alphax/AGENTS.md

AGENTS.md

1. 项目定位

AlphaX 是一个以 Python + FastAPI + PostgreSQL + Docker + 静态 HTML 组成的加密市场机会监控系统。当前核心目标不是完整自动交易执行，而是围绕“发现机会 -> 确认机会 -> 跟踪机会 -> 复盘迭代”建立一套可持续优化的研究、提示、模拟交易和复盘闭环。

当前仓库是一个 Docker 化运行目录。运行时数据库已经切换为 PostgreSQL；SQLite 只作为历史数据导入来源，不再作为应用运行时数据库。后续开发和排查都应以 PostgreSQL、DATABASE_URL、Docker 服务和当前 migration 为准。

2. 当前技术栈

• 后端：FastAPI, uvicorn, pydantic
• 数据库：PostgreSQL 16，连接入口为 DATABASE_URL
• 数据访问：psycopg + 兼容旧 row 读取方式的 DbRow
• 数据与计算：pandas, numpy
• 交易所/行情：ccxt, requests
• 配置：rules.yaml + app/config/config_loader.py + system_config/runtime DB 配置
• 测试：pytest / unittest
• 部署：Dockerfile, docker-compose.yml
• 前端：static/*.html 页面，由 FastAPI/Jinja2 提供页面壳和 API

3. 真实运行架构

3.1 Docker 服务

当前 docker-compose.yml 定义的核心服务：

• postgres
  • PostgreSQL 16
  • 默认宿主机端口 5433 -> 5432
  • 数据保存在 compose volume postgres_data
• alphax-web
  • FastAPI + 页面/API
  • 默认宿主机端口 8191 -> 8190
  • 启动入口：app.web.web_server:app
• alphax-scheduler
  • 后台调度器
  • 从 PostgreSQL 中读取任务配置和运行状态
  • 以并发子进程运行，通过 lock group 避免关键写路径冲突
• alphax-price-streamer
  • 实时价格流服务
  • 更新最新价格缓存，供页面和部分链路读取

关键原则：

• PostgreSQL 是唯一运行时数据库。
• DATABASE_URL 是唯一运行时数据库连接入口。
• SQLite 只用于历史导入脚本，不参与应用运行。
• .env、data/、数据库文件、日志等不应被打进镜像。

3.2 数据库入口

• app/db/schema.py
  • PostgreSQL schema/init 门面。
  • init_db() 实际调用 apply_migrations()。
  • get_conn 来自 app.db.postgres_connection.connect。
• app/db/postgres_connection.py
  • PostgreSQL 连接、migration、row factory 的底层实现。
  • DbRow 用于兼容旧代码里按下标读取 row 的过渡逻辑。
• app/db/migrations/*.sql
  • PostgreSQL migration 单一事实源。
  • 新表/字段优先新增 migration，不要在业务函数里临时补 schema。

3.3 调度入口

• docker/entrypoint.sh
  • web -> 启动 uvicorn
  • scheduler -> 启动 docker/scheduler.py
  • price-streamer -> 启动实时价格流
  • once -> 执行单次命令
• docker/scheduler.py
  • 从 scheduler_job_config 加载任务。
  • 写入 scheduler_runtime_status。
  • 支持 scheduler_manual_trigger 手动触发。
  • 使用 lock group 控制并发冲突。
• app/cli.py
  • 统一命令入口：screener, confirm, tracker, paper-trader, price-streamer, market, review, event, sentiment, onchain, llm-insights。

4. 代码结构

4.1 推荐系统业务闭环

建议把系统理解为 9 个层次：

1. app/services/market_overview.py 采集全市场快照，为行情环境、涨幅榜和市场温度提供数据。
2. app/services/altcoin_screener.py 负责粗筛/细筛，基于 Binance 行情、量价/结构等规则找候选币；同时写入交易宇宙缓存和覆盖率审计，方便排查“是否扫全、哪里漏掉”。
3. app/services/altcoin_confirm.py 负责确认，判断候选是否形成更可执行的机会，并生成入场计划、上下文和推送候选。
4. app/services/event_driven_screener.py 负责事件/舆情驱动的快速触发检查，是多策略发现层的补充入口。
5. app/services/price_streamer.py 负责实时价格缓存，不等同于完整推荐状态跟踪。
6. app/services/price_tracker.py 负责可执行推荐的价格跟踪、状态迁移和动态风险提示。
7. app/services/paper_trader.py 负责策略交易账本同步和 paper 执行适配。TP/SL、移动止盈、仓位健康、仓位 sizing、账户级风控等可复用交易能力不应长期绑定在 paper trading 层；新增能力优先沉到 app/core/* 或独立 execution/risk 模块，再由 paper/live 适配调用。
8. app/db/live_trading.py / app/web/routes_live_trading.py 负责实盘控制台：多交易所/多 API 账户配置、账号级风控、交易所接口验收和执行审计事件。页面不再使用“订单意图”作为产品概念，也不区分 Demo/正式环境，实际环境由 endpoint/API key 配置决定。
9. app/services/review_engine.py 负责复盘与策略自迭代，包括信号绩效、漏选复盘、规则候选、版本演进。

