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# 黄金交易智能体 (Gold Agent) 技术调研与系统设计
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## 一、项目概述
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### 1.1 目标
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构建一个基于 LLM 驱动的黄金 (XAUUSD) 行情分析智能体，对接 MetaTrader 5 (MT5) 进行实盘交易。
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### 1.2 核心功能
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- 实时获取黄金行情数据（通过 MT5）
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- LLM 驱动的市场分析与信号生成
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- 自动化交易执行（MT5 实盘）
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- 风险管理与仓位控制
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- 飞书/Telegram 通知推送
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## 二、技术调研
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### 2.1 MetaTrader 5 (MT5) API 调研
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#### MT5 Python 库
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```python
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import MetaTrader5 as mt5
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# 初始化
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mt5.initialize()
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# 获取行情数据
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rates = mt5.copy_rates_from_pos("XAUUSD", mt5.TIMEFRAME_M15, 0, 100)
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# 获取当前价格
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tick = mt5.symbol_info_tick("XAUUSD")
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bid = tick.bid
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ask = tick.ask
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# 下单
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request = {
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"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
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"symbol": "XAUUSD",
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"volume": 0.01, # 手数
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"type": mt5.ORDER_TYPE_BUY,
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"price": ask,
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"deviation": 20,
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"magic": 234000,
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"comment": "Gold Agent",
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"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,
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"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_IOC,
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}
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mt5.order_send(request)
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```
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#### MT5 核心概念
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| 概念 | 说明 |
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|------|------|
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| **手数 (Lot)** | 黄金最小 0.01 手，1 手 = 100 盎司 |
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| **点值 (Point)** | 0.01 美元/点，1 点 = 0.01 USD |
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| **杠杆** | 通常 1:100 - 1:500，由经纪商设定 |
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| **交易时间** | 周一 00:00 - 周六 00:00 (服务器时间) |
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| **点差** | 通常 20-50 点 (0.2-0.5 USD) |
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### 2.2 黄金交易特点
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#### XAUUSD 特性
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| 特性 | 说明 | 交易策略影响 |
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|------|------|-------------|
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| **波动性高** | 日波动 50-200 点 | 需要宽止损 (30-50 点) |
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| **流动性强** | 24 小时交易 | 可设置夜间交易 |
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| **美元相关** | 与美元指数负相关 | 需关注 USD 数据 |
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| **避险属性** | 市场恐慌时上涨 | 需关注 VIX 指数 |
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| **交易时段** | 伦敦盘 (15:00-24:00) 和 纽约盘 (21:00-04:00) 最活跃 | 重点交易时段 |
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| **周末停盘** | 周末不交易 | 周五收盘前需要平仓或宽止损 |
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#### 技术指标适用性
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- **趋势类**: MA, EMA, MACD 效果较好
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- **震荡类**: RSI, KDJ 在盘整市有效
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- **波动率类**: ATR 对止损设置重要
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- **支撑阻力**: 黄金的关键整数位 ($2000, $2050, $2100) 效果明显
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## 三、系统架构设计
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### 3.1 整体架构
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Gold Agent 主控制器 │
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│ (gold_agent/gold_agent.py) │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
│
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┌───────────────┼───────────────┐
|
||
▼ ▼ ▼
|
||
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
|
||
│ MT5 服务 │ │ 市场信号分析器 │ │ 交易决策器 │
|
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│ (mt5_service) │ │ (market_signal_ │ │ (trading_ │
|
||
│ │ │ analyzer) │ │ decision) │
|
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└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
|
||
│
|
||
┌───────────────┼───────────────┐
|
||
▼ ▼ ▼
|
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┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
|
||
│ 飞书/Telegram │ │ 模拟交易 │ │ 实盘交易 │
|
||
│ 通知 │ │ (paper_ │ │ (mt5_ │
|
||
│ │ │ trading) │ │ trading) │
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└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
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||
```
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### 3.2 目录结构
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```
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backend/app/
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├── gold_agent/ # 黄金智能体模块
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│ ├── __init__.py
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│ ├── gold_agent.py # 主控制器
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│ ├── market_signal_analyzer.py # 市场信号分析器
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│ ├── trading_decision_maker.py # 交易决策器
