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# AlphaX 多策略改造计划

本文档定义 AlphaX 从“单一综合评分链路”升级为“多策略并行研究与交易验证平台”的改造计划。

核心原则：**因子不等于策略**。因子只能作为证据、条件或风控输入；策略必须是一套完整的交易剧本，包含适用环境、触发、确认、入场、退出、失效、仓位和复盘口径。

## 1. 为什么要改

当前系统已经有 `strategy_version`、`FactorScorer`、`factor_score_breakdown` 和 paper trading 归因，但综合确认策略仍更像一个“大而全评分器”：

- 很多因子在同一个确认函数里叠加，容易把单根行情重复加分。
- 推荐和 paper trading 更容易知道“综合分高不高”，但不容易知道“到底是哪套策略赚了钱”。
- 复盘能看到因子胜率，但很难独立评估一个完整交易模型的胜率、回撤、盈亏比和适用行情。
- 新增强形态时容易误把一个因子升级为策略，例如 `box_breakout_pullback_4h`。

改造目标是让系统支持多个独立策略同时运行，并让每个策略从发现到交易账本都有独立记录和评价体系。

## 0. 架构红线

这是基础设施重构，不是简单加几个字段。后续实现必须遵守：

- `strategy_code` 表示策略身份，`strategy_version` 表示版本，两者不能混用。
- 策略输出必须走统一契约，不能每个策略自定义一套不可比的 JSON。
- 推荐、挂单、持仓、事件日志、复盘都必须保留策略血缘。
- 因子角色必须显式声明，未知因子不能默认成为交易触发。
- 历史综合确认策略可以兼容为 `main_composite_v1`，但它与其他策略平等运行；新数据不允许没有策略来源。
- 策略中文名、描述、启用状态要集中维护，不能散落在页面和业务代码里。
- 多策略架构上线后，收益评价必须按策略拆分；总收益只能作为账户层结果，不能替代策略评价。

## 2. 基本概念

### 2.1 因子角色

每个因子必须先归类，不允许默认都作为策略核心触发。

- `prerequisite`：先决条件。决定能不能看，例如交易量、交易宇宙、市场环境、是否异常币。不能单独产生交易信号。
- `trigger`：触发条件。让策略产生候选，例如箱体突破回踩、1H 量价齐飞、短周期启动。
- `confirmation`：确认条件。提高交易可信度，例如板块共振、舆情共振、大户偏多、1H 未衰竭。
- `entry`：入场条件。决定现在能不能买，例如 15m 承接、离箱体上沿距离、盈亏比。
- `risk`：风控条件。一票否决或降级，例如 risk_off、假突破、止损过宽、账户回撤过大。
- `attribution`：归因条件。用于复盘解释，不一定参与实时决策。

### 2.2 策略成立标准

一个策略至少要定义：

- `strategy_code`：稳定代码，例如 `long_box_retest_4h_v1`。
- `strategy_version`：版本，例如 `v2026.05.26-r1`。
- `market_regime`：适用市场环境。
- `universe_filter`：交易宇宙要求。
- `prerequisites`：先决条件。
- `trigger_model`：核心触发模型。
- `confirmation_model`：辅助确认模型。
- `entry_model`：入场模型。
- `exit_model`：止盈、止损、移动止盈、失效退出。
- `risk_model`：仓位、杠杆、账户级约束。
- `review_metrics`：胜率、收益率、最大回撤、盈亏比、持仓时长、机会转化率。

如果只有一个强因子，没有完整入场/退出/风控/复盘口径，只能叫“策略候选”或“因子”，不能叫正式策略。

## 3. 目标链路

```text
统一交易宇宙
  -> 策略 A 独立扫描
  -> 策略 B 独立扫描
  -> 策略 C 独立扫描
  -> 信号标准化
  -> 冲突与重复仲裁
  -> 推荐/观察/挂单
  -> paper trading 保留策略血缘
  -> 按策略独立复盘
  -> 策略灰度/发布/淘汰
```