4.1.1 因子评分与复盘进化

• 核心认知：因子不等于策略。一个因子可以是先决条件、触发、确认、入场、风控或归因，但不能因为单个因子表现好就直接升级成完整策略。
• 完整策略必须至少包含：适用市场环境、交易宇宙、先决条件、核心触发、辅助确认、入场规则、止盈止损、失效条件、仓位/杠杆约束和独立复盘口径。
• 多策略链路必须保持独立：main_composite_v1、box_retest_1h_v1、box_retest_4h_v1、volume_ignition_1h_v1、compression_breakout_4h_v1、intraday_momentum_15m_v1 等策略可以共享行情、账户级风控和执行框架，但不能共享同一套入场门槛、RR、挂单距离和 paper trading 执行门禁。
• 策略级配置入口在 app/core/strategy_registry.py，StrategyDefinition.entry_gate_config 控制确认/跟踪/展示派生的买点质量闸门，StrategyDefinition.paper_config 控制该策略进入 paper trading 的入场、挂单和动态杠杆门槛。
• 新增策略时必须注册稳定 strategy_code，并明确自己的 entry_gate_config / paper_config。不要把新策略的特殊门槛写进全局 paper_trading_config() 或 DEFAULT_ENTRY_GATE，否则会影响其他策略的信号生成和成交样本。
• apply_entry_quality_gate() 必须传入或从 entry_plan.strategy_code 派生策略身份；paper_trader.py 中开仓、挂单、挂单成交和挂单维护应通过策略级配置合并后的参数执行。
• app/core/factor_scoring.py 是确认层因子评分中心。新增确认加减分不要继续散落写死 score += N，应优先通过 FactorScorer.delta(factor_code, base_delta, evidence=...) 计算。
• 稳定因子代码来自 app/core/signal_taxonomy.py，例如 vp_fly_1h_current、volume_consecutive_1h、ignition_d1_current、sector_rotation、sentiment_resonance、top_trader_long、risk_reward_bad。
• signal_performance 是复盘后动态权重来源；review_engine.py 更新信号绩效后，config_loader.get_signal_weights() 会让下一轮筛选/确认读取生效权重。
• 当前确认层已把核心技术因子、资金面因子、板块因子、舆情因子和买点风险因子接入 FactorScorer，并在 market_context.factor_score_breakdown / entry_plan.factor_score_breakdown 中保留因子明细。
• FactorScorer 已加入因子组去相关，同一类 momentum / structure / entry_quality / onchain_flow / narrative 信号会受 group cap 限制，避免同一根行情被重复加分。
• 小样本复盘不能直接杀死核心因子。signal_performance 的动态权重至少要满足 review.min_samples_for_weight 与 review.signal_deprecation.min_samples 后才覆盖确认层基线；未达样本门槛时只用于观察，不应用 0 权重把 15min 启动、日线突破回踩等因子压没。
• 扣分因子应传负数，例如 FactorScorer.delta("false_breakout", -5, ...)，不要再外部 score -= delta，否则 factor_score_breakdown 会把风险误记成正向贡献。
• 确认层会输出 score_components：opportunity_score 表示机会质量，entry_score 表示买点质量，risk_score 表示扣分风险；后续策略不要再只看单一 rec_score。
• market_context.decision_log / entry_plan.decision_log 是结构化决策解释；paper trading 开仓事件也会记录当时 market_regime、global_risk 和 score_components。
• NodeReal 链上因子通过 app/db/onchain_db.py#get_onchain_factor_context() 进入确认层，正向事件如 whale_accumulation、smart_money_buying、exchange_outflow 会加分，风险事件如 exchange_inflow_risk、liquidity_remove_risk、holder_concentration_risk 会扣分；这些因子同样受 signal_performance.weight 复盘权重约束。
• 后续新增链上、资金、事件、舆情等非 K 线因子时，必须给出稳定 factor_code、默认基准权重、证据字段和复盘归因口径，避免只做展示标签而不参与策略进化。
• box_breakout_pullback_4h 是 4H 箱体突破回踩强结构因子，不是完整策略；它可以作为 box_retest_4h_v1 这类策略的核心触发，但仍必须经过市场环境、交易宇宙、确认、入场、风控和失效条件。