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||
│ └── strategy.py # 交易策略定义
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||
│
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||
├── services/ # 服务层
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||
│ ├── mt5_service.py # MT5 数据服务
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│ ├── mt5_trading_service.py # MT5 实盘交易服务
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||
│ └── gold_paper_trading.py # 黄金模拟交易服务
|
||
│
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||
├── models/ # 数据模型
|
||
│ └── gold_order.py # 黄金订单模型
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│
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└── api/ # API 接口
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└── gold.py # 黄金智能体 API
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```
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### 3.3 数据流设计
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```
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MT5 行情数据
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||
│
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||
▼
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┌─────────────────────────┐
|
||
│ 技术指标计算 │
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│ (MA, EMA, RSI, MACD...) │
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└─────────────────────────┘
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||
│
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||
▼
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┌─────────────────────────┐
|
||
│ 市场信号分析 (LLM) │
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||
│ - 趋势判断 │
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│ - 关键价位 │
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│ - 信号生成 │
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└─────────────────────────┘
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||
│
|
||
▼
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┌─────────────────────────┐
|
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│ 交易决策 (LLM) │
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||
│ - 开仓/平仓/观望 │
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||
│ - 仓位大小 │
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||
│ - 止损止盈 │
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||
└─────────────────────────┘
|
||
│
|
||
▼
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┌─────────────────────────┐
|
||
│ 风险检查 │
|
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│ - 仓位限制 │
|
||
│ - 价格合理性验证 │
|
||
│ - 交易时段检查 │
|
||
└─────────────────────────┘
|
||
│
|
||
▼
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┌─────────────────────────┐
|
||
│ 执行交易 │
|
||
│ - 模拟交易 (回测) │
|
||
│ - 实盘交易 (MT5) │
|
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└─────────────────────────┘
|
||
│
|
||
▼
|
||
┌─────────────────────────┐
|
||
│ 通知推送 │
|
||
│ - 飞书卡片 │
|
||
│ - Telegram 消息 │
|
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└─────────────────────────┘
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||
```
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---
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## 四、核心模块设计
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### 4.1 MT5 服务 (mt5_service.py)
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```python
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class MT5Service:
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||
"""MT5 数据服务 - 获取行情数据"""
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def __init__(self):
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self.connected = False
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||
self.symbol = "XAUUSD"
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||
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def initialize(self, account: int, password: str, server: str) -> bool
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||
def get_rates(self, timeframe: str, count: int) -> pd.DataFrame
|
||
def get_current_price(self) -> Tuple[float, float] # (bid, ask)
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||
def get_tick(self) -> Dict
|
||
def get_positions(self) -> List[Dict]
|
||
def get_orders(self) -> List[Dict]
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||
def get_account_info(self) -> Dict
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||
```
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#### 时间周期映射
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| 代码 | MT5 常量 | 用途 |
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|------|----------|------|
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| `M1` | `TIMEFRAME_M1` | 短线交易 |
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| `M5` | `TIMEFRAME_M5` | 主要分析周期 |
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||
| `M15` | `TIMEFRAME_M15` | 中线交易 |
|
||
| `H1` | `TIMEFRAME_H1` | 趋势确认 |
|
||
| `H4` | `TIMEFRAME_H4` | 日内趋势 |
|
||
| `D1` | `TIMEFRAME_D1` | 长期趋势 |
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||
|
||
### 4.2 市场信号分析器 (market_signal_analyzer.py)
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||
```python
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||
class GoldMarketSignalAnalyzer:
|
||
"""黄金市场信号分析器"""
|
||
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||
MARKET_ANALYSIS_PROMPT = """你是一位专业的黄金交易员...
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||
## 黄金交易特点
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- XAUUSD 极其活跃，日波动 50-200 点
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||
- 关键整数位: $2000, $2050, $2100, $2150, $2200
|
||
- 伦敦盘 (15:00-24:00) 和 纽约盘 (21:00-04:00) 最活跃
|
||
- 周五收盘前需要谨慎持仓
|
||
|
||
## 输出格式
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{
|
||
"trend_direction": "uptrend/downtrend/neutral",
|
||
"trend_strength": "strong/medium/weak",
|
||
"signals": [
|
||
{
|
||
"action": "buy/sell",
|
||
"entry_zone": 2050.50,
|
||
"stop_loss": 2045.00,
|
||
"take_profit": 2060.00,
|
||
"confidence": 85,
|
||
"grade": "A",
|
||
"reasoning": "..."
|
||
}
|
||
],
|
||
"key_levels": {
|
||
"support": [2045.00, 2040.00],
|
||
"resistance": [2060.00, 2065.00]
|
||
}
|
||
}
|
||
"""
|
||
|
||
async def analyze(self, symbol: str, data: Dict) -> Dict
|
||
```
|
||
|
||
### 4.3 交易决策器 (trading_decision_maker.py)
|
||
|
||
```python
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||
class GoldTradingDecisionMaker:
|
||
"""黄金交易决策器"""
|
||
|
||
TRADING_DECISION_PROMPT = """你是黄金交易执行者...
