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AlphaX Optimization Todo

本文件记录 AlphaX 筛选、确认、交易、复盘闭环的中长期优化路线，避免优化点只留在对话里。后续 Agent 接手时，应先看本文件和 AGENTS.md，再决定下一步开发。

当前原则

• 不盲目增加指标，优先降低回撤、减少无效开仓、提升可解释性。
• 先做状态、日志、闸门，再做复杂模型。
• 高分机会和好买点必须拆开。
• 观察池、挂单池、交易账本不能混在一起。
• 所有能影响策略的因子都必须可复盘、可提权、可降权、可淘汰。

已完成

• PostgreSQL 成为唯一运行时数据库，SQLite 已废弃。
• 根目录和代码目录已做基础整理。
• altcoin_db.py 已拆出多组 DB 查询/命令模块，剩余为兼容门面。
• 推荐状态、展示桶、买点质量闸门已中心化到生命周期相关模块。
• Paper trading 已拆分持仓、挂单、已完成、操作日志 tab。
• Paper trading 已支持模拟挂单、移动止盈、策略交易报告、账本维护、删除/重置数据。
• Paper trading 已加入更严格风控：推荐分、盈亏比、止损杠杆风险、账户回撤暂停、弱入场暂停。
• Market Regime Engine 第一版已建立，可识别 risk_off、btc_main_uptrend、altcoin_rotation、sideways_chop、meme_frenzy、unknown。
• Global Risk Engine 第一版已接入 paper trading 开仓和挂单成交前，critical 禁止新开仓，high 只允许高质量机会。
• 确认层已把 market_regime 写入 market_context / entry_plan，paper trading 开仓事件也会记录当时市场环境和全局风控结果。
• FactorScorer 已加入因子组去相关，限制同类动量/结构/链上/叙事信号重复叠加导致虚高分。
• 确认层已输出 opportunity_score、entry_score、risk_score 三分制，并写入 score_components。
• 确认层已写入结构化 decision_log，用于解释确认/拒绝、分数、风险标记和核心证据。
• 实盘控制台已建立多账号配置、账户读取、订单/历史读取、Binance API 基础执行能力。
• 策略交易到 live trading 的自动同步链路已具备 demo 环境验证能力。
• NodeReal 已作为当前链上主数据源，DEX Screener / Etherscan / Helius 运行链路已移除。
• FactorScorer 已建立，确认层核心技术因子、板块、舆情、大户、链上因子已接入复盘权重。
• factor_score_breakdown 已进入确认上下文，复盘可追踪因子贡献。

P0：现在优先做

1. Global Risk Engine

目标：单币再好，也要先看账户和大盘能不能开新仓。

已完成：

• 输出 globalRiskLevel、allowNewEntries、maxOpenPositions、maxLeverage、positionMultiplier、reasons。
• 接入 paper trading 开仓/挂单前。
• critical 时禁止新开仓；high 时只允许高质量机会。

待增强：

• 已把风控结果写入开仓事件返回与操作日志，方便复盘。
• 已加入同板块集中度、同方向拥挤度门禁。
• 后续可继续做更细的相关性矩阵和板块 Beta 暴露。

2. Market Regime Engine

目标：先判断现在是什么市场，再决定用什么策略。

第一版只需要白话状态：

• risk_off：风险释放期，禁止或大幅减少新山寨开仓。
• btc_main_uptrend：主流带动，山寨机会精选。
• altcoin_rotation：山寨轮动，可正常寻找机会。
• sideways_chop：横盘震荡，偏向等回踩，减少追突破。
• meme_frenzy：MEME 情绪高涨，提高 MEME 门槛。
• unknown：数据不足，保守运行。

已完成：

• 使用现有 market_overview 快照、BTC/ETH 涨跌、山寨涨跌广度、强势/大跌数量、funding 概览。

待增强：

• 每次确认/交易记录当时 regime。
• 后续再接入 BTC Dominance、TOTAL3、稳定币净流。

3. Factor Group 去相关

目标：避免同一根大阳线被“量价、突破、动K、强势榜”重复奖励。

已完成：

• 给因子增加大类：momentum、participation、structure、positioning、narrative、onchain_flow、risk、entry_quality。
• 每个大类内部优先取最强信号，不简单全部累加。
• 每个大类设置分数上限。
• factor_score_breakdown 增加 group 视角。

待增强：

• 已做因子组级别交易归因，能在策略归因和复盘中心查看。
• 后续让分组上限按 market regime 动态调整。

4. Entry Quality Score

目标：机会分高不等于现在可以买。

已完成：

• 输出 opportunityScore、entryScore、riskScore。
• 记录降级原因：追高、RR 不足、止损太宽、离支撑太远、24h 涨幅过热。

待增强：

• 已把三分制接入 apply_entry_quality_gate：entry_score 不足时禁止 buy_now，过低时不进入挂单池，转观察。
• 后续根据线上样本校准 min_entry_score_buy_now / min_entry_score_wait_pullback。

5. 完整结构化决策日志

目标：任何通过、拒绝、降级都能解释清楚。

已完成：

• 每个候选/确认/开仓/拒绝都记录 module、decision、score、state、reasons、riskFlags、evidence。

待增强：

• 优先复用现有 screening_log、cron_run_log、paper_trade_events，必要时新增决策日志表。
• 如果后续前端要集中展示策略决策，应考虑新增 strategy_decision_log 表，而不是长期只塞在 JSON 里。

P1：第二阶段

• Continuation Quality Engine：突破后是否真的延续。
• Fake Breakout Risk：假突破高风险时禁止 immediate buy。
• Opportunity TTL：旧信号自动过期，不反复污染新机会。
• Paper Trade Attribution：按因子组、regime、entryAction 归因交易结果。
• Regime-based Scoring：不同市场状态下使用不同因子权重。
• Watchlist / Trade Ledger 进一步分离：观察样本、挂单、持仓收益完全分开统计。

P2：第三阶段

• Narrative Graph 简化版：板块、龙头、二线、跟风、假相关。
• Sector Leader / Laggard 识别：热门板块不等于所有成员都加分。
• Onchain Flow 增强：链上事件按钱包角色、金额、方向、持续性细分。
• 舆情质量过滤：只在有稳定数据源时做 bot ratio / smart KOL。
• 策略分 regime 回测。

暂缓

• 多 Agent 投票系统：当前不是优先项，先把状态、因子、风控和日志做好。
• 复杂 Narrative Graph：数据质量不足前不要重投入。
• 180 天表现对比：等结构化样本足够后再做。
• 真实资金自动大规模跟单：paper trading 和 demo 稳定后再扩大。

下一步执行建议

1. 部署运行一段时间，观察 market_regime、score_components、factor_score_breakdown.groups、观察/挂单推进率是否能解释真实回撤。
2. 按线上样本校准 entry_score 门槛、group cap 和 high-risk 门槛。
3. 做 Regime-based Scoring，让不同市场环境使用不同因子权重和分组上限。
4. 如果 JSON 决策日志查询不方便，再新增 strategy_decision_log 表和页面。
5. 后续再接入 BTC Dominance、TOTAL3、稳定币净流，增强 Market Regime Engine。