4.1.2 多策略架构方向

• 多策略改造计划记录在 docs/MULTI_STRATEGY_ARCHITECTURE.md。后续做策略级改造前必须先阅读并更新该文档。
• 目标架构是：统一交易宇宙 -> 多个独立策略并行扫描 -> 标准策略信号 -> 冲突/重复仲裁 -> 推荐/观察/挂单 -> paper trading 保留策略血缘 -> 按策略独立复盘。
• strategy_version 只表示版本，不应替代策略身份；后续推荐、挂单和交易账本都应补充 strategy_code、strategy_signal_id、strategy_snapshot_json 和 factor_roles_json。
• 现有综合确认策略在迁移期标记为 main_composite_v1，它只是平等策略之一，用于避免无策略来源的推荐继续进入 paper trading。
• 当前已拆出的独立策略包括：box_retest_1h_v1 / box_retest_4h_v1 箱体突破回踩、volume_ignition_1h_v1 1H放量突破启动、compression_breakout_4h_v1 4H压缩蓄力突破、intraday_momentum_15m_v1 15m日内动量延续。它们可以共享交易宇宙和行情数据，但必须保留各自的触发、入场、失效和 paper trading 门禁。
• 新增策略必须先 observe-only 或 paper-only 积累样本，再进入灰度/发布；不能因为某个因子短期表现好就直接同步真实交易。

4.1.3 链上数据源

• 当前链上主数据源支持 NodeReal 与 Alchemy，入口分别是 app/services/nodereal_client.py、app/services/alchemy_client.py 和 app/services/onchain_monitor.py。
• 默认仍可跑 ALPHAX_ONCHAIN_PROVIDER=nodereal；如果 NodeReal 额度受限，可切到 ALPHAX_ONCHAIN_PROVIDER=alchemy 并设置 ALPHAX_ALCHEMY_API_KEY；并行模式可用 ALPHAX_ONCHAIN_PROVIDER=nodereal,alchemy。
• NodeReal 通过 ALPHAX_NODEREAL_API_KEY 访问 EVM JSON-RPC / Enhanced API；Alchemy 通过 ALPHAX_ALCHEMY_API_KEY 访问 Ethereum / BSC 标准 EVM JSON-RPC。
• DEX Screener、Etherscan、Helius 已从运行时代码链路移除；当前只做 Ethereum / BSC 的 NodeReal 采集。
• NodeReal / Alchemy 原始 Transfer 会先记录到 onchain_raw_events，再通过 ERC-20 symbol/name/decimals 自动尝试映射到交易所 XXX/USDT，人工 ALPHAX_ONCHAIN_TOKEN_MAPPINGS 只作为兜底。
• 新增链上信号优先落到 onchain_token_metrics / onchain_events，不要直接创建推荐；高质量事件仍通过 event_news 进入技术检查。

4.2 Web/API

app/web/web_server.py 只应负责 FastAPI 应用装配、模板装配、中间件、全局异常处理和 router include。新增业务 API 优先放到对应 route 模块：

• app/web/routes_auth.py
• app/web/routes_chat.py
• app/web/routes_recommendations.py
• app/web/routes_review_center.py
• app/web/routes_strategy.py
• app/web/routes_onchain.py
• app/web/routes_paper_trading.py
• app/web/routes_live_trading.py
• app/web/routes_market.py
• app/web/routes_admin.py
• app/web/routes_pages.py
• app/web/routes_content.py
• app/web/shared.py

如果要改 Web 逻辑，先判断问题属于哪一层：

• 数据口径问题：优先检查 app/db/*、app/core/opportunity_lifecycle.py、app/core/opportunity_funnel.py
• 参数问题：优先检查 rules.yaml、app/config/config_loader.py
• 页面展示问题：再检查 static/*.html
• 管理端/运行态问题：检查 app/db/scheduler_db.py、app/db/runtime_config_db.py、app/config/system_config.py

