# A股量化交易策略系统

## 项目简介

本项目是一个模块化的A股量化交易策略执行系统，支持定时执行多种策略任务，主要包括：

- 📊 **数据获取**: 基于TuShare的股票数据获取
- 🎯 **股票池管理**: 多种股票筛选规则(热榜、龙头股等)
- 📈 **策略分析**: K线形态识别等技术分析策略
- ⏰ **任务调度**: 灵活的定时任务执行
- 📱 **结果通知**: 多种通知方式支持

## 快速开始

### 启动策略测试系统

```bash
python main.py
```

### 基本命令

```bash
# 分析单只股票
scan 000001.SZ

# 扫描热门股票(默认20只)
market 30

# 查看可用股票池规则
pools

# 执行策略任务
task tushare_hot 15

# 查看定时任务示例
schedule

# 显示帮助
help

# 退出程序
quit
```

## 系统架构

```
数据层: TushareFetcher + StockPoolManager
策略层: BaseStrategy + KLinePatternStrategy
执行层: TaskScheduler + StrategyExecutor
通知层: NotificationManager
```

### 核心组件

- **TushareFetcher**: TuShare API数据获取器
- **StockPoolManager**: 股票池管理器，支持多种筛选规则
- **KLinePatternStrategy**: K线形态识别策略
- **StrategyExecutor**: 策略执行协调器
- **TaskScheduler**: 定时任务调度器

## 股票池规则

- `tushare_hot`: 同花顺热榜
- `combined_hot`: 合并热门(同花顺+东财)
- `leading_stocks`: 龙头牛股
- 支持自定义股票列表

## 策略功能

### K线形态策略
- 识别"两阳线+阴线+阳线"突破形态
- 创新高回踩确认机制
- 多时间周期分析支持
- 回踩监控功能

## 配置文件

主要配置文件位于 `config/config.yaml`：

```yaml
# TuShare配置
tushare:
  token: "your_token_here"

# 策略配置
strategy:
  kline_pattern:
    min_entity_ratio: 0.55
    final_yang_min_ratio: 0.40
    max_turnover_ratio: 40.0
    timeframes: ["daily"]

# 通知配置
notification:
  dingtalk:
    enabled: true
    webhook_url: "your_webhook_url"
```

## 定时任务示例

查看 `examples/` 目录下的配置示例：

- `examples/new_architecture_example.py`: 完整架构演示
- `examples/task_config_examples.py`: 常见任务配置

## 使用示例

### 1. 分析单只股票

```bash
> scan 000001.SZ
🔍 分析股票: 000001.SZ
----------------------------------------
📊 DAILY: 发现 1 个信号
  1. 2024-01-15 | 两阳+阴+阳突破 | 价格: 12.50元
📈 总计: 1 个信号
```

### 2. 扫描市场热门股票

```bash
> market 20
🌍 扫描市场热门股票 (前20只)
--------------------------------------------------
📊 扫描结果:
  股票池: 同花顺热榜
  总扫描: 20 只
  有信号: 3 只
  信号数: 5 个
  耗时: 15.23 秒
```

### 3. 执行策略任务

```bash
> task leading_stocks 10
⚡ 执行策略任务
股票池规则: leading_stocks
最大股票数: 10
----------------------------------------
✅ 任务完成:
  任务ID: manual_leading_stocks_10
  成功: 是
  耗时: 8.45 秒
  信号数: 2 个
```

## 开发指南

### 添加新策略

1. 继承 `BaseStrategy` 基类
2. 实现 `analyze_stock()` 方法
3. 注册到 `StrategyExecutor`

### 添加新股票池规则

1. 继承 `StockPoolRule` 基类
2. 实现 `get_stocks()` 方法
3. 注册到 `StockPoolManager`

## 注意事项

- 确保配置文件中的TuShare token有效
- 策略分析需要足够的历史数据
- 定时任务需要稳定的网络连接
- 建议在交易时间外进行大量数据扫描

## 许可证

MIT License