统一交易宇宙只负责把明显不适合交易的币剔除，例如稳定币、封装币、inactive 交易对、异常交易对和长期流动性不合格的币。它不是策略，也不直接产生交易动作。

## 4. 初始策略池建议

### 4.1 `long_box_retest_4h_v1`

定位：底部箱体突破后，第一次或第二次回踩箱体上沿/EMA 承接。

- 先决条件：非 risk_off，交易量合格，非异常交易对，箱体宽度合理。
- 核心触发：`box_breakout_pullback_4h`。
- 确认条件：1H 不衰竭，15m 有承接，板块或市场环境不拖后腿。
- 入场条件：当前价不能离箱体上沿太远，盈亏比合格。
- 失效条件：跌回箱体、放量冲高回落、突破后过久才回踩。
- 复盘口径：回踩入场后的 24h/72h 收益、最大回撤、止损触发率。

注意：`box_breakout_pullback_4h` 是该策略的核心触发因子，但不等于策略本身。

### 4.2 `long_intraday_momentum_15m_1h_v1`

定位：1H 量价齐飞后的加速机会。

- 核心触发：`vp_fly_1h_current`。
- 风险重点：追高、假突破、短线衰竭。
- 入场要求：必须有 15m 承接或回踩，不允许单纯因为放量就直接买。

### 4.3 `long_compression_breakout_1h_4h_v1`

定位：1H/4H 低波动压缩后放量突破，捕捉启动前后第一段。

- 核心触发：`compression_breakout_1h_4h`。
- 入场要求：必须有 15m 当前触发或回踩确认。
- 风险重点：假突破、放量冲高回落、RR不足。

### 4.4 `long_second_wave_pullback_1h_v1`

定位：强势榜币种第一波后，回踩承接走二波。

- 先决条件：不是纯追涨，涨幅后必须有回踩和承接。
- 核心触发：强势榜 + 回踩结构。
- 风险重点：高位回落、流动性退潮、meme 过热。

### 4.5 `short_breakdown_retest_1h_v1`

定位：1H 支撑/箱体下沿破位后反抽失败。

- 核心触发：`breakdown_retest_1h_short`。
- 入场要求：反抽失败确认、离反抽区不能太远。
- 风险重点：重新站回破位区、BTC/ETH 快速转强。

### 4.6 `short_weak_bounce_failure_15m_1h_v1`

定位：弱势环境下 15m/1H 反弹无量，反抽均线或前支撑后再次转弱。

- 核心触发：`weak_bounce_failure_15m_1h_short`。
- 确认条件：risk_off/high/critical 环境或相对弱势。
- 风险重点：反弹转强、空头拥挤、RR不足。

## 5. 数据模型改造

### 5.1 第一阶段：兼容式加字段

优先在现有表增加策略血缘字段，避免一次性重构过大。

- `recommendation.strategy_code`
- `recommendation.strategy_signal_id`
- `recommendation.strategy_snapshot_json`
- `recommendation.factor_roles_json`
- `paper_trades.strategy_code`
- `paper_trades.strategy_signal_id`
- `paper_trades.strategy_snapshot_json`
- `paper_orders.strategy_code`
- `paper_orders.strategy_signal_id`

当前已有 `strategy_version`，后续它表示策略版本，不再替代策略身份。

### 5.2 第二阶段：新增策略信号表

新增 `strategy_signals`，作为策略输出的标准事实表：

- `id`
- `run_id`
- `strategy_code`
- `strategy_version`
- `symbol`
- `direction`
- `signal_status`
- `confidence`
- `market_regime`
- `trigger_json`
- `factor_roles_json`
- `entry_plan_json`
- `risk_plan_json`
- `decision_log_json`
- `created_at`