4.3 状态与漏斗中心

• app/core/opportunity_lifecycle.py
  • 推荐生命周期、展示桶、执行状态、买点质量闸门的中心。
  • 新增状态时必须同步 API、前端、推送、统计和测试。
• app/core/opportunity_funnel.py
  • 漏斗阶段词表与筛选层映射中心。
  • 筛选、确认、pipeline 页面和分析口径应优先复用这里的 vocabulary。
• app/core/opportunity_level.py
  • 机会级别、持有周期、入场/止损/止盈模型等结构化口径。
• app/core/signal_taxonomy.py
  • 信号分类与信号语义口径。
• app/core/market_regime.py
  • 市场环境识别中心，第一版基于市场快照、BTC/ETH 涨跌、山寨涨跌广度、强势/大跌数量和 funding 热度识别 risk_off、btc_main_uptrend、altcoin_rotation、sideways_chop、meme_frenzy、unknown。
• app/core/global_risk.py
  • paper trading 全局风控门禁。单币机会进入开仓或挂单成交前，需要先检查市场环境和账户风险；critical 禁止新开仓，high 只允许高质量机会。
• app/core/order_lifecycle.py
  • 挂单生命周期决策中心。负责限价单是否触价、是否过期、是否远离入场、RR 与入场距离计算；不写 DB、不取消订单、不调用交易所。paper/live 适配层只能消费它的 OrderLifecycleDecision。
• app/core/trailing_stop.py
  • 移动止盈决策中心。负责动态波动率启动阈值、保护距离、分层距离、启动/上移判断和结构化 decision；不写账本、不发通知、不调用交易所。paper/live 只能消费它的决策结果后做各自适配。
• app/core/position_health.py
  • 已开仓仓位的健康检查中心。它不是入场规则，而是持仓后判断“机会是否仍按原计划运行”：超时未启动会收紧保护价或提前退出，浮盈大幅回吐且未触发移动止盈会提前退出，市场进入 critical 时未受保护的微盈利/弱势仓位可提前退出。
• 交易执行能力必须按“决策核心 -> 执行适配 -> 账本记录”分层：移动止盈、仓位失效保护、动态杠杆、仓位 sizing、订单触发、账户风控都应有可被 paper trading 和 live trading 复用的核心模块。不要把这些规则直接写死在 app/db/paper_trading.py、routes_live_trading.py 或页面 JS 中。
• 多策略基础设施当前内置 main_composite_v1、box_retest_4h_v1、box_retest_1h_v1、volume_ignition_1h_v1、compression_breakout_4h_v1、intraday_momentum_15m_v1。box_breakout_pullback_4h / box_breakout_pullback_1h、vp_fly_1h_current、short_tf_15m_ignition 等只是因子，只有和入场确认、风控、失效条件组成完整剧本后，才作为对应策略信号写入 strategy_signals。
  • 确认层也会应用同一市场风控语义：risk_level=critical 且 position_multiplier=0 时，强势发现仍可记录为观察，但不能输出 buy_now 或新挂单动作；已有活跃可交易推荐会被降级为观察并写入 market_risk_gate。

5. 数据与状态中心

5.1 DB 模块分工

• app/db/altcoin_db.py
  • 现在主要是历史兼容门面和少量读接口；推荐写入、推送、状态派生、跟踪、筛选、cron、复盘基础写入等都应走细分模块。
  • 后续新增查询不要默认继续塞回这里，优先放到更细分模块。
• app/db/recommendation_commands.py
  • 推荐创建、旧推荐过期、推荐 action_status 状态迁移、派生字段重算、操作状态更新。
• app/db/coin_state_queries.py
  • 旧 coin_state 兼容状态写入、active 状态读取、过期状态清理。
• app/db/screening_queries.py
  • 筛选日志写入、细筛历史读取、确认层候选读取。
• app/db/universe_audit.py
  • 交易宇宙缓存与筛选覆盖率审计。symbol_universe_cache 保存稳定币/封装币/异常交易对/低成交额等过滤结论；screening_coverage_audit 保存每轮 Binance USDT 总数、可交易宇宙、缓存命中、K 线成功率、粗筛/细筛数量等覆盖率快照。
• app/db/short_tf_signals.py
  • 5m/15m 短周期启动信号的证据采样与复盘读模型。短周期信号先进入 short_tf_signal_samples，通过转推荐率、后续收益等数据验证价值，不应拍脑袋直接变成交易动作。
• app/db/recommendation_state.py
  • 推荐状态派生、展示桶、发现层/交易层字段、entry_plan 解析、观察池分层。
• app/db/recommendation_queries.py
  • 推荐热路径查询、active/deduped 查询；不应反向依赖 altcoin_db.py。
• app/db/push_queries.py
  • 推送冷却去重、推送日志、推送前单条推荐读取；推送层只能消费这里派生后的统一状态口径。
• app/db/tracking_queries.py
  • 最新价格缓存、推荐跟踪价格/PnL 写入、入场时点更新。
• app/db/cron_queries.py
  • cron/调度任务运行日志写入、列表与汇总查询。
• app/db/review_basic_queries.py
  • 基础复盘写入、漏选记录写入、信号绩效和动态权重读取。
• app/db/strategy_rule_queries.py
  • 策略规则候选、失败模式、候选状态判定、历史回填、候选生成、dry-run/refresh、迭代 dashboard 等复盘迭代基础能力。
• app/db/strategy_insights.py
  • 策略归因读模型，基于 opportunity/recommendation 与 paper_trades 转化统计，不把 recommendation.pnl_pct 当交易收益。
• app/db/analytics.py
  • 筛选历史、复盘概览、cron 汇总等读多写少查询。
• app/db/review_queries.py
  • 策略迭代日志和汇总查询；不应再直接顶层依赖 altcoin_db.py。
• app/db/admin_queries.py
  • 管理端数据查询。
• app/db/scheduler_db.py
  • 调度任务配置、运行态、手动触发。
• app/db/runtime_config_db.py
  • 运行时系统配置。
• app/db/paper_trading.py
  • 模拟交易账本、仓位、成交事件和资金口径。
• app/db/live_trading.py
  • 实盘控制台账本，多 API 账户、账号级风控、交易所接口验收与执行事件；不保存真实 API secret。
• app/db/market_db.py
  • 市场快照。
• app/db/system_logs.py
  • 系统错误与异常日志。
• app/db/auth_db.py
  • 用户、会员、邀请码、邮箱验证、订阅、订单预留。