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||
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## 账户信息
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- 余额: {balance}
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- 持仓: {positions}
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- 杠杆: 1:100
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||
## 黄金交易规则
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- 最小手数: 0.01 手
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||
- 1 手 = 100 盎司
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||
- 点值: 0.01 USD/点
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||
- 建议止损: 30-50 点
|
||
- 建议止盈: 1:2 或 1:3
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||
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||
## 输出格式
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{
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||
"decision": "OPEN/CLOSE/HOLD",
|
||
"action": "buy/sell",
|
||
"quantity": 0.01, # 手数
|
||
"entry_zone": 2050.50,
|
||
"stop_loss": 2045.00,
|
||
"take_profit": 2060.00,
|
||
"reasoning": "..."
|
||
}
|
||
"""
|
||
|
||
async def make_decision(self, market_signal, positions, account) -> Dict
|
||
```
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||
### 4.4 MT5 实盘交易服务 (mt5_trading_service.py)
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||
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```python
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||
class MT5TradingService:
|
||
"""MT5 实盘交易服务"""
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||
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||
def __init__(self):
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||
self.mt5 = mt5
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||
self.magic_number = 234000 # 识别 Gold Agent 的订单
|
||
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||
def connect(self, account: int, password: str, server: str) -> bool
|
||
def open_order(self, action: str, volume: float, price: float,
|
||
sl: float, tp: float) -> Dict
|
||
def close_order(self, order_id: int) -> Dict
|
||
def close_all_positions(self) -> Dict
|
||
def get_positions(self) -> List[Dict]
|
||
def modify_position(self, ticket: int, sl: float, tp: float) -> Dict
|
||
```
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||
#### 订单类型说明
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||
| 类型 | MT5 常量 | 说明 |
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|------|----------|------|
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||
| 市价买单 | `ORDER_TYPE_BUY` | 以 Ask 价格成交 |
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||
| 市价卖单 | `ORDER_TYPE_SELL` | 以 Bid 价格成交 |
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||
| 限价买单 | `ORDER_TYPE_BUY_LIMIT` | 低于当前价挂单 |
|
||
| 限价卖单 | `ORDER_TYPE_SELL_LIMIT` | 高于当前价挂单 |
|
||
|
||
### 4.5 风险控制规则
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||
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||
```python
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||
# 仓位管理
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||
MAX_POSITIONS = 3 # 最大同时持仓数
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||
MAX_LOTS_PER_ORDER = 0.1 # 单笔最大手数
|
||
MAX_TOTAL_LOTS = 0.3 # 总持仓上限
|
||
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||
# 止损止盈规则
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||
MIN_STOP_LOSS_POINTS = 30 # 最小止损 30 点 (0.30 USD)
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||
TAKE_PROFIT_RATIO = 2.0 # 止盈/止损比 1:2
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||
|
||
# 价格合理性验证
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||
MAX_PRICE_DEVIATION = 0.20 # 价格偏离不超过 20%
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||
|
||
# 交易时段
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||
WEEKEND_CLOSE_HOUR = 20 # 周五 20:00 后不开新仓
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||
NEWS_FILTER_WINDOW = 30 # 重大新闻前后 30 分钟不开仓
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```
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## 五、实现计划
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### Phase 1: 基础设施 (第 1-2 周)
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- [ ] MT5 服务封装
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- [ ] 连接管理
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- [ ] 行情数据获取
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- [ ] 账户信息查询
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- [ ] 数据模型定义
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- [ ] 黄金订单模型
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- [ ] 持仓记录模型
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- [ ] 配置项添加
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- [ ] MT5 账户配置
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- [ ] 飞书 webhook 配置
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### Phase 2: 分析与决策 (第 3-4 周)
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||