推荐、挂单、持仓都引用 `strategy_signal_id`，形成完整链路。

### 5.3 第三阶段：策略运行与评价表

新增：

- `strategy_catalog`：策略注册、启用状态、适用市场、版本。
- `strategy_run_log`：每次策略扫描的运行结果。
- `strategy_performance_daily`：按日聚合策略表现。

## 6. 执行模块改造

### P0：先做策略规范和血缘记录

目标：不大改链路，先保证每个推荐和 paper trading 记录知道“来自哪套策略”。

- 建立 `app/core/strategy_contract.py`，定义策略输出结构。
- 建立 `app/core/factor_roles.py`，统一因子角色分类。
- 给 `recommendation` / `paper_trades` / `paper_orders` 补 `strategy_code` 和 `strategy_signal_id`。
- 在确认层先把现有综合确认策略标为 `main_composite_v1`。
- 把 `box_breakout_pullback_4h` 标记为 `long_box_retest_4h_v1` 的核心触发候选，但仍通过完整策略条件判断。

### P1：拆出第一个独立策略

目标：让 `long_box_retest_4h_v1` 独立运行，与其他策略平等并行。

- 新增 `app/strategies/box_retest_4h.py`。
- 让它消费统一交易宇宙和 4H K线。
- 输出标准 `strategy_signal`。
- 推荐层只消费标准信号，不关心策略内部细节。
- paper trading 保留 `strategy_code`。
- 复盘页按策略展示表现。

### P2：多策略编排与仲裁

目标：多个策略同时运行，但同一币种不要重复乱开仓。

- 新增 `strategy_orchestrator`。
- 支持启用/禁用策略。
- 支持同币种冲突仲裁：同方向合并、不同方向拒绝或降级。
- 支持策略优先级和市场环境开关。
- 同一币种同一方向进入 paper trading 前必须检查账户集中度和累计杠杆。

### P3：策略独立复盘与发布机制

目标：策略按独立样本晋级/淘汰，不再只看总评分。

- 每个策略独立统计：候选数、推荐数、成交数、胜率、平均收益、最大回撤、盈亏比、平均持仓时长。
- 每个策略按 market regime 拆分表现。
- 策略改动先进入灰度版本，不直接覆盖主版本。
- 连续低表现策略自动降级为 observe-only 或暂停。

## 7. 页面改造计划

### 策略交易页

- 持仓、挂单、已完成、日志增加 `策略` 列。
- 策略筛选器：全部 / 箱体突破回踩 / 量价加速 / 短周期观察 / 舆情确认。
- 交易详情展示当时的 `strategy_snapshot`。

### 机会总览页

- 列表只显示核心结论。
- 详情页展示策略来源、触发因子、确认因子、入场因子、风险因子。

### 复盘中心

- 增加“按策略”视图。
- 每个策略显示：样本数、转化率、胜率、收益、最大回撤、适用行情。
- 因子归因仍保留，但作为策略内部解释，不再替代策略评价。

## 8. 验收标准

第一阶段完成后，至少满足：

- 任意一条 recommendation 能看到 `strategy_code`。
- 任意一笔 paper trade 能看到 `strategy_code`。
- 任意一笔 paper order 能看到 `strategy_code`。
- 任意一个策略信号能追溯到 `strategy_signals` 或标准 `StrategySignal` 快照。
- 复盘能按 `strategy_code` 聚合收益和胜率。
- `box_breakout_pullback_4h` 不会被文档或代码误称为完整策略。
- 新增策略必须通过策略成立标准检查。
- 新数据不得出现空 `strategy_code`。

## 9. 开发纪律

- 不能因为一个因子表现好，就直接让它下单。
- 不能把先决条件当作策略触发。
- 不能把归因因子当作实时交易条件。
- 不能让 paper trading 丢失策略来源。
- 不能只看总收益，必须按策略看收益和回撤。
- 新策略必须先 observe-only 或 paper-only，积累样本后再考虑真实同步。