5.2 核心表

当前 PostgreSQL 运行时重要表包括：

• recommendation
• screening_log
• screening_coverage_audit
• symbol_universe_cache
• short_tf_signal_samples
• price_tracking
• latest_price_cache
• review_log
• missed_explosions
• cron_run_log
• scheduler_job_config
• scheduler_runtime_status
• scheduler_manual_trigger
• paper_trades
• paper_orders
• paper_trade_events
• live_trade_accounts
• live_order_intents
• live_order_events
• market_snapshots
• sentiment_events
• onchain_*
• llm_insights
• system_config
• system_error_log
• app_user / user_* / subscription_plan

不要把 SQLite 文件或 data/altcoin_monitor.db 当作当前状态来源。排查最近链路数据时，优先查询 PostgreSQL。

6. 配置中心

• rules.yaml 是策略参数单一事实源。
• app/config/config_loader.py 负责读取、缓存、兼容旧信号名，以及部分复盘参数写回。
• app/config/rules_schema.py 负责规则结构校验。
• app/config/system_config.py 负责运行时系统配置，如 scheduler dry run、poll interval 等。
• system_config / strategy_runtime_config 等 PostgreSQL 表承载运行态配置。
• live_trading runtime config 使用 execution_mode=exchange_api 表示真实调用当前配置的交易所 API endpoint；API key/secret 只通过环境变量名引用；多账户配置保存在 live_trade_accounts。

如果要改筛选阈值、确认门槛、止盈止损、动态权重逻辑，优先检查 rules.yaml 和 app/config/config_loader.py。如果要改调度行为或系统开关，优先检查 runtime config，而不是只看环境变量。

7. 目录速览

• /app
  • 真实实现层，按职责拆成 services, db, core, config, integrations, analysis, web
• /static
  • 页面文件，如 app.html, pipeline.html, paper_trading.html, live_trading.html, review_center.html, market.html, onchain.html, chat.html
• /tests
  • 状态机、认证订阅、推荐链路、调度、模拟交易、行情、复盘、前端页面约束等回归测试
• /scripts
  • 校验脚本和 PostgreSQL 导入/备份/恢复脚本
• /scripts/postgres
  • PostgreSQL migration、SQLite 历史导入、导入校验、备份恢复
• /docker
  • 容器入口与调度器
• /tools
  • 非运行服务工具脚本，如回测和输出摘要脚本
• /templates
  • 后端读取的 HTML 模板资源
• /docs
  • 项目结构、迁移、专题审计、参考 schema 等文档
  • OPTIMIZATION_TODO.md 记录筛选、风控、因子、复盘进化的后续优化路线；继续做策略优化前应先阅读并更新。
• /data
  • 本地挂载数据目录，主要用于历史导入源或运行产物，不是 PostgreSQL 主存储
• /logs
  • 运行日志目录

根目录应尽量只保留：

• 顶层配置
• Docker 入口与部署文件
• 项目说明文档
• 明确约定的非代码资产目录

Python 业务实现不应直接留在根目录。

8. 运行与验证

8.1 Docker 启动

常规启动：

cp .env.example .env
docker compose build
docker compose up -d postgres alphax-web alphax-scheduler alphax-price-streamer

访问：

http://127.0.0.1:8191

常用状态检查：

docker compose ps
docker compose logs --tail=100 alphax-web
docker compose logs --tail=100 alphax-scheduler
docker compose logs --tail=100 alphax-price-streamer