- [ ] 市场信号分析器
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- [ ] 技术指标计算
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- [ ] LLM 提示词设计
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||
- [ ] 信号生成逻辑
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- [ ] 交易决策器
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||
- [ ] 持仓状态判断
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- [ ] 开平仓决策
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||
- [ ] 仓位大小计算
|
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|
||
### Phase 3: 交易执行 (第 5-6 周)
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||
- [ ] 模拟交易服务
|
||
- [ ] 订单管理
|
||
- [ ] 止损止盈执行
|
||
- [ ] 移动止损逻辑
|
||
- [ ] MT5 实盘交易服务
|
||
- [ ] 订单发送
|
||
- [ ] 持仓查询
|
||
- [ ] 订单修改/平仓
|
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||
### Phase 4: 风险管理与通知 (第 7 周)
|
||
- [ ] 风险控制模块
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- [ ] 仓位限制
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- [ ] 价格验证
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- [ ] 交易时段检查
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- [ ] 通知推送
|
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- [ ] 飞书卡片格式
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- [ ] Telegram 消息推送
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||
### Phase 5: 测试与优化 (第 8 周)
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- [ ] 模拟盘测试
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- [ ] 实盘小资金测试
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- [ ] 性能优化
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- [ ] 文档完善
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## 六、风险考虑
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### 6.1 技术风险
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||
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||
| 风险 | 应对措施 |
|
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|------|----------|
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||
| MT5 连接断开 | 自动重连机制，连接状态监控 |
|
||
| 订单执行失败 | 超时重试，失败告警 |
|
||
| 数据延迟 | 多时间周期数据验证 |
|
||
| 系统崩溃 | 持久化状态，重启恢复 |
|
||
|
||
### 6.2 交易风险
|
||
|
||
| 风险 | 应对措施 |
|
||
|------|----------|
|
||
| 市场剧烈波动 | 宽止损 + 小仓位 |
|
||
| 流动性枯竭 | 避开非交易时段 |
|
||
| 滑点风险 | 使用限价单，设置最大滑点 |
|
||
| 重大新闻事件 | 新闻过滤窗口，避免开仓 |
|
||
|
||
### 6.3 LLM 相关风险
|
||
|
||
| 风险 | 应对措施 |
|
||
|------|----------|
|
||
| 幻觉导致错误价格 | 价格合理性验证 |
|
||
| 信号质量不稳定 | 多信号确认，降低单次权重 |
|
||
| 延迟影响执行 | 缓存机制，异步处理 |
|
||
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||
---
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||
## 七、配置项设计
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### 7.1 config.py 新增配置
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||
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||
```python
|
||
# ==================== 黄金交易智能体配置 ====================
|
||
# MT5 连接配置
|
||
mt5_account: int = 0 # MT5 账号
|
||
mt5_password: str = "" # MT5 密码
|
||
mt5_server: str = "" # MT5 服务器地址
|
||
|
||
# 黄金交易配置
|
||
gold_symbol: str = "XAUUSD" # 黄金交易品种
|
||
gold_analysis_interval: int = 300 # 分析间隔（秒）
|
||
gold_enabled: bool = False # 是否启用黄金智能体
|
||
|
||
# 仓位管理
|
||
gold_max_positions: int = 3 # 最大持仓数
|
||
gold_max_lots_per_order: float = 0.1 # 单笔最大手数
|
||
gold_max_total_lots: float = 0.3 # 总持仓上限
|
||
gold_default_lots: float = 0.01 # 默认手数
|
||
|
||
# 止损止盈
|
||
gold_min_stop_loss_points: float = 30 # 最小止损（点）
|
||
gold_take_profit_ratio: float = 2.0 # 止盈/止损比
|
||
|
||
# 交易时段
|
||
gold_weekend_close_hour: int = 20 # 周五收盘时间
|
||
gold_news_filter_minutes: int = 30 # 新闻过滤窗口（分钟）
|
||
|
||
# 通知配置
|
||
feishu_gold_webhook_url: str = "" # 黄金智能体飞书通知
|
||
```
|
||
|
||
### 7.2 环境变量 (.env)
|
||
|
||
```bash
|
||
# MT5 配置
|
||
MT5_ACCOUNT=12345678
|
||
MT5_PASSWORD=your_password
|
||
MT5_SERVER=your_broker_server
|
||
|
||
# 黄金智能体
|
||
GOLD_ENABLED=True
|
||
GOLD_SYMBOL=XAUUSD
|
||
|
||
# 飞书通知
|
||
FEISHU_GOLD_WEBHOOK_URL=https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/...
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 八、监控指标
|
||
|
||
### 8.1 系统监控
|
||
- MT5 连接状态
|
||
- 分析执行频率
|
||
- LLM 调用延迟
|
||
- 订单执行成功率
|
||
|
||
### 8.2 交易监控
|
||
- 当前持仓数
|
||
- 总盈亏 (USD)
|
||
- 胜率
|
||
- 最大回撤
|
||
- 平均持仓时间
|
||
|
||
### 8.3 信号监控
|
||
- 信号生成频率
|
||
- A/B/C/D 级信号分布
|
||
- 信号执行率
|
||
- 信号盈亏比
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 九、后续优化方向
|
||
|
||
1. **多品种支持** - 扩展到 XAGUSD (白银)、其他贵金属
|
||
2. **智能参数调优** - 基于历史数据自动优化参数
|
||
3. **策略回测** - 使用 MT5 历史数据进行策略回测
|
||
4. **风险模型升级** - VaR 计算、凯利公式仓位管理
|
||
5. **机器学习增强** - 使用 ML 模型辅助 LLM 决策
|
||
|
||
---
|
||
|
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## 十、总结
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||
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||
本设计方案基于现有 Crypto Agent 架构，复用了：
|
||
- LLM 驱动的市场分析框架
|
||
- 交易决策框架
|
||
- 风险验证逻辑
|
||
- 通知推送机制
|
||
|
||
主要新增：
|
||
- MT5 数据与交易接口
|
||
- 黄金特定的交易规则
|
||
- 适配黄金特点的提示词
|
||
|
||
预计开发周期：**8 周**
|
||
风险等级：**中等** (实盘交易需谨慎)
|
||
投入建议：**先模拟盘充分测试后再小资金实盘**
|