|
||
positions = context.get('positions', [])
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 当前持仓")
|
||
if positions:
|
||
for pos in positions:
|
||
if pos.get('holding', 0) > 0:
|
||
prompt_parts.append(f"- {pos.get('symbol')}: {pos.get('side')} {pos.get('holding')} USDT")
|
||
prompt_parts.append(f" 开仓价: ${pos.get('entry_price')}")
|
||
prompt_parts.append(f" 止损: ${pos.get('stop_loss')}")
|
||
prompt_parts.append(f" 止盈: ${pos.get('take_profit')}")
|
||
else:
|
||
prompt_parts.append("无持仓")
|
||
|
||
# 账户状态
|
||
account = context.get('account', {})
|
||
lev_info = context.get('leverage_info', {})
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 账户状态")
|
||
prompt_parts.append(f"余额: ${account.get('current_balance', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"可用: ${account.get('available', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"已用保证金: ${account.get('used_margin', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"持仓价值: ${account.get('total_position_value', 0):.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 杠杆信息")
|
||
prompt_parts.append(f"当前杠杆: {lev_info.get('current_leverage', 0):.1f}x")
|
||
prompt_parts.append(f"最大仓位金额: ${lev_info.get('max_position_value', 0):,.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"可用仓位金额: ${lev_info.get('available_position_value', 0):,.2f}")
|
||
prompt_parts.append(f"可用杠杆空间: {lev_info.get('available_leverage_percent', 0):.1f}%")
|
||
prompt_parts.append(f"最大杠杆限制: {lev_info.get('max_leverage', 20)}x")
|
||
|
||
# 价格距离检查规则
|
||
price_check = context.get('price_distance_check', {})
|
||
if price_check.get('enabled'):
|
||
prompt_parts.append(f"\n## 价格距离限制")
|
||
prompt_parts.append(f"⚠️ 重要：如果有相同方向的持仓/挂单，价格距离必须 >= {price_check.get('min_distance_percent', 1)}%")
|
||
prompt_parts.append(f"- 低于此距离不开新仓，避免风险过度集中")
|
||
prompt_parts.append(f"- A级信号（confidence >= {price_check.get('exception_threshold', 90)}）可考虑放宽到 0.5%")
|
||
|
||
prompt_parts.append(f"\n请根据以上信息，做出交易决策。")
|
||
|
||
return "\n".join(prompt_parts)
|
||
|
||
def _parse_decision_response(self, response: str, symbol: str) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""解析决策响应"""
|
||
try:
|
||
import re
|
||
|
||
# 尝试提取 JSON
|
||
json_match = re.search(r'```json\s*([\s\S]*?)\s*```', response)
|
||
if json_match:
|
||
json_str = json_match.group(1)
|
||
else:
|
||
json_match = re.search(r'\{[\s\S]*\}', response)
|
||
if json_match:
|
||
json_str = json_match.group(0)
|
||
else:
|
||
raise ValueError("无法找到 JSON 响应")
|
||
|
||
# 清理 JSON 字符串
|
||
json_str = self._clean_json_string(json_str)
|
||
|
||
result = json.loads(json_str)
|
||
|
||
# 清理价格字段 - 转换为 float
|
||
result = self._clean_price_fields(result)
|
||
|
||
# 添加元数据
|
||
result['symbol'] = symbol
|
||
result['timestamp'] = datetime.now().isoformat()
|
||
result['raw_response'] = response
|
||
|
||
logger.info(f"✅ 交易决策完成: {symbol} | {result.get('decision', 'HOLD')}")
|
||
|
||
return result
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"解析决策响应失败: {e}")
|
||
logger.warning(f"原始响应: {response[:1000]}...") # 打印前1000字符
|
||
return self._get_hold_decision(symbol, "解析失败，默认观望")
|
||
|
||
def _clean_price_fields(self, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
|
||
"""清理价格字段，转换为 float"""
|
||
def clean_price(price_value):
|
||
if price_value is None:
|
||
return None
|
||
if isinstance(price_value, (int, float)):
|
||
return float(price_value)
|
||
if isinstance(price_value, str):
|
||
# 移除 $ 符号和逗号
|
||
cleaned = price_value.replace('$', '').replace(',', '').strip()
|
||
if cleaned:
|
||
try:
|
||
return float(cleaned)
|
||
except ValueError:
|
||
return None
|
||
return None
|
||
|
||
# 清理顶层价格字段
|
||
price_fields = ['stop_loss', 'take_profit', 'quantity']
|
||
for field in price_fields:
|
||
if field in data:
|
||
data[field] = clean_price(data[field])
|
||
|
||
return data
|
||
|
||
def _clean_json_string(self, json_str: str) -> str:
|
||
"""清理 JSON 字符串，移除可能导致解析错误的内容"""
|
||
import re
|
||
# 移除单行注释 // ...
|
||
json_str = re.sub(r'//.*?(?=\n|$)', '', json_str)
|
||
# 移除多行注释 /* ... */
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||
json_str = re.sub(r'/\*[\s\S]*?\*/', '', json_str)
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# 移除尾随逗号（例如 {"a": 1,} -> {"a": 1}）
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json_str = re.sub(r',\s*([}\]])', r'\1', json_str)
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return json_str
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def _validate_decision(self, decision: Dict[str, Any],
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positions: List[Dict[str, Any]],
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account: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
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"""验证决策安全性"""
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# 检查杠杆限制
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if decision.get('decision') in ['OPEN', 'ADD']:
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balance = float(account.get('current_balance', 0))
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total_position_value = float(account.get('total_position_value', 0))
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max_leverage = 20
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max_position_value = balance * max_leverage
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# quantity 是保证金金额，需要乘以杠杆得到持仓价值
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margin = float(decision.get('quantity', 0))
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position_value = margin * max_leverage # 使用最大杠杆计算持仓价值
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new_total_value = total_position_value + position_value
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if new_total_value > max_position_value:
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logger.warning(f"⚠️ 决策被拒绝: 超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})")
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return self._get_hold_decision(
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decision['symbol'],
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f"超过最大仓位金额 (保证金 ${margin:.2f} → 持仓价值 ${position_value:.2f}, 总计 ${new_total_value:,.2f} > ${max_position_value:,.2f})"
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)
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return decision
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def _get_hold_decision(self, symbol: str, reason: str = "") -> Dict[str, Any]:
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"""返回观望决策"""
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return {
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'decision': 'HOLD',
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'symbol': symbol,
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'action': 'hold',
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'reasoning': f'观望: {reason}',
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'timestamp': datetime.now().isoformat()
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}
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