容器内 API smoke：

docker compose exec alphax-web curl -fsS http://127.0.0.1:8190/api/stats
docker compose exec alphax-web curl -fsS 'http://127.0.0.1:8190/api/pipeline/runs?page=1&page_size=5'
docker compose exec alphax-web curl -fsS http://127.0.0.1:8190/api/onchain/overview

8.2 CLI

统一入口：

python -m app.cli screener
python -m app.cli confirm
python -m app.cli tracker
python -m app.cli paper-trader
python -m app.cli market
python -m app.cli review
python -m app.cli event
python -m app.cli sentiment --collect
python -m app.cli onchain
python -m app.cli llm-insights --scope sentiment --limit 40

Docker 内建议通过 docker compose exec alphax-web python -m app.cli ... 执行，确保使用容器内 DATABASE_URL 和依赖环境。

实盘接口 smoke test 会调用当前配置的 Binance Futures API endpoint：

docker compose exec alphax-web python -m app.cli live-trading-smoke --account-id 1 --symbol BTC/USDT --notional-usdt 10 --leverage 1

该命令会依次测试余额/行情、设置杠杆、市价单、止盈单、止损单、限价挂单、撤单、最后市价平仓，并写入 live_order_events。不要把真实 API key 写入数据库或聊天；只在环境变量中保存密钥，live_trade_accounts 只保存 env key 名。

8.3 测试与校验

常用回归命令：

pytest -q
python3 scripts/validate_docker_layout.py
python3 scripts/validate_state_machine.py
python3 scripts/validate_push_state_flow.py
python3 scripts/validate_signal_recency.py

涉及 PostgreSQL migration/import 时：

docker compose run --rm alphax-web python scripts/postgres/run_migrations.py
docker compose run --rm alphax-web python scripts/postgres/validate_import.py --all-tables

如果只是小范围修改，优先跑和改动模块最相关的测试文件，不要盲目只看 pytest 是否全绿。

9. 开发守则

9.1 改动前先判断“应该改哪一层”

• 调参数：优先 rules.yaml
• 策略配置读取/兼容：app/config/config_loader.py
• 系统运行态配置：app/config/system_config.py / app/db/runtime_config_db.py
• 状态口径：app/core/opportunity_lifecycle.py
• 漏斗口径：app/core/opportunity_funnel.py
• DB 表结构：新增 PostgreSQL migration
• DB 查询：优先对应 app/db/*_queries.py 或细分 DB 模块
• API 契约：优先对应 app/web/routes_*.py
• 页面壳和交互：static/*.html
• 调度任务：app/cli.py + app/db/scheduler_db.py + docker/scheduler.py

9.2 PostgreSQL 约束

这个项目当前运行时依赖 PostgreSQL，因此要特别注意：

• 不要新增 SQLite 运行时分支。
• 不要把 data/*.db 当作线上或当前状态来源。
• schema 变化必须通过 app/db/migrations/*.sql。
• 查询最新运行状态优先看 PostgreSQL 表，而不是历史文件。
• Docker 容器内运行和宿主机运行可能使用不同连接地址，排查时先确认 DATABASE_URL。
• 调度器并发运行时要检查 lock group，避免多个任务同时写推荐状态机和策略交易账本。

9.3 状态机不要各写各的

项目已经存在比较强的状态派生中心化趋势：

• normalize_action_status
• derive_display_bucket
• apply_entry_quality_gate
• apply_recommendation_state_transition
• screening_stage_meta
• build_screening_detail

新增状态时，必须检查：

1. DB 中原始状态字段怎么存。
2. API 输出怎么派生。
3. 前端如何解释。
4. 推送是否会误触发。
5. paper trading 是否会误开仓或误平仓。
6. 复盘统计是否会被污染。
7. 相关测试是否需要补齐。

9.3.1 交易执行能力要可复用

后续涉及策略交易、实盘同步或交易风控时，必须先按下面顺序设计：

1. 先定义领域决策模块：如移动止盈、仓位健康、账户风险、订单触发、仓位 sizing。
2. 再定义 paper/live 适配层：paper 负责模拟成交和账本，live 负责交易所 API、订单状态和审计事件。
3. 最后做页面/API 展示：页面只能消费决策结果和账本状态，不应自己推导交易规则。

