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# AlphaX Optimization Todo
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本文件记录 AlphaX 筛选、确认、交易、复盘闭环的中长期优化路线，避免优化点只留在对话里。后续 Agent 接手时，应先看本文件和 `AGENTS.md`，再决定下一步开发。
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## 当前原则
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- 不盲目增加指标，优先降低回撤、减少无效开仓、提升可解释性。
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- 先做状态、日志、闸门，再做复杂模型。
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- 高分机会和好买点必须拆开。
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- 观察池、挂单池、交易账本不能混在一起。
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- 所有能影响策略的因子都必须可复盘、可提权、可降权、可淘汰。
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## 已完成
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- PostgreSQL 成为唯一运行时数据库，SQLite 已废弃。
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- 根目录和代码目录已做基础整理。
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- `altcoin_db.py` 已拆出多组 DB 查询/命令模块，剩余为兼容门面。
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- 推荐状态、展示桶、买点质量闸门已中心化到生命周期相关模块。
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- Paper trading 已拆分持仓、挂单、已完成、操作日志 tab。
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- Paper trading 已支持模拟挂单、移动止盈、策略交易报告、账本维护、删除/重置数据。
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- Paper trading 已加入更严格风控：推荐分、盈亏比、止损杠杆风险、账户回撤暂停、弱入场暂停。
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- `Market Regime Engine` 第一版已建立，可识别 `risk_off`、`btc_main_uptrend`、`altcoin_rotation`、`sideways_chop`、`meme_frenzy`、`unknown`。
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- `Global Risk Engine` 第一版已接入 paper trading 开仓和挂单成交前，critical 禁止新开仓，high 只允许高质量机会。
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- 确认层已把 `market_regime` 写入 `market_context` / `entry_plan`，paper trading 开仓事件也会记录当时市场环境和全局风控结果。
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- `FactorScorer` 已加入因子组去相关，限制同类动量/结构/链上/叙事信号重复叠加导致虚高分。
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- 确认层已输出 `opportunity_score`、`entry_score`、`risk_score` 三分制，并写入 `score_components`。
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- 确认层已写入结构化 `decision_log`，用于解释确认/拒绝、分数、风险标记和核心证据。
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- 实盘控制台已建立多账号配置、账户读取、订单/历史读取、Binance API 基础执行能力。
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- 策略交易到 live trading 的自动同步链路已具备 demo 环境验证能力。
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- NodeReal 已作为当前链上主数据源，DEX Screener / Etherscan / Helius 运行链路已移除。
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- `FactorScorer` 已建立，确认层核心技术因子、板块、舆情、大户、链上因子已接入复盘权重。
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- `factor_score_breakdown` 已进入确认上下文，复盘可追踪因子贡献。
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## P0：现在优先做
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### 1. Global Risk Engine
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目标：单币再好，也要先看账户和大盘能不能开新仓。
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已完成：
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- 输出 `globalRiskLevel`、`allowNewEntries`、`maxOpenPositions`、`maxLeverage`、`positionMultiplier`、`reasons`。
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- 接入 paper trading 开仓/挂单前。
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- critical 时禁止新开仓；high 时只允许高质量机会。
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待增强：
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- 风控结果写入返回结果和操作日志，方便复盘。
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- 引入更丰富的组合风险：相关性、同板块集中度、同方向拥挤度。
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### 2. Market Regime Engine
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目标：先判断现在是什么市场，再决定用什么策略。
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第一版只需要白话状态：
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- `risk_off`：风险释放期，禁止或大幅减少新山寨开仓。
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- `btc_main_uptrend`：主流带动，山寨机会精选。
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- `altcoin_rotation`：山寨轮动，可正常寻找机会。
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- `sideways_chop`：横盘震荡，偏向等回踩，减少追突破。
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- `meme_frenzy`：MEME 情绪高涨，提高 MEME 门槛。
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- `unknown`：数据不足，保守运行。
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已完成：
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- 使用现有 `market_overview` 快照、BTC/ETH 涨跌、山寨涨跌广度、强势/大跌数量、funding 概览。
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待增强：
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- 每次确认/交易记录当时 regime。
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- 后续再接入 BTC Dominance、TOTAL3、稳定币净流。
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### 3. Factor Group 去相关
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目标：避免同一根大阳线被“量价、突破、动K、强势榜”重复奖励。
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已完成：
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- 给因子增加大类：`momentum`、`participation`、`structure`、`positioning`、`narrative`、`onchain_flow`、`risk`、`entry_quality`。
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- 每个大类内部优先取最强信号，不简单全部累加。
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- 每个大类设置分数上限。
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- `factor_score_breakdown` 增加 group 视角。
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待增强：
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- 让分组上限按 market regime 动态调整。
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- 做因子组级别交易归因，确认哪些组在不同市场下真正贡献收益。
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### 4. Entry Quality Score
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目标：机会分高不等于现在可以买。
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已完成：
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- 输出 `opportunityScore`、`entryScore`、`riskScore`。
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- 记录降级原因：追高、RR 不足、止损太宽、离支撑太远、24h 涨幅过热。
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待增强：
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- 把三分制进一步接入 `apply_entry_quality_gate`，明确用 `entryScore` 决定 `buy_now` / `wait_pullback` / `watch`。
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### 5. 完整结构化决策日志
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目标：任何通过、拒绝、降级都能解释清楚。
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已完成：
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- 每个候选/确认/开仓/拒绝都记录 module、decision、score、state、reasons、riskFlags、evidence。
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待增强：
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- 优先复用现有 `screening_log`、`cron_run_log`、`paper_trade_events`，必要时新增决策日志表。
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- 如果后续前端要集中展示策略决策，应考虑新增 `strategy_decision_log` 表，而不是长期只塞在 JSON 里。
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## P1：第二阶段
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- Continuation Quality Engine：突破后是否真的延续。
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- Fake Breakout Risk：假突破高风险时禁止 immediate buy。
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- Opportunity TTL：旧信号自动过期，不反复污染新机会。
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- Paper Trade Attribution：按因子组、regime、entryAction 归因交易结果。
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- Regime-based Scoring：不同市场状态下使用不同因子权重。
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- Watchlist / Trade Ledger 进一步分离：观察样本、挂单、持仓收益完全分开统计。
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## P2：第三阶段
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- Narrative Graph 简化版：板块、龙头、二线、跟风、假相关。
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- Sector Leader / Laggard 识别：热门板块不等于所有成员都加分。
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- Onchain Flow 增强：链上事件按钱包角色、金额、方向、持续性细分。
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- 舆情质量过滤：只在有稳定数据源时做 bot ratio / smart KOL。
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- 策略分 regime 回测。
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## 暂缓
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- 多 Agent 投票系统：当前不是优先项，先把状态、因子、风控和日志做好。
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- 复杂 Narrative Graph：数据质量不足前不要重投入。
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- 180 天表现对比：等结构化样本足够后再做。
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- 真实资金自动大规模跟单：paper trading 和 demo 稳定后再扩大。
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## 下一步执行建议
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1. 部署运行一段时间，观察 `market_regime`、`score_components`、`factor_score_breakdown.groups` 是否能解释真实回撤。
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2. 做 Paper Trade Attribution，把收益按因子组和 regime 归因。
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3. 把三分制进一步接入买点质量闸门，明确高机会分但低买点分时只能挂单或观察。
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4. 如果 JSON 决策日志查询不方便，再新增 `strategy_decision_log` 表和页面。
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5. 按线上样本继续调整 group cap 和 high-risk 门槛。
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