特别注意：

• paper_trading.py 不能继续变成所有交易逻辑的大杂烩。它可以编排账本、事件和适配，但复杂规则要抽到 app/core 或独立服务模块。
• 移动止盈核心决策已在 app/core/trailing_stop.py。paper_trading.py 只保留账本写入、通知节流、事件记录和推送适配；live trading 后续应复用同一 decision，而不是重新实现止盈算法。
• 每个可复用交易能力都要输出结构化 decision/detail，方便 paper/live/review/UI 使用同一套解释口径。
• 任何新交易规则都要同时考虑：paper 账本、live 执行、飞书通知、复盘归因、前端展示和测试覆盖。

9.4 推荐链路当前特别注意点

当前多策略发现与确认链路已经能持续产生筛选和确认样本，但后半段仍需要重点盯住：

• latest_price_cache 可能是实时的，但不代表 recommendation.pnl_pct 已更新。
• price_tracking 是跟踪流水，不应和 latest_price_cache 混为一谈。
• price_tracker.py 会为 active 观察池样本更新观察价/PnL，但未触发入场的 watch_pool/wait_pullback 不能触发止盈止损、不能进入 paper trading 收益账本。
• rec_state 是发现层状态（如“爆发/加速”），execution_status/trade_stage 才是交易执行阶段（如 buy_now/wait_pullback/observe），不要把“发现爆发”直接解读成“现在可买”。
• 每轮粗筛会写 screening_coverage_audit，用于确认 Binance USDT 总数 -> 可交易宇宙 -> K线成功 -> 粗筛候选 -> 细筛通过 的覆盖漏斗；排查“为什么没有机会/是否漏选”时应先看这张表和 /pipeline 的覆盖率指标。
• symbol_universe_cache 只应把静态/半静态问题长期缓存，例如稳定币、封装币、异常交易对、非标准交易对；low_turnover、stale_ticker 等动态问题只能短 TTL，不能永久拉黑，否则会错过后续流动性改善的币。
• 粗筛每轮允许拉全市场 24h ticker，但不能对全市场无差别拉 K 线。rules.yaml 的 screener.kline_scan 应优先表达规则型准入：交易宇宙缓存、成交额、活跃度、最近关注、强势榜、短周期活跃条件；不要默认用“最多扫描 N 个币”截断机会。emergency_*_max_symbols 只作为交易所限流事故时的临时保护，默认应为 0。
• 静K蓄力旁路已要求配置化共振（见 rules.yaml 的 screener.static_accumulation_bypass.require_resonance），避免单一静K样本淹没确认层；无追高风险的强势榜异动仍可作为发现入口。
• 粗筛发现层已加入 screener.short_timeframe_ignition：15m 用于捕捉 1H 成型前的短周期启动，5m 只在 15m 已启动或已有结构背景时启用；短周期信号只作为早期发现/共振，不应绕过确认层直接买入。
• 短周期信号会写入 short_tf_signal_samples，/api/screening/short-tf-review 和 /pipeline 的“短周期验证”会展示样本数、转推荐率、当前收益等证据。后续若要把 5m/15m 提升为更强交易触发，必须先基于这张表和历史暴涨样本验证，而不是固定写死。
• 确认评分不再应被理解为固定技术分；确认层通过 FactorScorer 读取复盘后的 signal_performance.weight，高胜率因子会升权，低胜率/负收益因子会降权或淘汰。
• 评分因子必须保留 factor_score_breakdown，否则复盘无法知道一次推荐具体由哪些因子贡献、哪些因子拖累。
• paper_trader.py 只应处理可执行推荐，不能把观察池样本当成已成交。
• 已成交持仓会通过 app/core/position_health.py 做二次风控：已有移动止盈保护的仓位优先交给移动止盈；未启动保护且长时间不发酵、利润明显回吐或大盘 critical 的仓位，会被标记为 position_timeout_soft、position_timeout_weak、profit_giveback_before_trailing、market_risk_unprotected 等事件/退出原因。后续不要把这类逻辑散落在页面或 route 中。
• 挂单触价、过期、远离入场、RR 和入场距离计算统一走 app/core/order_lifecycle.py；paper_trading.py 只负责把决策转换成账本状态，live trading 后续应把同一决策转换成交易所挂单/撤单/成交同步。
• review_engine.py 的可信度依赖跟踪数据质量；如果 PnL 没更新，复盘结论也会失真。
• missed_explosions 历史数据可能存在同一 symbol 多次记录，读模型/KPI 需要保持去重口径，写入侧后续仍建议加唯一性或冷却约束。

9.5 面向兼容开发

这个仓库里仍有不少“迭代中兼容旧逻辑”的痕迹，例如：

• DbRow 兼容旧的 row 下标读取。
• app/config/config_loader.py 中的信号别名兼容。
• 多处 entry_plan_json / detail_json / *_context_json。
• app/db/altcoin_db.py 仍承载较多历史兼容逻辑。

因此改动时应优先做增量兼容，而不是假设数据库、配置、旧数据永远是干净新鲜的。

10. 当前仓库事实

• 当前运行态是 PostgreSQL，不是 SQLite。
• README_DOCKER.md 是 Docker/PostgreSQL 运行说明的重要事实源。
• docs/PROJECT_STRUCTURE.md 记录了目录整理背景，但具体运行状态仍以代码、compose 和 PostgreSQL 为准。
• DESIGN.md 当前更像品牌/样式 YAML，不是系统架构设计文档。
• app/db/altcoin_db.py 仍保留兼容门面，但推荐写入/状态迁移已迁到 recommendation_commands.py，推送去重已迁到 push_queries.py，状态派生、价格/跟踪写入、筛选日志、旧 coin_state、cron 日志、基础复盘写入、策略规则候选、策略归因也已迁出；后续新增 DB 查询应优先放到 recommendation_queries.py、screening_queries.py、tracking_queries.py、cron_queries.py、review_basic_queries.py、strategy_rule_queries.py、strategy_insights.py、analytics.py、review_queries.py、admin_queries.py、paper_trading.py 等分组模块。

11. 推荐的后续重构方向

后续若继续开发，建议优先考虑：

1. 继续把 app/db/altcoin_db.py 剩余读接口迁到 recommendation_queries.py / analytics.py，最终让它只保留极薄兼容导出或逐步废弃。
2. 为 watch_pool / wait_pullback 建立更完整的观察绩效报表，继续避免和已执行仓位 PnL 混在一起。
3. 把 rules.yaml 的 schema 校验从“顶层结构校验”推进到“关键子字段校验”。
4. 让 Docker、文档、测试样例全面收敛到 python -m app.cli ... 入口。
5. 继续梳理推送链路，把“是否推送”的判断、推送内容组装、通道发送彻底分层。
6. 对 missed_explosions 写入侧建立唯一性或冷却约束，避免重复样本继续进入历史表。
7. 梳理 price-streamer、tracker、paper-trader 三者边界，确保实时价格、推荐跟踪、模拟成交各自语义清晰。
8. 将 app/core/trailing_stop.py 接入 live trading 同步链路，让实盘跟单使用和 paper trading 一致的移动止盈触发、上移、平仓原因和复盘事件语义。
9. 将 app/core/order_lifecycle.py 接入 live trading 同步链路，让实盘挂单触价、过期、远离入场撤单和 RR/距离解释与 paper trading 保持一致。

12. 给后续 Agent 的工作方式建议

接手这个仓库时，优先按下面顺序理解问题：

1. 先确认问题发生在“筛选 / 确认 / 跟踪 / 模拟交易 / 复盘 / Web 展示 / 认证订阅 / 调度运行态”哪一层。
2. 再确认它属于“参数失真、状态派生错误、DB 查询口径不一致、前端展示错误、任务调度副作用、数据水位滞后、样本去重缺失”中的哪一类。
3. 排查数据时直接查 PostgreSQL，不要使用 SQLite 文件作为当前状态来源。
4. 修改后至少补 1 个相关测试，最好补到最接近业务口径的那层。
5. 如果变更影响推荐状态或展示桶，务必同时检查 API、前端、推送、paper trading、历史统计五个面。
6. 如果变更影响调度任务，务必检查 scheduler_job_config、scheduler_runtime_status 和最近 cron_run_log。
7. 不要把“底座已建好”当成“功能已完成”。涉及策略、复盘、交易、UI 的任务必须形成端到端闭环：数据写入、状态流转、API、页面展示、操作入口、测试和文档至少各检查一次。
8. 少问用户开放问题。除非存在资金安全、真实下单、删除数据、不可逆迁移等高风险选择，否则应基于当前代码和产品目标直接推进，并在结果里说明假设和取舍。
9. 如果发现自己只完成了半成品，不能用“后续可以”收尾；应继续把缺口补完，或明确标记为阻塞并说明为什么当前环境无法完成。
10. 多策略相关改动必须同时回答三个问题：每个策略是否独立产生信号、是否能独立进入/退出策略交易、是否能独立复盘评价并给出保留/灰度/暂停建议。
11. UI 层必须与后端能力对等。后端支持多策略筛选、评价或状态时，页面也要提供可理解的筛选、展示和操作入口，不能只返回隐藏字段。

---

这份文档以当前仓库实际代码、Docker compose 和 PostgreSQL 运行态为准整理。后续如果引入新的服务、迁移表结构、改变调度模式或调整推荐状态机，必须同步更新本文件，避免后续 Agent 再被过时信息带偏。